2010年01月16日
ドル円 ボラティリティ【2】
りらっクマ:この前の表の続きだね。値幅の隣の列の@Aって何だろう。
トロ先生:大きな値幅を記録した後(始値から)の値動きを利用できないかな、と思って右の2列に関数を貼り付けてみたんだよ。
@NY時間17:00にドル円の売りを入れて30pips下がったら利確。下がってこなかったら24時間後に決済。
ANY時間17:00にドル円の買いを入れて30pips上がったら利確。上がってこなかったら24時間後に決済。
りらっクマ:ナルホドこの表の裏に翌日の日足も隠れてたんだね。@の列でいうと−0.30のところが30pipsの利確で、1.40のところが140pipsの損切りってことだね。でAの列はプラスマイナス逆に考えればいいんだね。
トロ先生:ウンウン。30回分の取引を合計すると@の合計が510pipsの利益。Aの合計が180pipsの利益です。
りらっクマ:ぉお。スプレッド分をマイナスしてもすごい儲け。指標のときに上下に逆指値を入れる手法に似てるね。
トロ先生:レコード数が30しかないから統計としては評価できないけど、面白い仮説としては評価できるかな。で次回はこの仮説を膨らまして遊んじゃおう。
りらっクマ:ゲーマー恐るべし。
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トロ先生:大きな値幅を記録した後(始値から)の値動きを利用できないかな、と思って右の2列に関数を貼り付けてみたんだよ。
@NY時間17:00にドル円の売りを入れて30pips下がったら利確。下がってこなかったら24時間後に決済。
ANY時間17:00にドル円の買いを入れて30pips上がったら利確。上がってこなかったら24時間後に決済。
りらっクマ:ナルホドこの表の裏に翌日の日足も隠れてたんだね。@の列でいうと−0.30のところが30pipsの利確で、1.40のところが140pipsの損切りってことだね。でAの列はプラスマイナス逆に考えればいいんだね。
トロ先生:ウンウン。30回分の取引を合計すると@の合計が510pipsの利益。Aの合計が180pipsの利益です。
りらっクマ:ぉお。スプレッド分をマイナスしてもすごい儲け。指標のときに上下に逆指値を入れる手法に似てるね。
トロ先生:レコード数が30しかないから統計としては評価できないけど、面白い仮説としては評価できるかな。で次回はこの仮説を膨らまして遊んじゃおう。
りらっクマ:ゲーマー恐るべし。
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