2018年01月15日
2018年1月16日18:30発表ー英国2017年12月集計分物価指標（結果検証済）
Ⅰ.事前投稿
ブログの日時は事前投稿日となっています。指標発表後に事後投稿し、その日時は「Ⅱ.事後検証」のタイトル行付近に記載しています。
本指標の反応分析はこちらです。
せっかくFXで取引するなら、① 取引する指標や他の指標との関係性、② その指標発表時の反応の特徴や傾向、を知っておいた方が楽しめます。言わば、観光地に行く前に「うんちく」を仕入れておくのと同じです。
今回発表は2017年12月集計分です。下表に指標要点を纏めておきます。
前掲の分析結果に基づくシナリオは以下の通りです。
- 過去、直前10-1分足の陽線率は74％となっています。これだけ偏りがあると、この期間にショートを持ちたくありません。
ロングを持つか取引しないかは、当日のチャートを見て決めたいと思います。
過去には20pips以上跳ねたことも20％あり、その方向が陽線側とは限りません。ポジションを持つなら、陰線側に数pips動いたときに逆張りで5～10pipsを狙います。
なお、過去の直前10-1分足跳幅の平均値は14pipsです。 - 過去、直前1分足の陰線率は81％となっています。これだけ偏りがあると、この期間にロングを持ちたくありません。
ショートを持つか取引きしないかは、当日のチャートを見て決めたいと思います。
過去には10pips以上跳ねたことは21％あり、その方向が陰線側とは限りません。ポジションを持つなら、陽線側に数pips動いたときに逆張りで5pips程度を狙います。
なお、過去の直前1分足跳幅の平均値は8pipsです。 - CPI前年比実態差異は、EURGBPが前年同月よりGBP高となっているかGBP安となっているかと、方向一致率71％です。GBP安が進めばCPI前年比が上昇し、GBP高が進めばCPI前年比が低下する、という方向です。
2016年12月のEURGBP始値は0.8466、2017年12月のそれは0.8800です。2017年12月のEURGBPは1年前に比べ334pipsのGBP安となっていました。
よって、指標発表直前にロングを持ち、発表直後の跳ねで利確／損切です。 - 指標発表後はあまり反応を伸ばしません。直後1分足も直後11分足も平均的にはヒゲの長さが1/3を超えており、追撃が難しい指標です。
直後1分足が陽線ならば15pips以下、陰線ならば20pips以下のとき、直後11分足が反転していることが多くなっています。抜けたら追う条件は、陽線で40pipsです。
直後1分足が陽線で40pipsに達したら、順張り追撃です。
直後1分足終値を見て、値幅が△20pips～＋15pipsの間なら、直後1分足終値が付く頃に逆張りです。但し、逆張りなので取引は短時間での利確を狙います。
以上
Ⅱ.事後検証
以下は、2018年1月16日21:10頃に追記しています。
指標結果と反応を纏めておきます。
結果は、CPI前年比・コアCPI前年比が前回や予想を下回り、CPI前月比やRPI各項が前回や予想を上回りました。CPI前年比の低下に伴い、反応は陰線でした。
グラフ推移を見ておきましょう。
今回の指標結果と反応でも、CPI前年比の事後差異が最も反応に寄与していることが裏付けられました。よって、関心はCPIだけに絞っても良いでしょう。
CPIは、前年比とコア前年比が下降に転じる兆しを示しているのかも知れません。ただ、2017年6月集計分でも、今回と同様に前年比とコア前年比が下降に転じたように見えたものの、その後再び上昇に転じています。まだ暫く様子を見ないとわかりません。
確率的な分析論拠となるEURGBPレートは、まだ来月発表分も前年同月に対しGBP安が続きます。
今回の取引結果を纏めておきます。
前後取引の回数で取り返せたものの、指標発表直前・直後の取引では損切となりました。
直前1分足が損切となったことは確率上の問題なので、深く考えても仕方がありません。
指標発表直後の反応は、CPI前年比の事後差異方向と一致すると分析していました。事後差異方向はマイナスで反応方向は陰線なので、ここまでは問題ありません。
CPI前年比の実態差異がプラス化する（はずだ）という事前分析は、前年同月のEURGBPと比較してGBP安になっていたからでした。
この分析を外したことによって、今回の発表前まで71％あったEURGBPとCPI前年比との方向一致率は67％まで低下しています。67％でも取引基準に達しませんが、更に次回も続けて分析を外すと、一致率は63％まで低下してしまいます。
そうなれば、EURGBPとCPI前年比の関係に基づく発表時刻を跨いだポジションは取れなくなります。
- 過去、直前10-1分足の陽線率は74％となっていました。結果は陽線で、何より陽線側にヒゲを伸ばしています。このヒゲを伸ばした時間帯に取引を完結したことが幸いしました。
- 過去、直前1分足の陰線率は81％となっていました。
結果は陽線で、分析を外しました。 - CPI前年比実態差異は、EURGBPが前年同月よりGBP高となっているかGBP安となっているかと、方向一致率71％です。GBP安が進めばCPI前年比が上昇し、GBP高が進めばCPI前年比が低下する、という方向です。
2016年12月のEURGBP始値は0.8466、2017年12月のそれは0.8800でした。2017年12月のEURGBPは1年前に比べ334pipsのGBP安となっていました。よって、指標発表直前にロングを持ち、発表直後の跳ねで利確／損切をしました。 - 直後1分足は20pips以下なので、直後11分足の反転待ちでした。
実際のチャートを見てポジション取得時間は決めましたが、直後11分足値幅は直後1分足値幅を削っており、分析対象期間において問題はありません。
以上
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