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トラリピを試してみます【4】

また1週間ぶりの更新になってしまいました。
更新頻度が極端に落ちてしまったにも拘らず、
ご訪問いただきありがとうございます。

以前は更新をさぼると極端にアクセスが落ちましたが
2月はそれほど落ちなかったようです。
トラリピの人気も下支えになっているのでしょうか。

おかげさまでA8のランクも二つアップしていました。
WEBマーケティングも侮れないですね。
ちなみにM2J以外で一番クリックされているバナーは
アットホームですorz

今日は改めて2009年9月からのドル円日足をご覧ください。

2009年8月10日に97円台からずるずると下落し90円に達した
ところからですがこの時点で90円を中心としたレンジを
予測できた人はトラリピ長者です。

私は騰落の予測はあまり好きではないのですが、レンジ
の中心やボラティリティの予測は大好きです。
もしも半年前に戻れたならこんな仕掛けで放置ですかね。
いったいいくら儲かることやら。(逃した魚の大きさは・・・ですね)


私の経験だけでいうと上のチャートのようなレンジは長くもって
6ヶ月位なのでそろそろブレイクの話になると思います。
上から入ったレンジなのでセオリーでいうと下抜けですが、
そう簡単にはいかないでしょう。

ユーロ危機のおかげでUSドルと円の役割はいっそう近いもの
になっていますし、金利も大差がない状況です。
どちらにブレイクしてもまたすぐにその地点でトラリピ
の順風は吹き続けるのではないでしょうか。


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トラリピを試してみます【3】

トラリピ3回目です。

私のデモ口座も前回から相変わらず放置で、その間ドル円は勝手にガンガン利確し続けています。トラリピ初心者の私はこのトレード方法を十分に楽しみたいという気持ちから、極端な罠のかけ方をしています。

ドル円でいうとは88.5あたりから93.00まで10pips刻みで指値を多数張っています。(利確ポイントは20-30pips)資金に余裕ができるとまた同じ範囲に指値を敷き詰めて行きます。売り買いは狭い範囲に錯綜していますので両建て状態も常に出現しています。

複数の仕掛けが非常に簡単にできるシステムだけに適当にやっていたら何とかなってしまう状況です。おかげで仕掛けた自分でさえどんな仕掛けになっていたか分からなくなり注文画面を見に行ったり。やはりデモ口座での練習は必要ですね。

上記の仕掛けだと多数の指値の中心は90.75になりますので、ここを跨いだ先週は利確ラッシュだったことになります。さて、上のようなやり方は上手くいくと短期間で倍々ゲームになりますが、リアル口座ではあまりお勧めできない手法と思っています。

私はユーロ円でそれを見事に実証してしまいます。
こちらはユーロ円が127.00円のときに、125.00-129.00の間に20本の指値を入れてしまいました。(上方に10本の売り指値、下方に10本の買い指値です。)

トラリピ最大の危機はこの仕掛けの範囲を一気に飛び出してしまった時です。
ユーロ円が122円台になった時は当然ながら40万円程度の含み損を抱えました。

特に少ない資金でスタートする場合はこのような事態は避けなければなりません。
これには3つの考え方があると思います。

@上記のユーロ円の例でいうと125-129の外に飛び出したところにストップを入れる。
A最初から仕掛けの枠を大きくとる(110-140のように取り、上方に売り、下方に買い指値。仕掛けも大きな刻みにする。)
B仕掛けを全て両建てにする。

この3つは投資哲学に関わるくらい全く違った考え方です。
@はざっくり言うと、ドル円レートが仕掛けの中に居座って上下すれば勝ち、早めに外に出れば負けということになります。ストップを設定しているので最大損失も決まっており、勝負も早いです。

Aは長期計画ですね。相場が仕掛けの外に大きく振れれば退場するくらいの覚悟でじっくり考えて枠を決定することになるでしょう。売り買いの中心を上手く設定しないと長期間含み損を抱えることになりますが、最後に勝者になればよいと考えられるような資金的、時間的余裕も必要そうですね。FX上級者は短期トレード用口座と長期用口座を使い分けていると思いますが、サブ(長期用)の候補になりそうなのがAの戦略を中心としたトラリピ口座です。

Bはスプレッドなど固定コストは大きくなり、期待値で言うと不利ですが、利確幅を大きく取っておけば含み損はAに比べ極端に小さくなり、ストップロスを細かく設定する必要もありません。利確幅を小さくすればするほどAの戦略に近づいていきます。全部両建てなので利益を出すイメージがつかみ辛いと思いますが、これこそデモ口座で体験していただきたいところです。一度口座残高がプラスし始めると「生涯放置」という夢が見え始めます。(トラリピ初心者の私には「夢」としか表現できませんが。)

総合的に判断しますとBの手法は最もトラリピの特徴を体感しやすいと思います。Bを中心に@を絡めるかAで行くかが投資哲学になりそうです。

長くなってしまったので次回も引き続きトラリピ検証です。

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トラリピを試してみます【2】

今回はトラリピの仕掛け方です。
トラリピ体験記のブログは最近急増していますが、仕掛けの実例を示したものは少ないようです。
確かに放置が前提のトラリピですから、有力ブロガーが軽い気持ちで実例を紹介して読者が鵜呑みにしてしまうと問題がありそうですね。

ここでは基本的な考え方を例示します。
私はトラリピ初心者ということを前提としてお読みください。

まずはドル円の買い指値を入れてみます。
下の表のように1円幅で5本の指値とリミットオーダーを入れます。

このオーダーだと指値取引が成立してリミットにタッチすると1万通貨あたり1万円の利益となります。
トラリピの場合、リミットにタッチして利確すると、自動的に元の指値が復活します。なので上のオーダーだとドル円レートが85円から90円の間をウロチョロしてくれれば自動的に何度でも1万円の利益が発生することになります。実際に半年前(2009年の9月頃)に上のようなオーダーを出した人は半年間の放置で何十本も利確していることになります。

M2Jの取引画面では「トラップ値幅」を設定すれば「0.2円刻みに10本」のようにワンタッチで最大20本のリピートイフダン注文を出すことが可能です。
デモ口座で1回注文すれば操作はすぐに慣れるでしょう。

上の表にはストップオーダーがありませんが、デモ口座ではとりあえずストップオーダーなしでやることをお勧めします。何故なら上記のオーダーでストップオーダーを1円、2円で設定してしまうと、ストップ売りと新規指値買いが同時に成立するロスが発生する他、トラリピの特長も怖さも体験できないからです。

因みに私のトラリピデモ成績ですが、1月に200万円スタートで現在ドル円がプラス50万円、ユーロ円がマイナス30万円となっています。結果論ですがここ半年のドル円の状況は、「トラリピプレーヤー」には絶好の稼ぎ場となっているのではないでしょうか。

次回はチャートと併せて具体的戦略を練るとともにリスクについても考えたいと思います。

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トラリピを試してみます【1】

トラリピを試しています【1】

気がついたら1週間ぶりの更新になっていました。
仕事が忙しくなって1日13時間ほど拘束されていましたが、この不景気の折、ありがたいことです。更新の時間が取れないときは訪問に力を入れたいと思います。

今回はなかなかPCの前に貼り付けない人にもお勧めのトラップリピートイフダンの報告です。前からこの企画をやりたくて、現在マネースクエアジャパン(M2J)のデモ口座でバーチャルトレードしています。

トラップリピートイフダンの機能はM2Jのオリジナル(2010年1月22日特許取得)のようです。M2JのHPでは以下のように紹介されています。

「トラップ(trap)とは英語で「罠を仕掛ける」という意味。イメージするのは難しいかもしれませんが、比較的値動きのある相場展開において、チャンスを逃さないために、まるで網で罠をしかけるがごとく注文を仕掛ける、それがトラップトレード®という注文方法なのです。網で罠を仕掛けるというイメージからわかるように、最初の仕掛けだけつくってしまえば、あとはほとんど手間いらずで相場が勝手に網に引っかかるのを待つだけ。さらに、一度仕掛けた網を何度も繰り返すリピート機能つきイフダン注文を組み合わせれば、普段忙しくて相場を見ていられない個人投資家にぴったりの注文方法となるのです。
つまり、トラップリピートイフダン®とは、トラップトレード®注文と、リピートイフダン®注文という2つの方法を組み合わせた方法。もちろん、トラップトレード®注文も、リピートイフダン®注文も、そしてもちろんトラップリピートイフダン®注文も、M2Jが独自に開発したM2Jだけで取引が可能な、オリジナル注文方法なのです。」

私のトレード手法も狭いレンジで複数の注文を出すので人間トラップリピートイフダンに近く、納得しやすい取引方法ですが、M2Jの特許の価値はこのようなトレードを初心者が手軽に利用できるようなシステムにしたことにあるようです。

トラリピは一度罠を仕掛けると、後は放置しておけばコツコツと利益が上がっていくというものですが本当でしょうか。私は本当だと思います。ただしトラップトレードなので罠の仕掛け方次第でという条件がつきます。仕掛け方次第で1日放置から数ヶ月の長期放置まで様々な戦略を採ることが可能です。

M2Jのサイトにはバーチャル取引口座があり、仕掛け方の練習ができすのでお勧めです。この口座はリセット機能がついていますので何度も最初からやり直せるのがいいですね。バーチャル取引の登録ですが、名前とメールアドレス以外はプルダウンの選択式になっていますのであっという間に完了です。興味のある方はお試しください。

次回からシステムの使い方や、実例を交えた仕掛け方をできるだけわかりやすく紹介したいと思います。


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4時間足で見る株と為替の違い

ドル円の4時間足を調べてみました。
手元には2009年10月9日から2010年2月5日までのデータしかなかったので直近の4ヶ月のデータを分析してみます。

外国為替のニュースで東京マーケットという表現をよく聞きますが、ご存知のとおり東京に為替市場があることを示したものではありません。ロンドン、ニューヨークも同じですね。FXの東京、ロンドン、ニューヨークは時間を示すために使われます。例えば東京とロンドンは9時間の時間差がありますから日本時間の18:00に相場が急変した場合、「ロンドン時間を迎えてユーロドルが急上昇」などと使われます。

世界市場の連携は2000年以降ますます緊密さを増し、NYダウの騰落が翌日の日経の寄付き値に影響するのは誰でも知っています。株が暴落するときはアメリカ⇒アジア⇒ヨーロッパと時計回りに影響を及ぼしていく様を経済番組で何度も目にするようになりました。ちなみに今日の経済ニュースのトップラインは「世界同時株安」ですね。

さてFXの世界でも同様なことが起こるでしょうか、例えばロンドン時間にドル円が暴落した場合、NY時間の取引に何らかのバイアスがかかってしまう方もいるでしょう。では簡単な集計表で検証してみましょう。

NY時間の4:00の行はNY時間の0:00から4:00までの値動きを示します。ドル円レートが上昇した場合と下降した場合とに分け、それぞれの回数と合計pipsを出してみました。合計pipsの右には該当する4時間の次の4時間の値動きを合計したものです。ざっくり分けると4:00、8:00がロンドン時間、12:00、16:00がNY時間、20:00、0:00が東京時間になりそうです。

表を見て判るとおり、結論から言うと株式相場のようには影響しないようです。これが寄付時刻が決まっている株式相場との違いですね。この4ヶ月はむしろ逆相関が出ていますが、これだけで傾向が現れたとは判断できません。必ず達成される1つの条件のみに基づいた仮説(「4:00になれば騰落が反転する」のような条件と仮説)はあまり検証の価値がないと考えるからです。
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ドル円 ボラティリティ【8】


りらっクマ:前回の続きキター

トロ先生:表の見方はわかるよね。

りらっクマ:ウンウン。「月−金」のところがドル円週足の上昇ベスト30だね。でその右の4列が翌週月曜の四本値。エート前週のドル円の上昇が月曜日の値動きに与える影響だね。

トロ先生:よくできました!Bの列は月曜日の終値までの値動きだね。月曜の終値時刻は日本時間でいうと火曜日7時だね。

りらっクマ:これもビックリ。合計723pipsも下落してるね。

トロ先生:そうだね。前回とプラスマイナス逆転で一応思った通りのストーリーになったね。Cの列は月曜の安値−始値です。

りらっクマ:週足の観測も面白いね。ちょっと狙ってみたくなるね。

トロ先生:これもサンプルが少ないので参考程度に考えてね。

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ドル円 ボラティリティ【7】


りらっクマ:表が難しくなってきたぞ。

トロ先生:数字が多くて見難いけど、いつものとおり単純な計算なので大丈夫。今回はドル円週足値下がり幅ベスト30だよ。表の月−金と表示されている列は月曜の始値から金曜の終値までの値動きです。で、その右にある四本値は翌週月曜日の日足です。

りらっクマ:ナルホド。前週のドル円の下落が月曜の値動きにどう影響するかということだね。

トロ先生:ウンウン。その右の列の@が月曜日の始値から終値の値動きだよ。

りらっクマ:オオッ!合計で433pipsもプラスしているね。前の週の値動きが大きいと月曜日は怖くて逆張りし難いと思ってたのでちょっと意外。この7年のドル円の地合もマイナス方向なのに。

トロ先生:意外と思った人も多いかな。因みにAの列は計算すれば分かるけど月曜日の高値−始値です。では次回はいつものとおり逆パターン(ドル円の月−金上昇ベスト30)でも検証してみよう。

りらっクマ:次は月曜日にドル円が下落するのかな。

トロ先生:シーッ!
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ドル円 ボラティリティ【6】

りらっクマ:今回は週足を使った表だね。

トロ先生:ウンウン。週間の値幅ランキングだよ。日付の2008/10/24は10/20(月)−10/24(金)の1週間という意味です。

りらっクマ:シリーズ企画だね。今回も面白い仮説が出るかな。

トロ先生:スイング、デイトレをやっていると週足を見る機会も少ないかもしれないね。まず週足というと当たり前ですが月−金ベースのものを言います。例えば木−水などの週またぎの足も理論上は週足で、研究材料としては興味がありますがこれを使う人はいないでしょう。

りらっクマ:値幅の計算方法は日足と同じく高値−安値だね。

トロ先生:2003年1月からの週足なのでサンプル数は367レコードです。一見、以前に見た日足の変動幅ベスト30と値幅に大差がなさそうに見えますが、週またぎを含め「1週間ホールドしたときの変動リスク」という意味で考えるとその差は表より大きくなります。因みに週足の変動幅が1円未満だったのは過去7年間で5回のみでした。

りらっクマ:ここでも2008年のデータが上位を占めたね。

トロ先生:デイトレ専門の人は思い切って2008年のデータを異常値として無視することも試す必要があるね。では次回から週足データを使っていろいろ検証してみよう。
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トレンドフォロー

FX取引を行うにあたり、常に念頭においておきたいのが"トレンドフォロー"
例えば前に登場した「適当にポジって損切りしない君」でさえ、2〜3年のトレンドに偶然乗っかっただけで水準以上の成績を収めることが判明しました。

デイトレーダーにとってトレンドフォローは順張り、逆指値と同義語になりやすいでしょう。個人トレーダーでブログに成績を公表している方々の中でも安定して好成績を残しているのはデイトレを中心にした順張りスタイルの方が多いようです。

このような取引スタイルを後押ししているのが次々と改善されるFX業者のサービスですが、「小額、高レバの取引が可能。スプレッドもこの2、3年で半分以下となっている」ことを考えると、このメリットに素直に乗っかること自体も"トレンドフォロー"だったということになります。

もちろんトレンドフォローは順張り、逆指値だけではありません。例えば狭いレンジが継続することが判っていれば逆張りスタイルのほうが利益を出しやすいでしょう。ストップ&リバースを多用する私のFX取引は狭い範囲での逆張りナンピンのほうが利益を出しやすいようで、レンジ抜けしたときのあきらめもつけやすいです。これもやっぱりトレンドフォローですね。

キャッシュバックを上手く利用してFXを始めるのもトレンドフォローかも知れません。FX各社の口座獲得バトルも今がピークと思われるからです。

さて、10年20年のバックテストデータを元に不変のシステムトレードを構築しようとすると先ず行き詰るのが「過去のトレンドに最適化したシステムを作っているだけではないのか?」という疑問。行き詰ったときは思い切って過去3〜6ヶ月程度のデータのみに最適化していくシステムを考えてみてはいかがでしょうか。長い移動平均線などは使えなくなりますが、週1回単位で人間の判断も入れつつシステムを更新して行きます。これはシステム自体をトレンドフォローさせるやり方ですね。

副産物として人間のほうが鍛えられ、システムなど不要になるかもしれないというのがオチ。

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ドル円 ボラティリティ【5】

今回はドル円のボラティリティ年足?編です。

実は2000年以降、ドル円のボラティリティは徐々に縮小していくのではないかとの観測があり、2006年の高値-安値の幅が10.91円(変動率10%未満)になったところで様々な理由付けが試みられました。この頃は100年に1度の金融危機が起こるなどということは誰も予測していませんでした。

ボラティリティ縮小の要因としては

@為替レートに関する情報精度が高まり、政治、経済状況が相場に正しく織り込まれている。(例えばオバマショックのようなことは発言がニュースになる前に「何らかの金融規制法案が提起される可能性が高い」程度のレベルで相場が予想している。)

Aドルの基軸通貨としての役割が減少するとともに国際経済における円の役割との差が縮まった。

Bオプション取引の急激な増加(大幅な為替レート変動リスクをヘッジする商品が中心となるので販売者たる金融機関は極端な為替変動を嫌う)

C先進国蔵相の立場として、急激な為替変動に抵抗する発言が国際協調とみなされている。

以上、現在の状況も加味した後付の理由もあります。

後付にせよそれぞれに説得力がありそうですね。

さて、このボラティリティの予測ですが、騰落の予想には全く役に立ちませんね。
ただし、例えば騰落の予想というものは、いかに理論が正しくても既に相場に織り込まれていたらハズレということになりますが、ボラティリティ縮小の予測は相場参加者に浸透すればするほど的中し易くなるであろうことは上記の理由が示しています。つまり相場参加者多数派の暗黙の了解で「引き分け」に持ち込むようなことが理論上は可能ということですね。ライアーゲームのように。(見てない人ごめんなさい。)

年足など見る機会はそうそうないと思いますが、表を見て先ず目につくのは現在のレート(89.86円)が前年の最安値に接近しているということと、前年の最安値でドル円買いを仕込んで年末まで持ち越せば多大な利益(20年合計で11627pips)が得られるということ。

と思いきや、これはよくある統計の錯覚で、実際に前年の最安値で取引できるのは表の20年中11年だけで、この11年だけを合計すると結局微妙にドル円売りが優勢なようです。

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プロフィール

ミラノ風ドリア
スイング、デイトレを中心にした基礎知識の検証とデモ口座の紹介を行います