FX用経済指標分析

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多くのFX関連書籍・記事で主流・基本だと言うトレンドフォローでの取引は、多くの結果が示す通り、ほとんどの人に適していません。普通の人がFXを始める際には、もっと適した方法があると思って、このブログを始めました。このブログでは、経済指標発表前後の短期シナリオ手法というやり方を紹介しています。詳細は「FXは上達するのか」をご覧ください。








取引時間は12分40秒、損益は＋2,356円（1.98％）、指標単位勝敗は3勝1敗、でした。

今週は、日米英の中銀政策金利発表がありました。次週もNZ中銀政策金利発表があります。次週は空き時間に各国中銀の最新声明を一覧できるように纏めておきたいと思います。

（一財）金融先物業協会が月次で公表している通貨ペア別の建玉残額資料を下図に示します。
下図は、月末時点における単位百万円の金額換算ネット残高です。


国内では、USDJPYも含むUSDストレートだと90％近くになることが知られていますが、USDJPYで見ると約半分と意外に少ないのですね。主要円クロスだと、USD＞AUD＞GBP＞EURの順です。もっとわかりやすい表現方法は来月までに用意しておきます。

ご参考まで。

2017年3月17日22:15に米国実態指標「鉱工業生産・設備稼働率」が発表されます。今回は2017年2月分の集計結果発表となります。
本指標の要点を下表に整理しておきます。

過去の傾向を見る限り、ほとんど反応しない指標です。よって、細かなデータ添付は割愛し、いくつか図表と結論のみ以下に示します。


指標推移は下図の通りです。



市場予想では、鉱工業生産前月比・設備稼働率ともに、前回発表より僅かに改善となっています。
2月は、景気指標（NY連銀・Phil連銀・ISM製造業）がいずれもそれ以前直近のピークとなっており好調でした。物価指標もPPI・コアともに1月を上回っていました。卸売在庫1月分は減少していました。
よって、鉱工業生産・設備稼働率ともに前月より改善という市場予想は妥当です。むしろ、市場予想よりも改善される可能性さえある、と見ています。
そして、事後差異がプラスの場合（市場予想や前月結果を上回る場合）、過去のデータから求めた陽線率は、直後1分足が67％・直後11分足が79％です。直後1分足と直後11分足の方向一致時に、反応が伸びた事例は68％となっています。

一応、下表のシナリオを用意しました。
がしかし、シナリオ１の直前1分足の陰線跳幅は過去平均3pipsですから、取引しない方が良いかも知れません。また、シナリオ2の反応方向確認後に追いかけてポジションを取る方法も、過去平均pipsが小さいので、ポジションを取るべきか否か微妙です。
なお、23:00にUM（ミシガン大学）消費者態度指数速報値発表が予定されています。市場予想はやや前回より改善となっており、本指標発表と同時にそちらを睨んだ動きにすぐに移行する可能性があります。
但し、本指標もUM景気指標ももともと反応は小さな指標です。



本記事は、同じ指標の発表がある度に更新を繰り返して精度向上を図り、過去の教訓を次の発表時の取引で活かせるように努めています。がしかし、それでも的中率は75％程度に留まり、100％ではありません。詳細は「1. FXは上達するのか」をご参照ください。
ポジションを持つ最終的なご判断は読者ご自身の責任となります。その点を予めご了承の上、本記事がFXを楽しむ一助となれば幸いです。


以下は2017年3月18日21:00頃に追記しています。



本指標発表結果及び反応は次の通りでした。



取引結果は次の通りでした。



事前調査分析内容を、以下に検証します

まず、指標に関しては、市場予想を上回ると予想していました。がしかし、結果は市場予想を下回りました。

次に、シナリオはふたつ用意していました。
直前1分足が陰線になると見込んでいたシナリオは実行しませんでした。もともと過去の平均跳幅が3pispです。実際には5pips反応したようですが、それは結果論です。
もうひとつは、反応方向を見てから追いかけてポジションを持つ、というシナリオです。こちらは運よく利確できたものの、直後11分足跳幅がたったの8pipsではどうしようもありません。勝てただけ良かった。


本ブログを始めてから、本指標での取引は2回目です。


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本記事における分析シート、一部乃至は一連の体系化された手順を、個人の取引以外の目的で使用・公開・二次利用を行う場合には、著作権者及びFX手法研究会に対し、連絡を取り何らかの合意を行う必要があります。

日銀は3月15-16日の金融政策決定理事会で、金融政策の現状維持を決めたとのことです。日銀金融政策で注目すべき点は、「国債買入額の年間規模のめどが80兆円」「現状の景気が緩やかな回復基調を続けている」という2点がいつ変更されるか、です。これらの変更なし、が「現状維持」の中身です。

米FOMCは市場予想通り利上げを実施しました。今後の利上げ見通しは、年内残り2回、来年は3回の利上げ想定、です。この見通しは以前のままです。
3月16日に米政権が議会に示す2018会計年度予算教書（17年10月〜18年9月）の内容が、一部先行報道されています。今回の予算教書ではほとんどの省庁の予算が絞られるようです。どちらかと言えば、トランプ政権は積極財政のイメージを持っていたので、実際に教書が公表されたら解説記事で見ておきましょう。

蘭議会選挙は、与党が第一党の議席を確保し、懸念されていた極右政党が第一党にはならない見込み、と伝えられています（出口調査結果から）。EU主要国が歓迎を表明しています。
残る欧州関心事は、仏大統領選挙とギリシャ債務問題です。

英国のEU離脱通告に関する修正法案は、更に修正（元に戻った？）され、交渉が首相一任となって可決されました。英国のEUへの離脱通告は、3月末頃に行われるとの見通しが報道されています。

豪銀NABは、住宅ローン金利をこれまでの5.25％から5.32％に引き上げ、投資用物件の金利は5.55％から5.80％に引き上げました。豪中銀の直近の声明では「これまでの利下げを続けるのなく様子見」という趣旨の発表が続いていますが、こうした利上げの動きが市中銀行からでも出始める状況なのか、現地報道を注視しておく必要があります。