FX用経済指標分析

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'17.01/10.09:30に豪州実態指標「小売売上高」が発表されました。
今回は発表時刻にチャートに向き合えず、ポジションを持つことができませんでした。取引は行えませんでしたが、以下に検証・反省は行っておきます。ほぼ分析通りだったにも関わらず残念でした。

この指標の事前の調査結果と分析結果は、'17.01/10.09:30予定ー豪州実態指標「小売売上高」調査・分析（2017/1/10 0:52投稿）に公開しています。宜しければご参照ください。



指標結果は次の通りでした。



取引結果は次の通りでした。


どうも豪州時間は忙しい時間帯ゆえ、ポジションが取れないことが多くて困ります。


本指標の事前調査・分析の過程詳細は、'17.01/10.09:30予定ー豪州実態指標「小売売上高」調査・分析（2017/1/10 0:52投稿）に記載しています。宜しければご参照ください。


調査結論と事後反省を次に示します。事後反省では、調査結論があたったか否かという点と、次回発表時に何らかの認識修正が必要か、を中心に行います。

• 【調査結果1】
  今回は前回発表（先月発表2016年10月分）0.5に対し、市場予想0.4と微減になっています。
  但し、最近の豪州小売売上高の傾向は、人口増加と低金利と豪ドル安が個人消費を押し上げており、堅調に拡大しています。
  注意が必要な点は、本指標発表1時間後の10:30に中国CPIとPPIの発表が予定されています。そのCPIは微減、PPIは増加が予想されています。本指標の反応はあまり長続きしないと思っておいた方が無難です。
  
• 【結果検証1】
  今回は前回発表（先月発表2016年10月分）0.5・市場予想0.4に対し発表結果0.2でした。
  指標発表直前までは、08:30頃の高値85.40を起点とする下降トレンド中でした。そして、トレンド転換は10:25頃の安値85.08です。市場は中国指標への警戒感から本指標発表後も下降トレンドを継続しているので、反応が長続きしないという事前調査を検証することはできません。


• 【調査結果2】
  過去の本指標への反応は素直と言えます。そして、どちらかと言えば、陰線側への反応時よりも陽線側への反応時の方がpipsが大きい傾向があるようです。
  よって、指標発表結果が不明なのに発表前にポジションを持つならば、反応が陽線となることを見越して「買」とし、もし予想が外れたならば1分足が完成する頃に損切する、という方法が望ましいと言えるでしょう。
• 【結果検証2】
  発表結果悪化に対し素直に陰線で反応しました。反応の大きさは過去平均に対し跳幅・値幅ともに小さくなりました。ポジションについてはシナリオ検証の項で述べます。いずれにせよ事前調査結果の通りでした。


• 【調査結果3】
  指標発表直前1分足には陰線が目立つように見受けられます。
  あと、指標発表前に跳幅が5pipsに達したのは、10-1分足が17回、1分足が12回です。がしかし、10pipsに達したことは10-1分足が4回で1分足は1回しかありません。
  指標発表後に跳幅が20pipsに達したのは、1分足が5回、10分足が8回です。過去に最も反応が大きかったことは60pips強となっています。
  逆に、ポジションを持って20pipsも含損が発生したら、挽回できる可能性は小さいと言えるでしょう。
  
• 【結果検証3】
  直前1分足は陰線で反応しました。
  指標発表前の反応は跳幅3pips程度、発表後は11pipsですから、今回発表の影響は小さかったと言えるでしょう。陰線側への反応ですから、事前調査結果の通りだったと言えるでしょう。


（8.2. 分析結果検証）

反応性分析・反応一致性分析・指標一致性分析の結果と事後反省を次に示します。事後反省では、分析結論があたったか否かという点と、次回発表時に何らかの認識修正が必要か、を中心に行います。


• 【分析結果1】
  反応性分析の結果、過去2年間の反応を見る限り直後10分足値幅が15pipsしかなく、あまり魅力的な取引はできそうにありません。比較的安全で合理的にほどほどのpipsが稼げそうなシナリオ案はひとつしかありません。すなわち、指標発表直後1分足終値がつく頃にポジションを取得し、同10分足跳幅で11pips程度を狙って解消するというものです。
• 【結果検証1】
  実際の取引は行いませんでしたが、もし上記の通りにポジションを持っていたら、次のようになったと思います。
  もし指標発表直後1分足終値がつく頃にポジションを取得していれば85.26付近で売ポジションを持っていたことになります。その後、85.20付近まで下がり終値は同値85.26ですから、11pipsは稼げないもののいくらか利確できたと思われます。
  よって、分析通りだったと言えるでしょう。


• 【分析結果2】
  •反応一致性分析では期待的中率75％以上のシナリオ案がふたつありました。
  指標発表直前1分足の陰線率が90％あることがわかりました。但し、過去のデータを調べてみると、直前1分足の平均跳幅は5pips、平均値幅は4pipsしかないことがわかりました。pipsは小さいものの陰線率90％ですから、直前1分足始値直前にポジションを取得し、指標発表直前までに5pips程度を狙って解消するシナリオが成り立ちます。
  また、直後1分足と同10分足の方向一致率は81％に達しています。従って、1分足終値がつく頃にポジションを取得し、10分足跳幅で11pips程度を狙って解消するというシナリオが成り立ちます。
• 【結果検証2】
  ふたつのシナリオ案はいずれも分析通りに利確できたと考えられます。
  指標発表直前1分足は陰線でした。但し、稼げたpipsは1から2pipsとなっていたでしょう。
  また、もし指標発表直後1分足終値がつく頃にポジションを取得していれば85.26付近で売ポジションを持っていたことになります。その後、85.20付近まで下がり終値は同値85.26ですから、11pipsは稼げないもののいくらか利確できたと思われます。


• 【分析結果3】
  指標一致分析では、事後差異と直後1分足の方向一致率が81％となっていました。指標発表直前にポジションを取得し、10分足跳幅で22pipsを狙うというシナリオです。
• 【結果検証3】
  分析通りに素直に反応しました。但し、22pipsには達せず数pips〜11pips程度だったと見込まれます。


【9. シナリオ検証】

事後反省は、次回発表時に何らかのシナリオ作成手順の見直しが必要か否か、を中心に行います。


• 【シナリオ1】
  シナリオ1は、直前1分足直前にポジションを取得し、指標発表前までに4pips程度を狙って解消するというものでした。
• 【結果検証2】
  指標発表直前1分足は陰線でした。但し、稼げたpipsは1から2pipsとなっていたでしょう。


• 【シナリオ2】
  シナリオ2は、指標発表直前にポジションを取得し、直後10分足跳幅で22pips程度を狙うというものでした。
• 【結果検証2】
  分析通りに素直に反応しました。但し、22pipsには達せず数pips〜11pips程度だったと見込まれます。


• 【シナリオ3】
  シナリオ3は、直後1分足終値がつく頃にポジションを取得し、直後10分足で11pips程度を狙って解消するというものでした。
• 【結果反省3】
  指標発表直後1分足終値がつく頃にポジションを取得していれば85.26付近で売ポジションを持っていたことになります。その後、85.20付近まで下がり終値は同値85.26ですから、11pipsは稼げないもののいくらか利確できたと思われます。


以上

今回は発表時刻にチャートに向き合えず、ポジションを持つことができませんでした。取引は行えませんでしたが、以下に検証・反省は行っておきます。ほぼ分析通りだったにも関わらず残念でした。

この指標の事前の調査結果と分析結果は、'17.01/10.09:30予定ー豪州実態指標「小売売上高」調査・分析（2017/1/10 0:52投稿）に公開しています。宜しければご参照ください。

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本記事における分析シート、一部乃至は一連の体系化された手順を、個人の取引以外の目的で使用・公開・二次利用を行う場合には、著作権者、FX手法研究会、及び、本ブログ運営会社のそれぞれに対し、連絡を取り何らかの合意を行う必要があります。

以上


タグ：豪州,経済指標,実態指標,小売売上高,反応,値動き,AUDJPY,既出調査,反応性分析,反応一致分析,指標一致分析

'17.01/10.09:30に豪州実態指標「小売売上高」が発表されます。今回は2016年11月分の発表です。

今回は次のようにポジションを持つ予定です。実際にどうするかは直前のチャートを見て決めたいと思います。
結果は事後に報告します。


上記結論に至る調査・分析結果は次の通りです。
まず、既出情報の結果は次の通りでした。

• 今回は前回発表（先月発表2016年10月分）0.5に対し、市場予想0.4と微減になっています。
  但し、最近の豪州小売売上高の傾向は、人口増加と低金利と豪ドル安が個人消費を押し上げており、堅調に拡大しています。
  注意が必要な点は、本指標発表1時間後の10:30に中国CPIとPPIの発表が予定されています。そのCPIは微減、PPIは増加が予想されています。本指標の反応はあまり長続きしないと思っておいた方が無難です。
  
• 過去の本指標への反応は素直と言えます。そして、どちらかと言えば、陰線側への反応時よりも陽線側への反応時の方がpipsが大きい傾向があるようです。
  よって、指標発表結果が不明なのに発表前にポジションを持つならば、反応が陽線となることを見越して「買」とし、もし予想が外れたならば1分足が完成する頃に損切する、という方法が望ましいと言えるでしょう。
  
• 指標発表直前1分足には陰線が目立つように見受けられます。
  あと、指標発表前に跳幅が5pipsに達したのは、10-1分足が17回、1分足が12回です。がしかし、10pipsに達したことは10-1分足が4回で1分足は1回しかありません。
  指標発表後に跳幅が20pipsに達したのは、1分足が5回、10分足が8回です。過去に最も反応が大きかったことは60pips強となっています。
  逆に、ポジションを持って20pipsも含損が発生したら、挽回できる可能性は小さいと言えるでしょう。

そして、反応性分析・反応一致性分析・指標一致性分析の結果は次の通りでした。

• 反応性分析の結果、過去2年間の反応を見る限り直後10分足値幅が15pipsしかなく、あまり魅力的な取引はできそうにありません。比較的安全で合理的にほどほどのpipsが稼げそうなシナリオ案はひとつしかありません。すなわち、指標発表直後1分足終値がつく頃にポジションを取得し、同10分足跳幅で11pips程度を狙って解消するというものです。
  
• 反応一致性分析では期待的中率75％以上のシナリオ案がふたつありました。
  指標発表直前1分足の陰線率が90％あることがわかりました。但し、過去のデータを調べてみると、直前1分足の平均跳幅は5pips、平均値幅は4pipsしかないことがわかりました。pipsは小さいものの陰線率90％ですから、直前1分足始値直前にポジションを取得し、指標発表直前までに5pips程度を狙って解消するシナリオが成り立ちます。
  また、直後1分足と同10分足の方向一致率は81％に達しています。従って、1分足終値がつく頃にポジションを取得し、10分足跳幅で11pips程度を狙って解消するというシナリオが成り立ちます。
  
• 指標一致分析では、事後差異と直後1分足の方向一致率が81％となっていました。指標発表直前にポジションを取得し、10分足跳幅で22pipsを狙うというシナリオです。

よって、実際の取引では上述の通りにポジションを持つことが適切と思われます。但し、実際の取引ではチャートの動きをみて、無理をしてまで取引する意義はありません。

【1. 指標概要】

豪州小売売上高は、小売・サービス業の月間売上高をサンプル調査に基づき算出しています。発表は豪連邦統計局（ABS：Australian Bureau of Statistics）が行い、翌々月上旬に月次発表されています。

豪州と言えば資源関連企業に注目が集まります。ところが、資源関連企業の収益は、資源価格が頭打ちとなるにつれて伸び悩んでいます。もともと豪州GDPに占める鉱工業生産高は1割程度しかないのです。その一方で非資源関連企業の収益は、小売売上高が長期的に拡大傾向と見なされています。
豪州は毎年約20万人の移民を受け入れており、2050年までに約40%の人口増加が見込まれています。この人口増加が内需拡大の主因と言えるでしょう。自然増も含めると、先進国では人口増加率の最も高い国のひとつです。
最近の豪州小売売上高の傾向は、この人口増加と低金利と豪ドル安が個人消費を押し上げており、堅調に拡大しています。

但し、多くの豪州経済指標が発表される時間に前後して、中国経済指標の発表が行われることがあります。この場合、中国の指標でAUDJPYが1円以上動くこともあるので、その反応途中の動きには注意が必要です。
今回は、本指標発表の1時間後10:30に中国CPIとPPIの発表が予定されています。そのCPIは微減、PPIは増加が予想されています。要注意です。


本指標について既に公開されている情報を整理します。




過去からの市場予想と発表結果について以下に示します。


図から、ほぼ安定して前月比プラスとなっていることがわかります。但し、今回は前回発表（先月発表2016年10月分）0.5に対し、市場予想0.4と微減になっています。直近過去で前回結果に対し市場予想が0.1悪化のケースは2015年11月分の1回しかありません。
そして、市場予想よりも発表結果が0.2改善となったケースは2016年8-10月分があります。
こうした関係を下表に一覧しておきます。


上表から、本指標がほぼ素直に反応していることがわかります。そして、どちらかと言えば、陰線側への反応時よりも陽線側への反応時の方がpipsが大きい傾向があるようです。但し、その差は微小です。よって、この表を見る限りでは、指標発表結果が不明なのに発表前にポジションを持つならば、反応が陽線となることを見越して「買」とし、もし予想が外れたならば1分足が完成する頃に損切する、という方法が望ましいと言えるでしょう。


過去の本指標発表前後の始値規準ローソク足を一覧します。





指標発表直前1分足には陰線が目立つように見受けられます。
あと、指標発表前に跳幅が5pipsに達したのは、10-1分足が17回、1分足が12回です。がしかし、10pipsに達したことは10-1分足が4回で1分足は1回しかありません。
指標発表後に跳幅が20pipsに達したのは、1分足が5回、10分足が8回です。過去に最も反応が大きかったことは60pips強となっています。
逆に、ポジションを持って20pipsも含損が発生したら、挽回できる可能性は小さいと言えるでしょう。


対比分析は割愛します。


既出情報の結果を以下に纏めておきます。

• 今回は前回発表（先月発表2016年10月分）0.5に対し、市場予想0.4と微減になっています。
  但し、最近の豪州小売売上高の傾向は、人口増加と低金利と豪ドル安が個人消費を押し上げており、堅調に拡大しています。
  注意が必要な点は、本指標発表1時間後の10:30に中国CPIとPPIの発表が予定されています。そのCPIは微減、PPIは増加が予想されています。本指標の反応はあまり長続きしないと思っておいた方が無難です。
  
• 過去の本指標への反応は素直と言えます。そして、どちらかと言えば、陰線側への反応時よりも陽線側への反応時の方がpipsが大きい傾向があるようです。
  よって、指標発表結果が不明なのに発表前にポジションを持つならば、反応が陽線となることを見越して「買」とし、もし予想が外れたならば1分足が完成する頃に損切する、という方法が望ましいと言えるでしょう。
  
• 指標発表直前1分足には陰線が目立つように見受けられます。
  あと、指標発表前に跳幅が5pipsに達したのは、10-1分足が17回、1分足が12回です。がしかし、10pipsに達したことは10-1分足が4回で1分足は1回しかありません。
  指標発表後に跳幅が20pipsに達したのは、1分足が5回、10分足が8回です。過去に最も反応が大きかったことは60pips強となっています。
  逆に、ポジションを持って20pipsも含損が発生したら、挽回できる可能性は小さいと言えるでしょう。

まず、本指標発表直後の反応を平均値で捉えてみます。


過去2年間の反応を見る限り直後10分足値幅が15pipsしかなく、あまり魅力的な取引はできそうにありませんね。

反応性分析の結果は次のようになります。
比較的安全で合理的にほどほどのpipsが稼げそうなシナリオ案はひとつしかありません。


シナリオ案11は、指標発表直後1分足終値がつく頃にポジションを取得し、同10分足跳幅で11pips程度を狙って解消するというものです。


反応一致性分析の結果は次のようになります。


指標発表直前1分足の陰線率が90％あることがわかりました。但し、過去のデータを調べてみると、直前1分足の平均跳幅は5pips、平均値幅は4pipsしかないことがわりました。pipsは小さいものの陰線率90％ですから、直前1分足始値直前にポジションを取得し、指標発表直前までに5pips程度を狙って解消するシナリオが成り立ちます。
また、直後1分足と同10分足の方向一致率は81％に達しています。従って、1分足終値がつく頃にポジションを取得し、10分足跳幅で11pips程度を狙って解消するというシナリオが成り立ちます。


指標一致性分析の結果は次のようになります。


事後差異と直後1分足の方向一致率が81％となっていました。指標発表直前にポジションを取得し、10分足跳幅で22pipsを狙うというシナリオです。


反応性分析・反応一致性分析・指標一致性分析の結果を以下に纏めておきます。

• 反応性分析の結果、過去2年間の反応を見る限り直後10分足値幅が15pipsしかなく、あまり魅力的な取引はできそうにありません。比較的安全で合理的にほどほどのpipsが稼げそうなシナリオ案はひとつしかありません。すなわち、指標発表直後1分足終値がつく頃にポジションを取得し、同10分足跳幅で11pips程度を狙って解消するというものです。
  
• 反応一致性分析では期待的中率75％以上のシナリオ案がふたつありました。
  指標発表直前1分足の陰線率が90％あることがわかりました。但し、過去のデータを調べてみると、直前1分足の平均跳幅は5pips、平均値幅は4pipsしかないことがわかりました。pipsは小さいものの陰線率90％ですから、直前1分足始値直前にポジションを取得し、指標発表直前までに5pips程度を狙って解消するシナリオが成り立ちます。
  また、直後1分足と同10分足の方向一致率は81％に達しています。従って、1分足終値がつく頃にポジションを取得し、10分足跳幅で11pips程度を狙って解消するというシナリオが成り立ちます。
  
• 指標一致分析では、事後差異と直後1分足の方向一致率が81％となっていました。指標発表直前にポジションを取得し、10分足跳幅で22pipsを狙うというシナリオです。

よって、実際の取引では次のようにポジションを持つことが適切と思われます。但し、実際の取引ではチャートの動きをみて、無理をしてまで取引する意義はありません。





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本記事における分析シート、一部乃至は一連の体系化された手順を、個人の取引以外の目的で使用・公開・二次利用を行う場合には、著作権者、FX手法研究会、及び、本ブログ運営会社のそれぞれに対し、連絡を取り何らかの合意を行う必要があります。

'16.12/15.09:30に豪州「雇用統計」が発表されました。
残念ながら、またしてもうかっり取引時間を逃してしまいました。どうも、豪州指標は午前中の忙しい時間帯に発表されるのでいけませんね。


まず、指標の発表結果は次の通りでした。


新規雇用者数が予想を大幅に上回った点は予想通りでした。
がしかし、この指標発表直後の反応には、新規雇用者数よりも失業率との相関が強く、そして、失業率に対しては素直に反応する（失業率が悪化した場合、陰線で反応する）、と記していた点は間違っていました。
次回の本指標対策は、新規雇用者数が市場予想よりもどれだけ外れたなら、失業率による反応よりも影響が大きくなるのか、について考察します。


巻頭に記したように、つい発表時間を逃してしまいました。
取引状況の発表直後始値規準ローソク足チャートがあるので、定型シートを添付しておきます。




今回は取引できなかったので、結果pipsは上のチャートから読み取ったpipsを記載しています。
用意していた3つのシナリオは、1点を除き妥当なものだったと思われます。1点とは、今回の失業率が0.1ポイント悪化したので、もしシナリオに従っていたら売ポジションから入るべきでした。がしかし、もし実際に取引していたら、それはあり得ません。シナリオの前提が、失業率に素直に反応すべきなのに逆に反応しているので、実際に取引していたとしても、シナリオ31は実行しなかったでしょう。
以上の結果、予め用意していたシナリオはほぼ妥当だったと考えられます。



この指標の事前分析はこちらをご参照ください。

関連記事はこちらから。
＞＞＞「FXは上達するのか」
＞＞＞「ファンダメンタル分析の楽しみ方」

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'16.12/20.09:30に豪州「RBA金融政策決定理事会議事録公表」が行われます。
この議事録は、先の12/6に行われた会合の議事録です。12/6のRBA政策金利発表では「現状維持」でした。

下記反応性分析の結果からわかるように、過去の本発表への反応はあまり大きくありません。
よって、今回は取引を行わないことにしました。


反応性分析の結果は次の通りです。


分析結果からわかるように、過去の本発表への反応はあまり大きくありません。
よって、今回は取引を行わないことにしました。



上記の通り、今回の取引は断念しましたが、本公表直後の始値規準1分足と同10分足を添付しておきます。本議事録公表時の取引を考えている方も居られるでしょうからご参考まで。

まず、本公表直後の始値規準1分足です。


図から、ローソク足の向きに偏りは見受けられません。
ただ、過去には跳幅40pipsもの陽線となったことがありました。この2016年5月の大きな陽線は、その会合が開かれた5/3にRBAは政策金利をそれまでの2.00%から1.75%に引き下げる決定を行いました。

次に、本公表直後の始値規準10分足を示します。

図から、1分足と同様に、2016年5月に跳幅56pipsの大きな陽線が観察されます。

なお、過去22回の調査において、RBAが「予想通り現状維持」を発表したことは18回あります。その18回の議事録公表直後1分足の跳幅・値幅の平均は、それぞれ9pipsと5pipsでした。同様に、同10分足の跳幅・値幅の平均は、それぞれ19pipsと12pipsでした。
ご参考まで。

関連記事はこちらからどうぞ。

'16.11/15.09:30予定ー豪州「RBA金融政策決定理事会議事録公表」分析
'16.11/15.09:30発表ー豪州「RBA金融政策決定理事会議事録公表」結果
'16.12/06.12:30予定ー豪州「RBA政策金利」分析
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'16.12/15.09:30に豪州「雇用統計」が発表されます。
この発表では「新規失業者」と「失業率」が注目されています。豪統計局が月次で翌月中旬に発表を行っています。


反応性分析では、この指標発表直後の反応（値動き）を調べて、ポジションが安全に取れそうな傾向がないかを分析します。

下図に定型分析シートを示します。いつもはグラフ右端の全平均の数値を表で分析しますが、今回は過去12回平均の数値を用いて分析をしています。理由は反応一致分析のローソク足検証の項で記します。


上の図表から、10pips以上が狙える組み合わせが3通りあることがわかりました。この3通りのパターンについて、安全性を重視してポジションを取る場合と、合理性を重視してポジションを取る場合と、についてシナリオ案を検討してみました。


中段が安全性重視の結論であり、下段が合理性重視の結論となりました。上段のふたつの表は、その判断基準となります。判断基準については意見が分かれることもあるかも知れません。
ともあれ、反応性分析の結論は次の通りです。

• 安全性の点でも合理性の点でも1位となったシナリオ案11を採用します。すなわち、発表直後1分足の終値がつく頃に、同1分足と同じ方向（順張り）にポジションを取得し、10分足跳幅の最大値を狙ってポジションを解消します。10分足跳幅がいつ最大となるかはわからないので、過去12回の平均値の17pipsを参考にしておきます。

反応一致分析は、指標発表前後のローソク足の向きに特徴的な偏りがないかを調べ、ポジションが安全に取れそうな傾向がないかを分析します。反応一致分析では、ローソク足の向きに偏りがないかを調べるローソク足検証と、発表前後のローソク足の向きの一致に偏りがないかを調べる一致性検証と、を順に行います。


ローソク足検証は、過去の発表直前10-1分足、発表直前1分足、発表直後1分足、及び、発表直後10分足を見て、安全にポジションが取れそうな特徴がないかを分析します。

まず、発表直前10-1分足を見てみます。


ぱっと見た印象では、2016年1月以後には陰線が目立ち、それ以降は陽線が目立っています。

次に、発表直前1分足を示します。


ぱっと見た印象では、明らかに陰線の多さが目立っています。

次は、発表直後1分足を示します。


ぱっと見た印象では、明らかに陽線の多さが目立っており、2015年12月以降はそれ以前に比べて反応が小さくなっています。

最後に、発表直後10分足を示します。


発表直後1分足と同様に、明らかに陽線の多さが目立っており、2015年12月以降はそれ以前に比べて反応が小さくなっています。

以上の観察結果をまとめた結果は後提します。

なお、先に反応性分析において、この指標では調査全期間の平均値を用いずに過去12回の平均値を用いました。これは、発表直前10-1分足と同1分足が2015年12月から2016年1月頃を境に、明らかに反応が小さくなっているから、です。


一致性検証は、過去の発表直前10-1分足、発表直前1分足、発表直後1分足、及び、発表直後10分足を見て、ローソク足の方向の一致が偏っていないかを調べます。ある時間足が、それよりも後に形成される時間足と向きの一致が偏る場合（75％以上か25％以下の場合）、安全にポジションを取る根拠となる場合があります。

一致性検証の結果は後提します。


下表に、ローソク足検証と一致足検証の結果をまとめ、反応一致分析の結論を整理します。


上段はローソク足検証の結果です。各時間足毎にシナリオに活用できる可能性がある特徴が見いだせました。

中段は一致検証の結果です。このブログでは3勝1敗を目指しています。従って、ポジションを持つか否かを判断する基準は75％以上か25％以下ということになります。
一致検証の結果、ローソク足検証で可能性があったシナリオ案21〜24のうち、シナリオ案22以外は信用ができないという結論になりました。シナリオ案22では、発表直前1分足が過去22回のうち18回（86％）が陰線だったという偏りに乗じてポジションを持ちます。
すなわち、発表直前1分前頃にポジションを取り、発表までに解消するというシナリオです。但し、利確の目安は先に挙げたローソク足の図から5pips程度しかありません。

下段は反応一致分析の結論です。シナリオ案25は発表直後1分足と同10分足の一致率が77％という点に乗じてポジションを持つ訳です。但し、この場合は先の反応性分析の結論図表をご覧頂ければわかるように、発表直後1分足の終値がつく頃にポジションを取り、同10分足の跳幅で利確するしかありません。これはシナリオ11と一致しています。


指標一致分析は、経済指標発表前に行われる市場予想に偏りがないかを調べ、予想と結果の差の向きと、反応の向きとが一致しているか否かを分析します。指標一致分析では、過去の市場予想と発表結果の傾向を調べる指標検証と、その向きに偏りがないかを調べる一致性検証と、を順に行います。


指標検証は、前回結果と今回予想の差、今回結果と今回予想の差、及び、今回結果と前回結果の差を見て、指標の市場予想に偏りがないかを分析します。不特定多数が参加した結果の反応一致分析の反応検証とは異なり、市場予想は各国のエコノミストが行うだけあって、偏りが見いだせることはほぼありません（全くない訳でもありません）。

まず、新規雇用者数を下図に示します。


図から、どちらかと言えば実際の雇用者は市場予想よりもばらつくことがわかりました。また、増えた翌月は減り、減った翌月は増える傾向が伺えます。その傾向から言えば、当月は減る月にあたります。
但し、図には昨年分しか示していませんが、年末クリスマス休暇が近づくと雇用者数は増える傾向があります。特に、今年は10月の新規雇用者数があまり増えなかったので、11月は大きく増える可能性があります（今回発表は11月の新規雇用者数）。そして、今回の市場予想は前月からあまり増えていません。
つまり、今回の発表では予想を大きく上回る可能性があります。

次に失業率を示します。


失業率は最近、低下傾向にあります。図からサイクルで言えば11月（今回発表分）は悪化する時期に差し掛かっています。にも関わらず、市場予想は失業率横ばいとなっています。現地報道に依れば、エコノミスト中心の市場予想がサイクルに反するものとなっている理由は、中国の景気減速懸念が弱まり資源価格が回復しつつあるから、ということのようです。

指標検証の結果は後提します。


一致性検証は、前回結果と今回予想の差、今回結果と今回予想の差、及び、今回結果と前回結果の差が、正負いずれかに偏りがないかを検証します。

一致性検証の結果は後提します。


一連の分析結果を下表に示します。

最上段は指標検証の結果です。指標検証に依れば、今回は新規雇用者数・失業率ともにAUD↑となる可能性を示唆しています。

上から2段目と3段目は一致性検証の結果です。
失業率の今回結果と今回予想の差に偏りが見られます。N率（結果が予想を下回った比率）が82％と非常に偏っており、これは失業率の場合にはAUDJPYが↑に反応しやすいということです。これをシナリオ案31としました。
シナリオ案31は、指標発表後に買ポジションを持っていた方が良いということに過ぎません。但し、定性的予測を数量化した指標検証の結果と一致しています。

上から4段目は反応一致分析における一致性検証を再掲した表なので、説明は割愛します。

下の2段が指標一致分析です。
まず、新規雇用者数には有意な特徴が見いだせません。
そして、失業率は前後一致率と後々一致率が低くなっています。これは、失業率が予想よりも低いか、前回よりも低くなると、素直に陽線になる率が高いということに過ぎません。がしかし、素直な反応をするのは、失業率の方向と反応が不一致になるというだけで、新規雇用者数の良し悪しがどういう反応するのかはあてにできない、ということがわかりました。



以上の結論を下表にまとめます。


結果はいつもの通り、事後に報告いたします。

関連記事はこちらから。
＞＞＞「FXは上達するのか」
＞＞＞「ファンダメンタル分析の楽しみ方」

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'16.12/06.12:30に豪州「RBA政策金利」が発表されました。結果は、市場の「予想通り現状維持」で1.50%でした。

予め用意したシナリオ本命に従い、発表直前1分足が陰線だったので、発表時の取引は中止しました。
シナリオでは発表直前1分足での取引も予定していました。が、12:25頃に一瞬で陰線側に20pipsも下がる動きがあったため、ポジションを持つ予定だった12:28頃は陽線側への強い復帰の動きが見受けられました。そのため、これもポジションを持つのは諦めました。
結果的に今回は、発表直後のpipsがいつもよりかなり小さくなったようです。

以上、速報です（'16.12/06.12:52）。
この記事は後ほど追記します。

始めから読むならこちらからどうぞ。

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'16.12/06.12:30に豪州「RBA政策金利」の発表が予定されています。

RBAとはオーストラリア準備銀行のことで、日本の日銀に相当します。RBAの金融政策は、金融政策決定理事会で決定されます。金融政策決定理事会は近年1月を除き毎月第1火曜日に実施されます。

今回の市場予想は過去最低の1.50％で「現状維持」となっています。


RBA政策金利の市場における事前予想と発表結果について、先月から2014年12月まで22回分遡って調べてみました。結果を下図に示します。


図から、市場の事前予想と発表結果の関係を下表のように整理できます。



意見は人によってまちまちですが、

• 市場はRBAがいつ政策金利を変更するのかあまり正確に予想できない

という点に着目します。

けれども、本当に誰も予想できていないのでしょうか。念のため発表直前1分足の跳幅を調べておきましょう。下表をご覧ください。


ちょっとだけ「ん！」って思いますが、よく考えると微妙ですね。念のためもう一度確認しておきますが、この表は「指標発表直後の1分足」でなく「指標発表直前の1分足」ですよ。
それに2015年3月は「予想に反して現状維持」でしたが、このときも指標発表直前1分足跳幅は50pips以上あります。「予想に反する」結果だったのに、事後ではなくて事前に大きく反応しています。
また、2015年4月は「予想通り現状維持」でしたが50pips以上跳ねています。これは、その前に2回続けて予想が外れて「市場が疑心暗鬼になっていた」と解釈できます。
あと、指標発表直前1分足跳幅が50pips以上あって説明していないのは、2015年11月だけです。これについては重要なので、この記事末尾に注意を補足しておきます。
いずれにせよ、直近で「予想に反する」結果になった5回のうち、3回は事前に大きな反応が現れました。「予想通り現状維持」となったときには、こんな反応は17回のうち2回しか事前に起きていません。
とりあえず、

• 今回もし発表直前1分足が25pipsも動くなら、取引をやめておく

と覚えておけばいいでしょう。


過去の反応を下図に示します。なお、この図はAUDJPYについてまとめたものです。


図から、この指標発表直後にはAUDJPYが大きく動いていることがわかります。がしかし、その動く幅はほとんど1分足跳幅で決まっているようです。確認してみましょう。


やはり、発表後に1分足の向きが確認できてから、pipsを稼ぐのは難しそうですね。あえて狙うなら、

• 1分足の終値が確認できる頃に、1分足と同じ向きにポジションを持てば、その後9分以内に14pips程度稼げる可能性がある
• 10分足が1分足のピークを3pips程度超えたら、1分足と逆の向きにポジションを持ち、10分足の終値がつく頃に利確して11pips程度を稼ぐ

というシナリオはあり得ます。稼げるpipsは小さいものの、これも一応、覚えておきましょう。

次に、過去の発表直前の始値基準10-1分足と同1分足、発表直後の始値規準1分足と10分足を上から順に並べてみます。


ぱっと見で気づくのは、直前1分足に陰線が多いこと、直後1分足と直後10分足に陽線が多いこと、ですね。念のため確認してみましょう。


明らかに偏りが見受けられます。つまり、直近22回の反応を見る限り、

• 発表直前1分足が陰線となったことが80%もある。上跳幅の平均値は9pipsで下跳幅の平均値は-14pipsある。よって、発表直前の1分前に売ポジションをもち、発表までに解消してもよい。
• 発表直後1分足が陽線となったことが71％、同10分足が陽線となったことが76％もある。10分足の上跳幅の平均値は36pipsで下跳幅の平均値は18pipsである。よって、発表直前に買ポジションを持ち、10分足が完成するまでに30pips以上のポジションを解消すればよい。
• がしかし、予想に反して利下げとなった場合、過去のチャートでは100pips程度の陰線となってしまう。従って、上記の買ポジション取得時には30pips程度の逆指値注文ができるとよい。FX会社によっては指標発表前後に逆指値注文を受け付けない会社がある。その場合、陰線での反応を確認次第、ポジションを解消する。

というシナリオが適切と思われます。

なお、RBAが豪ドル安誘導のため利下げを繰り返している以上、利下げを行わないという発表後に「材料出尽くし」で陽線となるのは、金利に素直でなくても市場での自然な反応と言えるでしょう。そのため、発表直前に反対側に陰線となるのも、市場の動きとして自然だと言えます。


ここまでにいくつか挙がったシナリオ案を繋げて、今回のシナリオを準備しましょう。

まず、直近の傾向として発表直前1分足が陰線となった実績は80%です。発表前の1分より少し前に、発表直前1分足の陰線を見越して売ポジションを持ってもいいでしょう。
ですが、これで稼げるのは数pipsで、この売ポジションは発表までに必ず解消しなければなりません。
もし予定通りに売ポジションを持っても、発表直前1分足が陽線になりそうか、25pips以上動くような異常があれば、その時点でポジションを解消し、今回の取引は中止です。

次に、発表直後1分足の終値が確認できる頃に、1分足と同じ向きにポジションを持てば、その後9分以内に14pips程度稼げる可能性がありました。また、10分足が1分足のピークを3pips程度超えたら、1分足と逆の向きにポジションを持ち、10分足の終値がつく頃に利確して11pips程度を稼げる可能性がありました。
このシナリオは直近の平均値だけが根拠なので、確実性に欠けています。よって、実際のチャートでよほどチャンスを読み取れない限り不採用とします（読み取れたらポジションを持ちますが、そういう取引はこのブログの目的には沿っていません）。

そして、発表直前1分足が陰線になりそうで、且つ、あまり大きく動いていない場合（25pips未満）には、発表前に買ポジションを取り、25pips以上を狙いましょう（出来れば50pips）。

纏めると、

1. 発表1分より少し前に売ポジションを取得し、発表直前1分足で10pips程度の刈り取りを狙う。このポジションは必ず発表までに解消する。
2. 発表直前1分足が25pips以上動く場合か、陽線となりそうな場合には、改めて買ポジションにドテンしない。
3. 発表直前1分足が25pips以内しか動かず、且つ、陰線を形成しそうな場合、発表直前に買ポジションを取得し、30pips以上（出来れば50pips）の刈り取りを狙う。
4. 発表直後に陰線側に反応した場合、速やかにポジションを解消する。

という方針で指標発表に臨みます。

1点、補足しておきます。
昨年2015年11月は、翌12月に米国FOMCが久しぶりに利上げすると市場に折込まれていた時期でした。このとき、RBA政策金利発表前にAUDを手放してUSDを確保する動きが強まり、同発表直前1分足が大きく陰線側に跳ねました。
現在と似た状況ですので、ご注意を。


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'16.11/15.09:30に豪州「RBA金融政策決定理事会議事録」が公表されました。

結果は、公表直後の値動きを見てから注文しても稼げるpipsは僅かだが安全、との予想に対し、

• 発表時の始値が81.72
• 発表直後の1分足終値が81.69
• 発表直後の10分足終値が81.78

でした。
「公表直後の値動きを見てから注文しても稼げるpipsは僅かだが安全」という点では予想通りでした。がしかし、発表直後の1分足が陰線で10分足が陽線です。その点、「1分足の向きを見て売」でポジションを持ってしまったなら予想の趣旨に反します。
残念ながら、発表時間の都合（仕事中）で、今回は値動きを見る事ができなかったため、これ以上のコメントは控えます。

この発表の事前分析はこちらです。
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'16.11/15は09:30に豪州「RBA金融政策決定理事会議事録」が公表されます。

下表に、過去のAUDJPYの公表直前•直後の1分足と10分足の跳幅と値幅平均を示します。表から、1分足の跳足よりも10分足の跳幅や値幅が大きい事が判ります。この事は、議事録公表直後の値動きを見てから注文しても大丈夫という可能性が高いという事です。稼げるpipsは僅かですが、1分足終値と同時に注文し10分足終値と同時に精算すれば良いのです。
とは言え、相場に絶対はありませんから油断は禁物ですよ。

なお余談として、直近の理事会は、去る11/1に開催され「政策金利の1.5%据え置き」が発表されました。
併せて、「政策スタンスを変更しない事が、経済の持続可能な成長と、時間をかけたインフレ目標を達成する事に一致すると判断」との声明もありました。ゆえに、今回の議事録公表では「当面の金利据え置き施策継続」となる公算が高いようですね。
そして、過去21回の理事会で利下げが行われなかったときが17回ありました。けれども、17回の議事録公表直後1分足が陽線となったのはたった6回でした。という事は、公表前に予め指値をしておくよりも、やはり前述のように1分足終値と同時に注文し、10分足終値と同時に精算する方が良さそうですね。
結果は事後にコメント投稿しておきます。


この結果はこちらからどうぞ。
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