FX用経済指標分析

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繰り返し記している通り、指標発表前後の反応パターンは、高い確率で過去の分析結果通りになります。今週発表指標についても、その通りでした。
週初めに示した今週発表指標の過去反応要点を検証しておきます。今週は4つの指標を取り上げていました。分析に依るポジションオーダーの機会は、4回の指標発表で計8回でした。

分析の成績は8回の取引機会で6勝0敗、条件を満たさず取引不可が1回、同値終了に伴う判定不可が1回でした。但し、6勝しても反応が小さかったので、稼げたのはせいぜい10pips強でしょう。
反応が小さい時期に稼ぎが少ないことは仕方ありません。でも十分な勝率さえ維持できていれば、いずれ大きく反応する時期に大きく稼げるでしょう。
なお、分析を紹介しておいて申し訳ないのですが、私自身は今週の取引が出来ませんでした。だから、今週に限って後掲する成績表は、あくまで分析記事の成績表です。

分析を当てることと実際の取引で勝つことは別です。言い訳じゃありませんが、例えば2017年は全ての指標発表前後の取引を事前投稿・事後検証し、その結果はこちらに纏めています。そこで記した通り2017年は出来過ぎでした。
2018年になってからは、指標発表毎に都度の分析改訂や取引記録の開示を止めました。手間がかかり過ぎていたので、とても続けられませんでした。がしかし、今年も勝率70％は維持できており、年間収益はざっくり＋35％ぐらいになっているようです。

繰り返しになりますが、2017年の取引記録を見て頂ければ判るように、例え分析が当たっても取引で勝てるとは限りません（その逆もありますが）。でも予め取引方針をそのときどきの気分と無関係な論拠で決めておいた方が勝ちやすいのです。予め狙いを絞って臨機応変の裁量を小さくしておくのです。気分が乗らないときや、今は過去パターンと違うだろう、というときは取引しなければ良いのです。

ともあれ、今週発表指標の詳細分析記事に記した取引方針の妥当性を、以下に検証しておきます。

8月22日23:00　7月集計分米国中古住宅販売件数


8月23日16:30　8月集計分独国PMI速報値


8月23日23:00　7月集計分米国新築住宅販売件数


8月24日21:30　7月集計分米国耐久財受注

FXを始めたばかりだったり、暫くやってもちっとも勝てないという方に言います。

FXがいずれ上手になる日も来るでしょう。その日が来れば、チャートと政治・経済解説記事だけをもとに、だいたい勝てるようになるにせよ、問題はその日までをどうやって凌ぐかです。
その間を凌ぎつつ、原因と結果の対比を続けましょう。そして、その間もちょっとですが勝っておく、というのが大切です。原因と結果の対比という点では、経済指標発表時が最も適しています。何しろ、日程が決まっており、過去の結果を調べることができて、発表前後のプロの解説もたくさんあります。
過去のパターンのの分析によってプロの経験に見合うコツを代用して取引し、それが絶対的にでなく確率的にしか再現しないことを自身で会得して、リスクに見合う収益を狙うのです。

何か偉そうな話ですいません。
それにしても米国指標の今年の反応は小さくて困ります。


なお、本ブログの経済指標とその反応の分析では、そのときどきのチャート状況や経済情勢なんか一切考慮せず、過去のパターンにしか注目していないことがポイントです。プロみたいに上手に勝てなくても良いのです。プロの見解には対抗するのは論外にせよ、プロの言う通りに取引してもなぜか素人は負けてしまうのです。

• チャート状況や政治・経済情勢の分析に捉われないこと（プロみたいに取引しても負けるから、プロさえ事前分析は外すことが多いから）
  
• プロに対抗せず、ただ言う通りにもしないこと（素人は臨機応変に劣るから）
  
• 素人でも自力分析できること（同様の過去事例が豊富で、それが定量化できること）

昨日の独PMIは、製造業が悪化したものの、サービス業と総合値が前回・予想を上回りました。事前差異判別式がマイナスで事後差異判別式がプラスの通り、EURJPYの指標発表前は陰線、発表後は陽線となりました。
米新築住宅販売件数は、かなり大きく予想を下回ったにも関わらず、発表直後1分間は動かず、その後の10分が陽線側に反応を伸ばしました。一昨日の中古住宅販売件数と同様に、金利上昇の影響がまだ予想に反映されていないのかも知れません。

本日は21:30に耐久財受注の発表です。
本指標の解説には、前月比よりもコア前月比に注目すべき、というものが散見されます。けれども、2015年以降に限れば、指標発表直後の反応方向への影響力は、僅かに前月比の方が大きくなっています。
前月比が△3％以下と＋3％以上だった翌月に、そして、コア前月比が△0.5％以下と＋0.9％以上だった翌月に、反動が起きています。けれども、本指標の市場予想はこの反動を見こしているため、残念ながらその反動がポジション方向の論拠になりません。論拠とすべきではありません。
詳細分析はこちらです。

昨夜の中古住宅販売件数は、事後差異がマイナスだったにも関わらず、直後1分足は小さな陽線で反応しました。但し、その後3分間は陰線側に振れ、それからヒゲを残して陽線側に転じたようです。ともあれ、たった数pipsの話ですから、やはり本指標への市場の関心は低いように思われます。
今回の指標結果は約2年半ぶりの低い水準でした。

本日は、16:30に独PMI速報値、23:00に米新築住宅販売件数が発表されます。

PMIの現時点での市場予想は、総合が55.2、製造業が56.5、サービス業が54.3で、事前差異は△1.6となっています。
指標発表直後の反応方向への影響力は製造業PMIが最も強く、その前月改定値は56.9でした。
指標発表後の反応程度は直後1分足の過去平均跳幅が10pipsです。但し、過去全体の63％は平均以下しか反応しません。最近の傾向は、事後差異や実態差異が大きくなっており、その結果、反応程度も以前よりも大きくなっています。
本指標の詳細分析はこちらです。

新築住宅販売件数の現時点での市場予想は、販売件数が64.3万件、前月比が＋2.2％、事前差異は＋1.2となっています。＋2.2％という数字が高すぎるので、予想が修正されるかも知れません。
本指標が中古住宅販売件数に1・2か月先行するという話や、家具などの耐久財消費に繋がるという話は、FX取引上の意味がありません。
ただ、昨夜の中古住宅販売件数の結果を見ると、低価格帯住宅の販売数がかなり落ち込んでいます。これが金利上昇によるものならば、新築住宅販売も同様となる可能性が高いと思われます。低価格帯の方が數が多いのです。
指標結果の市場予想に対する良し悪しは、指標発表直後の反応方向と相関があるものの、その差は反応程度と相関がありません。過去の直後1分足跳幅は約90％が10pips未満に留まっています。しかも、指標発表から1分後と11分後を比較すると、反応を一方向に伸ばし続けていたことは31％しかありません。
本指標の詳細分析はこちらです。

今夜は中古住宅販売件数の発表がありますが、このところ、本指標での反応は小さく魅力に欠けます。
とりあえず、事前差異判別式の解の符号は、現時点の市場予想（544万件、＋0.6％）でプラスとなっています。
直後1分足と直後11分足の方向一致率は78％で、その78％の方向一致時に直後11分足跳幅が直後1分足跳幅を超えて反応を伸ばしたことは89％です。けれども、指標発表後1分後とその後10分後を比較し、同じ方向に反応を伸ばしたことは50％です。
詳細分析はこちらです。