FX用経済指標分析

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FXを早く上達するための秘訣は「いつどんな場面でも勝てるようになること」を目指すことではありません。狙いを絞ることと、その絞り方を検討し続けることです。このブログは、その場面を経済指標発表前後に絞っています。


月次成績集計は、前月の米国雇用統計発表日を最終日として纏めています。以下は1月7日〜2月1日の分析及び取引の成績集計です。

• 事前分析成績は28勝12敗（分析採用回数40回、的中率70％）
  
• 事前分析の取引方針を採用できなかったことは、前提を満たさずに取引できなかったことが27回、判定不可及び取引不可だったことが4回で、計31回です（67回の取引を事前準備し、うち40回で取引可能＝方針採用率60％）
  
• 過去分析に基づく事前方針に沿った取引は20勝7敗でした（勝率74％、事前準備した取引方針67回に対する方針実施率40％）
  
• それとは別に、過去分析に基づかない、もしくはポジション保有時間延長による取引は10勝1敗でした（全取引に対する方針順守率71％）
  
• 前月の取引時間は101分38秒、損益は＋105.45pips、1分足1本当たりの損益は＋1.0pips

相変わらず、円クロスでの取引の方がドルストレートでの取引に比べ、直後1分足の反応方向が市場予想に対する指標結果の良し悪しに素直に反応していました。円クロスに関する限り87％の素直率となっており、こうした傾向の集計を始めてから最大値となりました。
下表をご覧ください。



事前分析成績は〇28✕12で、期待的中率（〇率）は70％です。
また、ポジション毎の取引方針の前提を満たしていたことは56％で、ここ半年で最も低くなっています。前提を満たさないとき（過去に再現性が高かった事例と条件が異なるとき）に取引して、勝率を下げても仕方ないので、この数字の低さは問題ではありません。
下表をご覧ください。



前月の過去傾向に基づく実際の取引での勝率は74％、方針外取引も含む総合成績は79％でした。現在のような成績集計方針に変更してからの直近半年間の総合勝率も75％を上回っています。
この勝率なら、分析を外したときに潔く損切をきちんと行えば、中長期の損益がマイナスになることはありません。


損切判断のストレスを軽減して損切を着実に行うためには、ポジションオーダー時点の根拠をしっかりしておくことです。しっかりした根拠に基づく勝率が、取引場面での確率的再現性に基づくことさえ理解しておけば、余計なことを考えずに済みます。

このブログで何度も繰り返し強調していることは、初心者や我々アマチュアがポジション解消のタイミングを損小利大となるように選ぶより、個々のポジションでの勝率だけに拘る方が良い、という点です。そして、ポジション保有時間をチャートを見ている短時間に集中し、経済指標のように原因と結果の因果関係が見込める場面を選んで取引することが大事です。

何度でも繰り返します。
FXを早く上達する秘訣は「いつどんな場面でも勝てるようになること」を目指すことではありません。狙いを絞ることと、その絞り方を検討し続けることです。


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来週は中華圏が春節休みに入ります。大口のポジション清算に伴う動きも想定されるため気を付けましょう。
米国中西部では大寒波襲来によって外出を控えるように警告が出ているようです。
伊国10-12月期GDP前期比速報値は△0.2％と、マイナス転換しました。ECBの夏の終り以降の利上げは益々難しい状況になりました。

米中閣僚級貿易協議は、米企業への強制的技術移転、知財権、サイバー攻撃、人民元相場、について行われ、それぞれ進展があったものの纏まらなかった模様です。両国首脳会談を行って解決を図るという結論になったようです。


本日は、
09:30　10-12月期豪州四半期PPI
18:30　1月集計分英国製造業PMI
19:00　1月集計分欧州HICP速報値
22:30　1月集計分米国雇用統計
24:00　1月集計分米国ISM製造業景況指数
が発表されます。


豪州四半期PPI

昨日発表された輸入物価指数前期比の実態差異は△1.4％でした。PPI前期比の実態差異は輸入物価指数前期比の実態差異と同じ符号になる期待的中率が過去71％です。そして、PPI前期比の実態差異と直後1分足の方向一致率は過去75％です。
よって、指標発表直前にショートをオーダーします。
なお、本取引は成績集計に含めません。


英国製造業PMI

市場予想（前回結果）
・製造業PMI53.5（54.2）
事前差異判別式の解は△0.7です。

過去平均順跳幅／同値幅pips（2018年）
・直前10-1分足13／9（10／5）
・直前1分足7／5（5／3）
・直後1分足20／15（13／9）
・直後11分足28／20（16／11）

過去傾向に基づく取引方針
・直前1分足は、事前差異と直前10-1分足の方向が一致したら、その逆方向にオーダーです。利確／損切の目安は4pips程度を狙い、遅くとも発表10秒前には決済しておきましょう。今回の事前差異はマイナス（陰線）です。
・指標発表直後は、反応方向を確認したら早期に追撃を開始し、発表から1分を過ぎたら利確の機会を窺います。早期追撃開始で高値掴み／安値掴みをするリスクが生じる点への備えは、ポジションをいつもの半分程度にしておき、指標発表から1分以内の戻しがあれば1回だけならナンピンしても良いでしょう。
・指標発表から1分を過ぎたら、利幅4pips程度が狙えるときに短期再追撃の繰り返しです。それ未満の動きが期待できないときも勝てれば良いものの、時間効率が悪いスキャル癖がつくことを恐れます。


欧州HICP速報値

市場予想（前回結果）
・HICP＋1.6％（＋1.4％）
・コアHICP＋1.0％（＋1.0％）
事前差異判別式の解は△0.2です。

過去平均順跳幅／同値幅pips（2018年）
・直前10-1分足8／6（7／5）
・直前1分足4／3（3／1）
・直後1分足9／7（5／4）
・直後11分足16／10（10／6）

過去傾向に基づく取引方針
・直前10-1分足は、事前差異判別式の解の符号と逆方向にポジションをオーダーし、利確／損切の目安は5pipsぐらいにしておけば良いでしょう。
・指標発表直前に、直前10-1分足が15pips跳ねたら同じ方向にポジションをオーダーします。そして、指標発表直後の跳ねで利確／損切します。
・追撃は、方向が不確かでやや順張りが有利です。指標発表から1分を過ぎたら利確であれ損切であれ、さっさとポジションを解消した方が安心です。
・再追撃を行うのは直後1分足が陰線だったときだけにした方が良いでしょう。このときの利確／損切の目安は5pipsぐらいで良いでしょう。


米国雇用統計

市場予想（前回結果）
・非農業部門雇用者数増減＋16.5万人（＋31.2万人）
・失業率3.9％（3.9％）
・平均時給前月比＋0.3％（＋0.4％）
事前差異判別式の解は△14.5です。

過去平均順跳幅／同値幅pips（2018年）
・直前10-1分足6／3（4／2）
・直前1分足11／8（3／2）
・直後1分足40／31（21／15）
・直後11分足50／34（25／17）

過去傾向に基づく取引方針
・直前10-1分足は、事前差異判別式の解の符号がマイナスならショート、プラスならロングで、利確／損切の目安は3・4pipsぐらいで良いでしょう。
・NFP増減と平均時給のどちらかに過大反動が期待できるとき、もう一方の事前差異が過大反動方向と同じとき、その方向にポジションをオーダーします。発表直後の跳ねで利確／損切です。
過大反動を利用した取引は、前月のNFP結果が26万人以上だったときに市場予想を下回りがちなことと、前月の平均時給が＋0.4％以上か0％以下だった翌月に過大反動を起こしがちなことが、ポジションの根拠たり得ます。前月のNFP増減は＋31.2万人、前月の平均時給は＋0.4です。当月は過大反動（低めに予想された市場予想を更に下回る）が期待できます。
・発表直後の追撃は早期開始、早期終了です。
・直後1分足跳幅が70pipsに達したら、同終値がつく頃まで待って追撃し15pipsの利確を狙います。但し、直後11分足終値がつくまで伸び続けたことは少なく、発表から数分で15pipsの利幅に達しなければ、どこかで決済しておいた方が良いでしょう。
・直後1分足終値を基準に、それを上回れば直後1分足終値に向けた戻しを狙って指標結果に対し逆張り、下回れば再反転して直後1分足終値に向けて指標結果に対し順張りの機会を窺います。目安は3pips程度を狙える場合です。


米国ISM製造業景況指数

市場予想（前回結果）
・製造業景況指数54.2（54.1）
・受注指数ー（51.1）
・雇用指数ー（56.2）
・価格指数54.5（54.9）
事前差異判別式の解は△0.2です。

過去平均順跳幅／同値幅pips（2018年）
・直前10-1分足6／4（5／4）
・直前1分足4／2（2／1）
・直後1分足13／9（7／5）
・直後11分足18／13（10／6）
なお、前回発表1月3日は早朝にフラッシュクラッシュが起きた日です。そのため、直後1分足跳幅47pips、直後11分足跳幅64pips、と大きく反応しましたが、2019年発表分のため上記数値に含まれていません。

過去傾向に基づく取引方針
・発表時には、直前10-1分足が10pips以上跳ねたら指標発表直前に逆方向にオーダーし、直前1分足が10pips以上跳ねたら指標発表直前に同じ方向にオーダーします。どちらも起きたら直前10-1分足のサインを重視し、指標発表直後の跳ねで利確／損切します。
・それとは別に、指標発表直前に直前10-1分足が陽線なら、いつもの半分の規模でロングをオーダーし、10分以内に目安20pipsの利確／損切を目指します。
但し、この方針は方向だけを判定対象とし、目安到達有無は判定対象に含めません。直後1分足が終値△6pips以上の陰線となった場合は、その時点で損切です。
・追撃は、指標発表後に反応方向を確認したら早期開始し、発表から1分を経過したら利確の機会を早めに探った方が良さそうです。1分経過以前であっても、3pipsも取れたらその時点で利確で構いません。
もともと反応が小さい指標です。
・再追撃を行うなら、ポジションを長持ちするより、短期利確を繰り返す方が良さそうです。3pips以上を狙ってです。


以下は2月2日に追記しています。

豪州四半期PPI
分析通り、実態差異悪化で直後1分足は陰線でした。但し、反応はたったの3pipsでした。


英国製造業PMI





欧州HICP速報値





米国雇用統計





米国ISM製造業景況指数




本記事は、同じ指標の発表がある度に更新を繰り返して精度向上を図り、過去の教訓を次の発表時の取引で活かせるように努めています。がしかし、それでも的中率は75％程度に留まり、100％ではありません。詳細は「1. FXは上達するのか」をご参照ください。
そして、本記事は筆者個人の見解に基づいています。本記事に含まれる価格・データ・その他情報等は、本記事に添付されたリンク先とは関係ありません。また、取引や売買における意思決定を、本記事の記載通りに行うことは適切ではありません。そして、本記事の内容が資格を持った投資専門家の助言ではないことを明記しておきます。記載内容のオリジナリティや信頼性確保には努めているものの、それでも万全のチェックは行えていない可能性があります。
ポジションを持つ最終的なご判断は読者ご自身の責任となります。その点を予めご了承の上、本記事がFXを楽しむ一助となれば幸いです。


本記事における分析シート、一部乃至は一連の体系化された手順を、個人の取引以外の目的で使用・公開・二次利用を行う場合には、著作権者及びFX手法研究会に対し、連絡を取り何らかの合意を行う必要があります。

29日から30日未明にかけて、英議会は次の採決を行いました。

• 離脱合意案における安全策（バックストップ※）部分の見直しを求めた保守党議員の修正案は可決され、英首相は「法的拘束力のある変更」をEUに求める再交渉を行う方針を示しました。
  
• EU側は離脱協定の内容再交渉をしないことを既に表明していましたが、上記可決を受けてEU大統領は改めて再交渉しないと表明しました。付き合いきれん、ということでしょうか。
  
• 離脱日延期を求める権限を議会に付与するとした労働党議員の修正案は否決され、合意なき離脱を回避する修正案は議会承認されました。

次の関心は、いつ離脱延期をEUに申し入れるかに移りつつあります。

31日未明のFOMCは

• 政策金利は現状維持
  
• 今後の利上げペースは「忍耐強く行う」と表明し、市場ではこれを「遅らせる可能性を示唆」と解釈したようです。
  
• 今回の注目ポイントだった保有資産の縮小は「経済活動や市場の動向に合わせて調整する用意がある」

でした。
次の関心は、米中貿易協議の行方です。


本日は、
22:30　12月集計分米国PCEコアデフレータ・PCE・個人所得
24:00　11月集計分米国新築住宅販売件数
の発表があります。
新築住宅販売件数での取引は行いません。今夜の関心事は米中協議の行方です。


米国PCEコアデフレータ・PCE・個人所得は発表延期になっていたようです。

市場予想
・個人所得前月比＋0.5％（＋0.2％）
・個人消費前月比＋0.3％（＋0.4％）
・コアデフレータ前月比＋0.2％（＋0.1％）
・同上前年比＋1.9％（＋1.9％）
事前差異判別式の解は△0.5です。

過去平均順跳幅／同値幅pips（2018年）
・直前10-1分足5／3（3／1）
・直前1分足3／2（2／1）
・直後1分足7／5（4／2）
・直後11分足12／9（7／4）

過去傾向に基づく取引方針
・直前10-1分足は事前差異と同じ方向に3pipsを狙います。今回の事前差異はマイナス（陰線）です。
・発表後は、直後1分足が3pips未満で方向を決めて追撃開始し、目安3pipsで利確／損切です。
・再追撃の利確・損切の目安は、直後1分足終値と直後11分足終値の平均値の差である4pipsです。
※ 同月集計分のコアCPI前月比・コアCPI前年比・小売売上高前月比が先行性適用条件を満たしていたら、指標発表直前にポジションをオーダーし、発表直後の跳ねで利確／損切です。がしかし、1月11日に発表された12月集計分コアCPI前月比・コアCPI前年比の実態差異はともに0でした。12月集計分小売売上高はまだ発表されていません。



本記事は、同じ指標の発表がある度に更新を繰り返して精度向上を図り、過去の教訓を次の発表時の取引で活かせるように努めています。がしかし、それでも的中率は75％程度に留まり、100％ではありません。詳細は「1. FXは上達するのか」をご参照ください。
そして、本記事は筆者個人の見解に基づいています。本記事に含まれる価格・データ・その他情報等は、本記事に添付されたリンク先とは関係ありません。また、取引や売買における意思決定を、本記事の記載通りに行うことは適切ではありません。そして、本記事の内容が資格を持った投資専門家の助言ではないことを明記しておきます。記載内容のオリジナリティや信頼性確保には努めているものの、それでも万全のチェックは行えていない可能性があります。
ポジションを持つ最終的なご判断は読者ご自身の責任となります。その点を予めご了承の上、本記事がFXを楽しむ一助となれば幸いです。


本記事における分析シート、一部乃至は一連の体系化された手順を、個人の取引以外の目的で使用・公開・二次利用を行う場合には、著作権者及びFX手法研究会に対し、連絡を取り何らかの合意を行う必要があります。


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1月30日は、
09:30　10-12月期豪州四半期CPI
22:15　12月集計分米国ADP雇用統計
28:00　FOMC金融政策
28:30　FRB議長会見
が予定されています。
FOMCは取引を諦めます。


豪州四半期CPI

市場予想（前回結果）
・前期比＋0.4％（＋0.4％）
・前年比＋1.9％（＋1.7％）
事前差異判別式の解は△0.6です。

過去平均順跳幅／同値幅pips（2018年発表分）
・直前10-1分足6／4（5／3）
・直前1分足7／6（3／1）
・直後1分足39／31（21／12）
・直後11分足46／38（25／15）

過去傾向に基づく取引方針
・直前1分足が10pips以上跳ねたら指標発表直前に同じ方向にオーダーし、それ未満しか跳ねなかったら直前1分足値幅方向を見切って逆方向にオーダーします。利確／損切は、発表直後の跳ねで行います。
・また、指標発表直前に事前差異と逆方向にオーダーし、利確／損切の目安を最近の直後1分足順跳幅平均値の25pipsとしておきます。このポジションは、前述の直前1分足が示唆する方向と同じならオーダーせず、逆なら両建てとなってもオーダーをします。
・指標発表後に反応方向を確認したら、追撃は早期開始です。
・直後1分足値幅が30pips付近にも達していたら、すぐに再追撃を開始し利確／損切の目安を10pipsとします。けれども、大きく反応しているときは大きな戻しが起きることもあります。もし、直後1分足値幅が30pips以上なら半値戻しでナンピンし、利確／損切の目安を少し大きくしておきましょう。但し、50pipsの含損を抱えたら損切です。


22:15　12月集計分米国ADP雇用統計

市場予想（前回結果）
・民間雇用者数＋17.8万人（＋27.1万人）
事前差異判別式の解は△9.3です。

過去平均順跳幅／同値幅pips（2018年発表分）
・直前10-1分足4／3（7／7）
・直前1分足4／3（3／3）
・直後1分足13／9（24／16）
・直後11分足17／12（34／21）

過去傾向に基づく取引方針
・直前1分足はショートをオーダーし、利確・損切の目安を2・3pipsとします。
・指標発表直前に前月の事後差異と同じ方向にポジションを取り、発表直後の跳ねで利確／損切します。但し、直前10-1分足が10pips以上、それとは逆に跳ねたら取引を中止します。前月の事後差異はプラス（陽線）方向です。
・初期反応方向を確認したら、追撃は早期開始です。最近の反応の小ささを踏まえると、狙いは3〜6pipsで良いでしょう。
・直後1分足終値で再追撃を開始し、最近の直後1分足終値と直後11分足跳幅の平均の差6pips弱が利確／損切の目安とします。
・直後1分足終値より6pips以上離れたら、直後1分足終値方向に3pips程度戻すのを狙いましょう。
・直後1分足値幅が20pipsを超えたことを確認次第、その方向に追撃を開始します。利確／損切の目安は10pipsとします。


以下は1月31日に追記しています。

豪州CPI


本指標次回発表は4月24日、その次は7月25日です。

ADP






本記事は、同じ指標の発表がある度に更新を繰り返して精度向上を図り、過去の教訓を次の発表時の取引で活かせるように努めています。がしかし、それでも的中率は75％程度に留まり、100％ではありません。詳細は「1. FXは上達するのか」をご参照ください。
そして、本記事は筆者個人の見解に基づいています。本記事に含まれる価格・データ・その他情報等は、本記事に添付されたリンク先とは関係ありません。また、取引や売買における意思決定を、本記事の記載通りに行うことは適切ではありません。そして、本記事の内容が資格を持った投資専門家の助言ではないことを明記しておきます。記載内容のオリジナリティや信頼性確保には努めているものの、それでも万全のチェックは行えていない可能性があります。
ポジションを持つ最終的なご判断は読者ご自身の責任となります。その点を予めご了承の上、本記事がFXを楽しむ一助となれば幸いです。


本記事における分析シート、一部乃至は一連の体系化された手順を、個人の取引以外の目的で使用・公開・二次利用を行う場合には、著作権者及びFX手法研究会に対し、連絡を取り何らかの合意を行う必要があります。