指標取引での通貨ペアなんてどれでも同じだ: FX用経済指標分析

2017年02月26日

指標取引での通貨ペアなんてどれでも同じだ

いまのところ、このブログでは指標発表国通貨との円クロスで取引をしています。掲題について気になる方も多いようなので、以前に調べた結果について紹介します。

2015年1月から2016年4月までにFOMCは11回ありました。この間にUSDJPY・EURUSD・GBPUSD・AUDUSDの反応を比較したことがあります。
直後1分足の長跳幅の平均は、それぞれ35pips・46pips・54pips・39pipsでした。直後瞬間の跳幅ではGBPUSDが最も大きく反応し、USDJPYの反応が最も小さかった訳です。
次に、直後11分足値幅の平均は、それぞれ41pips・58pips・43pips・43pipsでした。少し落ち着くと、EURUSDが最も大きく、やはりUSDJPYが最も小さかった訳です。

同じように、2015年1月から2016年2月までにECB月報公表は14回ありました。EURJPYとEURSUDの反応の大きさを比較すると、直後1分足の長跳幅平均は各10pips・11pipsで、直後11分足値幅平均は各21pips・15pipsでした。
また、英国GDP速報値は、2014年7月から2016年4月までに8回発表されています。この8回の平均をGBPJPYとGBPUSDで見てみると、直後1分足の長跳幅の平均は各30pips・25pipsで、直後11分足値幅の平均は各26pips・23pipsでした。
豪州雇用統計では、2015年1月から2016年4月までに16回の発表がありました。AUDJPYとAUDUSDでの反応を同じように求めてみると、直後1分足の長跳幅の平均は各49pips・43pipsで、直後11分足値幅の平均は各46pips・39pipsでした。
クロス円の方が大きく反応していた訳です。

結局、クロス円が有利かドルストレートが有利かはわかりません。わからないのなら、円クロスの方が慣れていて瞬間的な判断がしやすい分だけ有利だと考えています。

以上

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本記事における分析シート、一部乃至は一連の体系化された手順を、個人の取引以外の目的で使用・公開・二次利用を行う場合には、著作権者及びFX手法研究会に対し、連絡を取り何らかの合意を行う必要があります。

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