FX入門　初心者でも勝てる!

【昨日のつづき】


ｶﾀｶﾀｶﾀ・・・ピ

りらっクマ：ついに結果が出た！



りらっクマ：ﾌﾝﾌﾝ。ドル円の地合に左右されないようにスタート地点とからゴール地点がフラットな2003年1月から2007年6月までの4年半の日足を使った結果だね。

トロ先生：一番右の列がドル円の地合を表しています。毎日ドル円の買いを入れて1週間後に決済し続けた結果です。右から2列目がロボ君の成績です。

りらっクマ：ハッ・・・

トロ先生：・・・

りらっクマ：・・・結構強かったね。

トロ先生：ドル円の買いばかりだから利息もすごいよね。反対の売買してたら大損してたね。

りらっクマ：さすがにこの後はマイナスし続けるけどね。

＜参考＞2009年12月14日までのトータル成績）

ロボ君：−11371pips
地合：−14756pips

トロ先生：まあこれは取引手法よりもトレンドの読み違えの問題だね。

りらっクマ：このロボより負ける自信のあるロボ募集中！


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りらっクマ：FXロボを連れてきたよ。

トロ先生：お皿に見えるけど・・・

りらっクマ：いえ、ディスクです。ｶｼｬ

「FXロボ〜適当にポジって損切りしない君」インストール中。ｶﾀｶﾀｶﾀ

トロ先生：弱そうなロボだね。

りらっクマ：ｳﾝｳﾝ。「テキトーにポジって30pips儲かるとすぐに決済する割りにマイナスするとずるずるポジションを取り続け、損切りしない宣言をしたかと思うと1ヵ月後には傷を深めて放心状態で決済する。テキトーな割りにドル円の買いポジしか取れない。」設定だよ。

トロ先生：初心者を絵に描いたような設定じゃん。ってあれ？そんなに弱いロボなら逆の売買をすれば簡単に儲かるってことか。

りらっクマ：う、ウン

トロ先生：じゃあ先ずは実験してみよう。テキトーにポジるのは難しいのでまたNY時間17時に毎日ポジらせよう。30pips儲からないときは20営業日後に決済させるね。地合の問題を排除するために2003年の1月2日（終値120.06円）から2007年の6月27日（20営業日後の終値120.46円）までの日足データを使ってやってみよう。

りらっクマ：ロボ君がんばれ、いやがんばるな。

ｶﾀｶﾀｶﾀ・・・

管理人睡眠不足のためつづく。（スミマセン）
（写真：ローソンでもらったリラックマトレー（非売品）です。）

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りらっクマ：今日はドル円下降幅ランキングだったね。

トロ先生：ｳﾝｳﾝ。これも当日の四本値で高値−終値の計算をして、終値時点の下降幅を算出しました。

りらっクマ：ｴｰﾄ前回はドル円上昇幅ランキングで終値時点からドル円の売りエントリーをしたんだね。そうすると今回は終値時点のNY17:00に買いだね。

トロ先生：前回の仮説に基づくとそうなるね。

�CNY時間17:00（終値の時間）にドル円の買いを入れて30pips上がったら利確。上がってこなかったら24時間後に決済。

りらっクマ：これも26勝4敗だね。

トロ先生：305pipsの利確です。

りらっクマ：これだけ取れれば十分。というか半分近くがリーマンショック前後のものなのにドル円の買いでプラスしてるのが驚きだね。

トロ先生：大きなマイナスの日も多いからさすがに統計としては無理があるね。でもここまでのストーリーを考えると2008年の後半のドル円の地合がマイナス方向だった割には納得のいく結果が出たね。

りらっクマ：ゲームやってるみたいで楽しいね。

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りらっクマ：今度はドル円上昇幅ベスト30になってるね。

トロ先生：この前の表からヒントを得て作ってみました。一日の上昇幅のランキングです。ここでも日足四本値データを使います。上昇幅は終値時点のものが欲しかったので計算式は当日の終値−安値だね。

りらっクマ：またNY時間17時になんかするんだね。

トロ先生：ｳﾝｳﾝ。前回と同じように注文を出すよ。

�BNY時間17:00（終値の時間）にドル円の売りを入れて30pips下がったら利確。下がってこなかったら24時間後に決済。

りらっクマ：わっ！29勝1敗だね。727pipsて。。。

トロ先生：NY時間に極端に上昇したレートは日本時間の朝に微妙に調整されるんじゃないかという妄想がヒント。ちなみに�Bの逆（買いで入る）をやると特別な傾向が出ません。

りらっクマ：ここまで来ると妄想じゃないね。

トロ先生：これもサンプル数が30個と少なすぎるので統計としての価値は低いでしょう。でも極端な例から立てた仮説は貴重だと思います。

りらっクマ：病気の研究データから健康食品が開発されるみたいな。

トロ先生：さすがりらっクマ。うまいこと言ったね。

りらっクマ：次は下降幅ランキングだね。

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りらっクマ：この前の表の続きだね。値幅の隣の列の�@�Aって何だろう。

トロ先生：大きな値幅を記録した後（始値から）の値動きを利用できないかな、と思って右の2列に関数を貼り付けてみたんだよ。

�@NY時間17:00にドル円の売りを入れて30pips下がったら利確。下がってこなかったら24時間後に決済。

�ANY時間17:00にドル円の買いを入れて30pips上がったら利確。上がってこなかったら24時間後に決済。

りらっクマ：ﾅﾙﾎﾄﾞこの表の裏に翌日の日足も隠れてたんだね。�@の列でいうと−0.30のところが30pipsの利確で、1.40のところが140pipsの損切りってことだね。で�Aの列はプラスマイナス逆に考えればいいんだね。

トロ先生：ｳﾝｳﾝ。30回分の取引を合計すると�@の合計が510pipsの利益。�Aの合計が180pipsの利益です。

りらっクマ：ぉお。ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ分をマイナスしてもすごい儲け。指標のときに上下に逆指値を入れる手法に似てるね。

トロ先生：レコード数が30しかないから統計としては評価できないけど、面白い仮説としては評価できるかな。で次回はこの仮説を膨らまして遊んじゃおう。

りらっクマ：ゲーマー恐るべし。

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りらっクマ：なんか変な表キター

トロ先生：この前はナイアガラ現象を見たけど、今日はドル円の日足データを使って1日の値幅を調べて見たよ。

りらっクマ：ドル円　1日の値幅ベスト30だね。

トロ先生：ｳﾝｳﾝ。日足データはいろんなサイトから無料で手に入るので、利用している人は多いよね。日足は通常NY時間の17時が基準になっています。この表は2003年1月からの四本値データ（始値・高値・安値・終値）をDLしてきて、1日の高値−安値を計算し値幅の大きい順に並べ替えたものです。FXはデータが軽いのでエクセルに貼り付けちゃえば一瞬ですね。

りらっクマ：上位の殆どはリーマンショック直後のものだね。これからまた値幅が小さくなっていくのかな。

トロ先生：その傾向は続くだろうね。ただ2003年からの長期的傾向を見ると異常な変動幅が増えていることは確かだね。世界のマーケットの連動が進んで騰落のスピードは上がっているから変動幅よりもスピードに注意だね。

りらっクマ：2003−2004年あたりは2円動けば大騒ぎだったんだね。

トロ先生：せっかく表を作ったので次回はこれを使って遊んでみよう。

りらっクマ：さすがゲーマーですね。

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りらっクマ：今日もナイアガラ現象のチャートだね。

トロ先生：ｳﾝｳﾝ日足で見ると3日間続落の後、4日目で加速してるね。

りらっクマ：なんかもう見慣れた図のような。

トロ先生：ぉ。既視現象だね！そういうときだけトレードすれば勝率は上がっていくと思うよ。その前にたくさんチャートを見て目を慣らすことが大事だね。
チャートを見ると11月27日に2009年の最安値（1995年以来の最安値）を記録しています。目標になったのが前回の底値10月7日の88.01円と、1月21日に記録された87.11円（11月27日に更新されるまで、1995年以来の最安値）でした。

りらっクマ：確かに2段階で加速しているように見えるのが面白い。

トロ先生：10月以前からのチャートを見ると87.70円あたりでドル売りエントリーしたくなるよね。

りらっクマ：ｳﾝｳﾝでも売買反転のポイントは難しいな。

トロ先生：そうだね。まあどんなポジション取っていたとしても、86.70円あたりで結局ドル売りエントリーになりそうだね。

りらっクマ：ﾅﾙﾎﾄﾞ。ところでこれも結局急落幅は狭かったね。

トロ先生：今は主要国がみんな金融緩和策をとっているから各通貨の役割が似通ってしまっているのも原因だね。

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トロ先生：今度は2009年7月のドル円だよ。

りらっクマ：長いもみあいの後だね。信用収縮の大波がなくなったところで中波が目立ち始めた感じ。

トロ先生：ｳﾝｳﾝ97.00円辺りを中心にして3月からレンジが継続したね。底値になっていたのが3月19日の93.56円と5月22日の93.85でした。7月8日にまた底値ゾーンに入ってきた。

りらっクマ：わかったぞ。いままでのパターンだと93.50円あたりが加速ポイントだね。

トロ先生：そうだね。ただしこのときも加速度落下したけど、91円台に突入してすぐに反発しています。

りらっくま：反発の目標もやっぱり93.50辺りだったね。

トロ先生：信用が収縮しきっていたのと日米の政策金利に差がなくなっていたので急騰急落の幅も小さくなっているね。この傾向はまだ継続するでしょう。つまり利幅を取るのが難しくなっています。

りらっくま：計画的にやらないと損する可能性もあるね。

トロ先生：反発のポイント（ポジション反転のポイント）を読むのは非常に難しいので、事前に計画するとすれば急落局面での売りエントリーポイントと反発局面での利確ポイントだね。結果論だけど93.50をポイントにしていればマイナスはなかったことになります。

りらっクマ：急騰急落の恐怖感がだんだんなくなってきたね。

トロ先生：じゃあ次は2009年11月のナイアガラ現象（加速度落下）を見てみよう。

りらっクマ：ドバイショックｷﾀｰ

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KGSという囲碁専門のサイトで囲碁プログラムと対戦しました。
はっきり言ってコンピュータ君は弱いです。
そこで野球で言うと1回表に1点取ってそのまま1−0で逃げ切るみたいな遊びをしてみました。私が黒で0.5目勝ち。

コンピュータ囲碁は開発の歴史が長く、高額賞金の世界選手権も開催されていますが、まだまだ人間のアマチュアにも敵いません。

因みに現時点での各界コンピュータの強さです。偶然に左右されないゲームをやらせるのが条件です。

【オセロコンピュータ】評価★★★★★　人間の世界王者に勝利。場合の数が少ないので人間のリベンジは不可能。

【チェスコンピュータ】評価★★★★　　最近まで世界王者と勝ったり負けたりの互角であったが、現時点ではコンピュータが抜いたと言う評価。

【将棋コンピュータ】評価★★★　　　　チェスコンピュータを追うように強くなった。世界王者（＝日本王者）にはまだ分が悪いと言われるが、平均的プロ棋士には互角と言う説もある。

【囲碁コンピュータ】評価★★　　　数年前まで評価の土俵にも上がれなかったが、近年、世界のプログラマを仰天させるような画期的なアルゴリズムが開発された。ランダム試行と確率を用いたこのアルゴリズムで急速に実力を上げるも、まだまだ人間の敵ではない。

人工知能が得意な思考方法は「しらみつぶし」。つまり全ての変化をゲーム終了まで読んでしまうことです。詰将棋などはこれが威力を発揮してプロ棋士が何時間も悩むような問題も市販PCソフトクラスが一瞬で解いてしまいます。
ただしゲームの中盤では場合の数が多くなりすぎて、ゲーム終了までしらみつぶしをやるのが不可能です。そこで「評価関数」の開発が必要となります。

評価関数とは、ある程度先の手まで読んでみて、その局面がどのくらい有利なのかを数値化させるためのものです。最後まで全ての場合を読むのは不可能なので途中で止めて取り合えず評価する。それから一番高い数値になった局面に導く次の一手を決定するというものです。

囲碁というゲーム性はこの評価関数を作るのが最も難しいとされています。プレーヤーは石の配置を見て「前に似た形を見たことがあるな。次の手は大体あの辺りに打てばそこそこ上手く行くような気がする。」などかなり人間的、抽象的な思考をします。これで何億手も読むコンピュータに勝ってしまうのです。

このようにあいまいで断片的な情報をたくさん集めて脳内で一瞬のうちに補完・統合してひとつの確定情報にしてしまう能力は人間ならではといえます。そう、目の大きさも、おでこの広さも、鼻の形もはっきり覚えてないのに、何年かぶりに顔を見た瞬間に誰と分かるその能力です。

さて、囲碁の局面図を評価して次の一手を捻り出す行為は、FXのチャートを見て次の行動を考えるのと同じです。チャートの動きや出来上がった図を月足、日足、時間足、15分足と、多少あいまいでも良いので頭に放り込んでおくことが大事です。
テクニカルトレードといえども、まだまだ人間はコンピュータには負けません。

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トロ先生：今度は2008年10月のドル円だよ。ドル円レートは3月にタッチした96円から半年間100円台をキープした後10月に入って再び96.00円のラインに接近してきました。

りらっクマ：リーマンショックの翌月だね。3月のチャートと一緒に見ると、95.60円辺りが危機回避発動と仕掛け売り開始の目標になりそうだね。10月24日の金曜日にはとうとうそのラインに入ってきた。

トロ先生：全部先に言われちゃったね。今度は91円を切るところまで下がるナイアガラ現象です。この時は91−92円付近で大口のショートカバー（仕掛け売りの買戻し）が入っていると報道された通り反発して、結局2営業日後には98円まで戻したね。

りらっクマ：98円のラインと言うと。。。10月24日の高値がこの辺りなので反発の目標になったのかな。

トロ先生：さすがりらっクマ。ナイアガラ現象の時って、上げ要因のニュースと下げ要因のニュースがいくつも錯綜しているので、情報を取捨選択する間もなく元に戻っていることは多いね。こういうときはニュースを追わずにテクニカルに徹しています。

りらっクマ：ﾅﾙﾎﾄﾞ。前に急騰急落相場は純然たるテクニカルの世界と言っていたのはこのことだったのか。

トロ先生：テクニカルに徹するのにはもうひとつの意味があります。売買の根拠が統計や確率に依存するので、急騰急落相場にも「期待値55パーセントで十分」という心構えで臨めます。急騰急落のときに一番怖いのは思い込みとか信念だからね。

りらっクマ：ハッ！前に失敗したときにも同じこと言われたな。

トロ先生：今のりらっクマなら大丈夫！次は2009年7月のナイアガラ現象を見てみよう。

りらっクマ：ぉお覚えてる覚えてる！

恐怖？急騰急落相場に強くなろう【5】に続く

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