2018年03月06日
2018年3月7日09:30発表ー豪州経済指標「四半期GDP」（結果検証済）
Ⅰ.事前投稿
ブログの日時は事前投稿日となっています。指標発表後に事後投稿し、その日時は「Ⅱ.事後検証」のタイトル行付近に記載しています。
本指標の反応分析はこちらに詳述しています。以下に記す今回の取引方針は、この分析結果に基づきます。
そこで述べた通り、本指標には
- RBAは、前日の金融政策発表時に、従来の成長率への楽観的見通しを下方修正
- 指標発表直後の反応程度は過去平均で37pips、かなり大きく反応することが多く注意が必要
- 指標発表直後の反応方向は素直で、直後11分足は直後1分足よりも反応を伸ばしがちで追撃に適した指標
という特徴があります。
今回発表の要点は下表の通りです。
前日の金融政策発表時に、RBAは従来の成長率への楽観的見通しを下方に修正表現しました。
10・11・12月の個人消費の好不調をほぼ示すはずの小売売上高前月比は、全体的に7・8・9月よりも僅かに改善したように見受けられます。一方、10-12月期民間設備投資は、7-9月期よりも下がっていました。10-12月期の貿易収支は前期よりも悪化しています。
個人消費悪化と企業投資の減少と貿易の成長への寄与低下は、今回の成長率があまり良くないことを示唆している、と考えられます。まぁこういう読みはあまりアテにできないのですが。
さて、前掲の詳細分析結果に基づくシナリオは以下の通りです。
- 今回の事前差異はマイナスとなっています。事前差異と直前10-1分足の方向一致率は過去67％です。
あまり薦められませんが、ポジションを取るならショートで、利確／損切の目安は控えめに3・4pipsとした方が良いでしょう。 - 直前1分足は過去陰線率が94％にも達しており、この期間のロングは考えられません。過去の直前1分足ローソク足を見てみると、陽線側にヒゲを形成することが多く、陰線側に振れるのは指標発表時刻が迫ってからと推察されます。
よって、陽線側に跳ねたのを確認してから、逆張りでショートをオーダーし、すぐに利確／損切です。 - 指標発表後は、直後1分足と直後11分足との方向一致率が95％にも達しています。そして、その95％の方向一致時だけに注目したとき、直後1分足跳幅を直後11分足跳幅が超えて反応を伸ばしたことは56％です。
0.95✕0.56＝53％なので、追撃はやみくもに行っても勝てません。上下動をうまく捉えて、直後1分足跳幅や値幅を超えたところで追撃ポジションを取らないように気を付けましょう。
直後1分足と直後11分足の反転率は5％しかないので、この指標で逆張りは駄目です。
以上
Ⅱ.事後検証
以下は、2018年3月7日20:00頃に追記しています。
指標結果と反応を纏めておきます。
指標結果は前回・予想を下回ったものの、反応は陰線で、その影響時間は短いものだったようです。
GDPを下げた原因は、輸出が前期比△1.8％だったことが大きいようです。意外なことに家計支出は＋1.0％でした。
事前分析結果を検証しておきます。
- 今回の事前差異はマイナスとなっており、事前差異と直前10-1分足の方向一致率は過去67％でした。
結果は陽線で、損切はシナリオに従えば4pipsだったでしょう。 - 直前1分足は過去陰線率が94％にも達していました。また、陽線側にヒゲを形成することが多く、陰線側に振れるのは指標発表時刻が迫ってからと推察していました。
チャートの動きは見ることができなかったものの、陽線側に跳ねたのを確認してから、逆張りでショートをオーダーすれば、1～4pipsの利確となったでしょう。 - 指標発表後は、直後1分足と直後11分足との方向一致率が95％にも達していました。そして、その95％の方向一致時だけに注目したとき、直後1分足跳幅を直後11分足跳幅が超えて反応を伸ばしたことは56％でした。上下動をうまく捉えて、直後1分足跳幅や値幅を超えたところで追撃ポジションを取らないように気を付けることにしていました。
結果は、陰線側への追撃で最大10pips強の利確が期待できたものの、発表後数分後に一度陽線側に反転しています。再反転まで待てれば利確だったでしょうが、こうした場合、反転時点で損切する方が自然です。4～7pips程度の損切だったというのが自然だと思います。
発表時刻が時刻なので、取引もその時間にチャートを見ることも出来ませんでした。
分析は外れです。
以上
ーーー注記ーーー
本記事は、同じ指標の発表がある度に更新を繰り返して精度向上を図り、過去の教訓を次の発表時の取引で活かせるように努めています。がしかし、それでも的中率は75％程度に留まり、100％ではありません。詳細は「1. FXは上達するのか」をご参照ください。
そして、本記事は筆者個人の見解に基づいています。本記事に含まれる価格・データ・その他情報等は、本記事に添付されたリンク先とは関係ありません。また、取引や売買における意思決定を、本記事の記載通りに行うことは適切ではありません。そして、本記事の内容が資格を持った投資専門家の助言ではないことを明記しておきます。記載内容のオリジナリティや信頼性確保には努めているものの、それでも万全のチェックは行えていない可能性があります。
ポジションを持つ最終的なご判断は読者ご自身の責任となります。その点を予めご了承の上、本記事がFXを楽しむ一助となれば幸いです。
ーーー注記ーーー
本記事における分析シート、一部乃至は一連の体系化された手順を、個人の取引以外の目的で使用・公開・二次利用を行う場合には、著作権者及びFX手法研究会に対し、連絡を取り何らかの合意を行う必要があります。
以上
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