マーケットの愚か者

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10月14日
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9:15 連休中の米国株は200ドル安が連発、為替も106円台まで下げてCMEは14800円に迫る。ある意味、最悪な結果で連休明けを迎える。
東京市場は思った以上に冷静で14950円で始まる。プットのパニック買いも見られず15000円台を復活する。しかし、プットポジションは損切りラインを超える。P13250を12500へと差換えて仕掛けレンジを下方向へスイッチ。損切りと同時に収益機会を大幅に失う。発注は”成り行き”を使うが、買い注文は高い値で売り注文は安い値が付いている。2つ同時に板を判断する事は出来ないので、悪い執行価格はしょうがない事と割り切る。15000円を予想通り割った訳だが、下値は更に下を想定する。日銀の買い支えで買われる場面もあるだろうが、指数の適正価格は13000円後半と見ている。USD110円で14500円だったので、107円と米国株急落が値位置を下げる。

22:00　一時戻した指数は結局14900円の安値引け。昼頃は”損切り損？”とか思ったが、対応は正しかった事になる。しかし小刻みな損切りでも50万円近くなって来ると冷静ではいられない。下値の目処は14000円割れ。何時下がるか、近いのか2ヶ月後なのかは解からない。ポジションはレンジを拡くリスク回避継続。割高なプットは売り下がり、ポジションは継続。年末に向けて、割安コールの売りは差し控える。


24:15 指数は小反発、15000円にあと僅か。下値は14000円割れも想定するが、12月SQでの12000円割れは想定外。悪徳国家増税失敗は織り込み済み。更に世界中でエボラ炸裂！なんて事になれば起こり得る価格だが、年内12000円付近は現実味が無い価格帯。