2017年02月08日
2017年2月8日08:50発表ー日本国際収支「貿易収支・経常収支」発表前後のUSDJPY反応分析（結果検証済）
「Ⅰ.調査」「Ⅱ.分析」は事前投稿です。「Ⅲ.結果」「Ⅳ.検証」の投稿日時はⅢのタイトル行付近に記載しています。
本記事は事前投稿でなく、結果判明後に投稿したものです。本指標は以前からほとんど反応がないため、取引を行いません。
2017年2月8日08:50に日本国際収支「貿易収支・経常収支」の発表が行われました。
本指標のポイントは次の通りです。
- 国際収支を大別すると経常収支と資本収支とになります。そして、経常収支を大別すると所得収支と貿易収支とになります。所得収支は安定しているものの、東日本震災以降はエネルギー輸入が増大した結果、貿易収支は赤字が続いていました。そして2016年2月以降、再び貿易黒字が続くようになりました。
- 発表結果に対し最も素直に反応する直後1分足跳幅の平均値は3pipsとなっています。調査期間中、最も大きく反応したときでも9pipsでした。5pipsを超えて反応したことは9％しかありません。
- もし取引を行うのであれば、直前1分足の陰線率は82％となっています。但し、過去平均では跳幅2pips・値幅1pipsしかありません。ポジションを取っても、ほとんど動かないようです。
Ⅰ.調査
【1. 指標概要】
国際収支を大別すると経常収支と資本収支とになります。そして、経常収支を大別すると所得収支と貿易収支とになります。所得収支は安定しているものの、東日本震災以降はエネルギー輸入が増大した結果、貿易収支は赤字が続いていました。そして2016年2月以降、再び貿易黒字が続くようになりました。
最近の傾向を見る限り、貿易黒字で円高、貿易赤字で円安、という傾向は見受けられません。本指標の反応は小さく、10分後の株式市場オープンの影響の方が大きいぐらいです。
反応への影響は貿易収支＞経常収支となっているように見受けられます。
【2. 既出情報】
本指標について既に公開されている情報を整理します。以下の調査・分析は2015年1月以降先月発表結果までの23回分のデータに基づいています。
発表結果に対し最も素直に反応する直後1分足跳幅の平均値は3pipsとなっています。調査期間中、最も大きく反応したときでも9pipsでした。5pipsを超えて反応したことは9％しかありません。
つまり「必ず勝てる」というぐらい堅い分析結果が得られない限り、ポジションを持つ意味がありません。
（2-1. 過去情報）
本指標の過去の動きを下図に示します。
東日本震災以降はエネルギー輸入が増大した結果、貿易収支は赤字となることが続いていました。そして2016年2月以降、再び貿易黒字が続くようになりました。
（2-2. 過去反応）
直前1分足の始値基準ローソク足を示します。
直前1分足の陰線率は82％となっています。但し、過去平均では跳幅2pips・値幅1pipsしかありません。ポジションを取っても、ほとんど動かないようです。
直後1分足の始値基準ローソク足を示します。
直後1分足の過去平均の跳幅・値幅はそれぞれ3pips・2pipsです。
陽線率は60％で、極端な偏りがあるとは言えません。
そして、直後1分足と直後11分足の方向一致率は63％となっています。63％では直後1分足と同じ方向にその後ンの反応が伸びがちだとも言い切れません。
（2-3. 関連指標）
割愛します。
Ⅱ. 分析
解釈・コメントは「Ⅰ. 調査」の該当箇所に記載済のため、以下は分析結果のみを示します。
【3. 反応性分析】
反応性分析では、過去発表直後の1分足と11分足の跳幅と値幅を使います。この分析で十分なpipsが狙えそうな指標か否かが判断できます。
【4. 反応一致性分析】
反応一致性分析は、指標発表前後の反応方向に特徴的な偏りがないかを調べています。
【5. 指標一致性分析】
指標一致性分析では、事前差異と事後差異の方向に偏りがないかを調べています。
【6. シナリオ作成】
以上の調査・分析結果に基づき、本指標発表前後の取引は行いません。
Ⅲ. 結果
【7. 発表結果】
（7-1. 指標結果）
本指標発表結果及び反応は次の通りでした。
（7-2. 取引結果）
本指標発表時には取引を行っていません。
Ⅳ. 検証
【8. 調査分析検証】
過去データに依れば、直前1分足の陰線率は82％となっていました。結果は同値となりました。
過去の傾向同様、直後1分足の跳幅・値幅は2pipsと小さなものでした。
【9. シナリオ検証】
取引を行わなかったため、シナリオはありません。
以上
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