FX用経済指標分析

2017.1/27.09:30に、豪州物価指標「四半期生産者物価指数（四半期PPI）」の発表が予定されています。今回は2016年10-12月分の発表となります。

最近の発表結果とその反応を下記の調査・分析に基づき検討した結果、以下のシナリオで臨みます。但し、無理をしてまでポジションを持つ必要はなさそうです。


※ 発表後、本記事巻末に結果及び検証を追記します。

【1. 指標概要】

省略します。


本指標について既に公開されている情報を整理します。以下の調査・分析は、2013年1-3月分から前回2016年7-9月分までの15回のデータを集計したものです。


本指標の過去の動きを下図に示します。



過去の直前10-1分足・同1分足・直後1分足・直後10分足を下図に示します。







対比分析は割愛します。


反応性分析では、過去発表直後の1分足と10分足の跳幅と値幅を使います。この分析で十分なpipsが狙えそうな指標か否かが判断できます。また逆に、過去の反応の大きさがわかっていれば、ポジションを持ったときに含損がどの程度になれば損切すれば良いか（もう挽回できそうにないか）がわかります。



反応一致性分析は、指標発表前後の反応方向に特徴的な偏りがないかを調べ、ポジションが安全に取れそうな傾向がないかを分析します。
本分析では、過去の指標の発表結果の方向（良否）に特徴的な偏りがないかを調べる指標検証と、発表前後に指標発表の方向とローソク足の向きとの一致に偏りがないかを調べる一致性検証と、を行っています。



指標一致性分析は、指標方向と反応方向に特徴的な偏りがないかを調べ、ポジションが安全に取れそうな傾向がないかを分析します。指標方向とは、市場予想から前回結果を引いた事前差異と、発表結果から市場予想と前回結果を引いた事後差異と、を表します。これらの値がプラスのとき反応がプラス（陽線）となっていれば「方向が一致している」と見なします。
本分析では、過去の指標の発表結果の方向（良否）に特徴的な偏りがないかを調べる指標検証と、発表前後に指標発表の方向とローソク足の向きとの一致に偏りがないかを調べる一致性検証と、を行っています。



以上の調査・分析結果に基づき、以下のシナリオで取引に臨みます。但し、無理をしてまでポジションを持つ必要はなさそうです。









本指標発表結果及び反応は次の通りでした。


発表結果は前回結果より改善し、直後1分足・直後10分足の反応は素直に「↑」となりました。


取引できませんでした。


取引はできませんでしたが、もしシナリオ通りに取引していたら次のようになったと考えられます。
すなわち、シナリオ1は、事後差異と直前1分足の方向一致率が85％だったという分析結果に基づきます。分析通りとなりました。シナリオ2は、直後1分足と直後10分足が同一方向になると見込むことが、安全性・合理性に優れるというものでした。これも分析通りでした。
取引できなかったことは残念です。


取引はできませんでしたが、問題はありません。



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本記事における分析シート、一部乃至は一連の体系化された手順を、個人の取引以外の目的で使用・公開・二次利用を行う場合には、著作権者及びFX手法研究会に対し、連絡を取り何らかの合意を行う必要があります。