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2014年10月31日

想定外の新高値更新

10月31日
908,322

9:30 米国株は大幅続伸、CMEは15900円まで上げてる場面もあり引け値は15780円。東京時間は15830円で始まる。噴き上がったコールは、やや値を消して始まる。C16500を損切り、16625と16750へと差換える。そして買いが入って15905円まで上昇。収まりつつあったコールが炸裂、久しぶりに見るコールの踏み上げで理論値を大きく上回る上げ幅に達する。米国時間で14500円を割り込んでから僅か2週間。一体あの下落は何だったのか?月末と週末が重なる今日は大引けまで目が離せない。悪い展開に苦しい時間が続く。

16:30 先物は16490円、前日比820円高で引ける。14時前に日銀が想定外の追加緩和を発表し値が飛んだ展開。高値は16555円、一気に高値を更新され、カバードコールで死んだ者が多い事と思われる。小さなポジションは楽に逃げる事が出来た筈だが、SBIの回線不調が発生する。逆差が入っていれば良かったのだが、手動指値で32円・・・・確認画面が帰って来ない!!48円・・・・55円・・・と逃げるように売り気配が消えていく。結局切れたのが80円、8枚で40万円のスリッページ。文句を言っても仕方ない。気を取り戻して遠い?と思われる17750のコールを売り直し。 高過ぎる、安全圏と思われた価格が2倍以上に膨れ上がる。幾度となく繰り返すが円安は更に進行して損切りの連続。当月限C16750は10円が250円! C17000は3円が165円! C17250円も2円が100円!! コール売りはプロが使う常套手段。遅い昼食等で場を放れていたり・・・・今日、飛んだトレーダーは多い事と思われる。こんな自分は”想定外”なんて言っているが損失はコントロール出来ている。SBIの回線で無ければ損失額はもっと小さかったはず。本当に怖いのは下げでは無く”上げ”、商品相場では良くある事。下げはある程度、常識の範囲で止まる。暴騰は時に信じられない価格を示現する。マーケットで本当に恐ろしいのは暴落で無く暴騰だと思っている。
短期間での損失額が300万円に迫っている。明日からの連休を最悪な気分で迎える事となる。16000円以上での取引は、今までのような手法を変えなければと思っている。ポジションは小さく、損失を取り戻す手段も無い。寒い冬がこれから始まる。

2014年10月30日

円安復活

10月30日
1,845,826

16:00 米国株は小反落、CMEはドル高で続伸して15670円で引ける。東京マーケットは15605円で始まり小さな値動き。後場になって変な買い上げが今日も入った模様で15710円まで上値を伸ばす。引け値は15670円、仕掛けレンジは更に一段上がる。
2000円近く急落し、戻り足も速く1200円幅。プットで大きくヤラれ、今度はコールで苦しめられる。大きくヤラれた後なのでポジションが小さい事がせめてもの救い。16000円をこのまま突破し新値を更新する事にでもなれば、完全にヤル気が失せる。

2014年10月29日

異様な買いで半値戻し

10月29日
1,829,442

16:00 米国株は大幅続伸、為替は小動きでCMEは15400円に載せて引けている。東京時間は15425円で始まり昼前に一段高の15600円。増税を諦めていない買い上げか、異様な強さを感じる。後場になって動きが止まるが、押しが入らず高値圏推移。引け値は15575円で仕掛けレンジがまた一段上昇。日足線は大きなVの字を描きに行っている。このまま16000円まで行くようなら、頭を抱える事になる。

2014年10月28日

エボラ上陸不発

10月28日
1,863,306

16:00 米国株は小幅に続伸。異様に強い感じがしてならない。東京マーケットは小幅安で始まり下げ幅を拡げるが、引けにかけて戻して15330円で大引け。昨日に続き小さな値幅の1日で、プレミアムは大きく下げる。米国株同様に、戻りが強く感じてならない。
日本エボラ上陸は不発に終わる。確率から考えれば、中国→韓国の順に発生するのが順序。特に中国人の西アフリカ関係者は日本の数百倍、もしくはそれ以上と思われる。西アフリカ在住中国人が約20000人居て、その半数が帰国した模様。貿易や商売等々も頻繁に行われ、行き来する人間は日本人の比では無い。厄介なのはこの国が隠蔽する事。今現在、発生していても何ら不思議な事では無い。そうなって来ると日本上陸 は秒読みに入る。そして年末にかけて恐ろしい下落相場となる事が考えられる。感染が発生しないに越した事は無い。前代未聞の値動きが起き ても、何ら不思議では無い。一番危険な中国には要注意で、大きくポジションが取り難い。

2014年10月27日

久しぶりの小さな値幅

10月24日
1,662,762

10月27日
1,691,170

16:00 週末の米国株は続伸、CMEは15400円を突破して引ける。東京マーケットは上値追いには至らず、高値圏で持ち合い。久しぶりに小さな動きに終始する1日で、引け値は15400円。仕掛けレンジはジリジリと持ち上がり、損切りを小刻みに繰り返す。戻りは1000円程度に達し、目一杯と思われるが強い地合いが続いている。米国でのエボラ二次感染一発で株価は急落となる。そして他の先進国で発生してもダメージは大きい。現在の発生は、医療従事者に限られている。何の関わりも無い者の感染が発生するかが鍵となる。日本で発生って事にでもなれば、それは恐ろしい下げが待っている。このまま消えて行く材料とは、到底思えない。売り込まれているプットの売りは差し控えたい。

2014年10月23日

変な買い

10月23日
1,714,922

11:15 米国株は150ドル安、CMEも15100円辺りで引けている。こうなると戻り売り全開?となるのがいつものパターンなのだが、少しばかり違うような雰囲気。15115円と下げ渋って始まり売り込みは15060円まで。為替の動きは無く材料難で久しぶりの小動きとなる。そしてジリジリと買われて高値を切り上げる。大きな買いが入っている模様。

16:00 不穏な買いに15240円まで上昇、米国株安に対してプラスサイドでの取引。対抗する売りが入って15080円まで押し戻される。引け間際に再度買い上げて15150円で大引け。半値戻しの15500円へと向かいそうな値動きの一日。

2014年10月22日

曲がり屋

10月22日
1,616,786

16:00 米国株は200ドル以上の続伸、CMEは15000円を復活。東京市場は15070円で始まり小動き。引け間際に買われて一段高、高値は15200円。前日比400円を超える上昇となる。引け値は15160円、プレミアムはプットが大きく下落する。
連日下げて、やっと大きな戻りが入る。セオリー通りの戻り売りが入る。ここから一番起こり得ないのが前日の大幅安以上の切り返しである。過去 に例を見ないような値動きが実際に起こる。昨夜からの売りは完全に裏目となり損失を重ねる。こんな時は、買ってもヤラれて損失ばかりが積み上がる。動きに全く手が合わない状態が続いている。消極的な戦法しか選択肢は無い。

2014年10月21日

典型的な戻り売り

10月20日
1,497,402

10:10 週明けの東京市場は円安一段高から15000円まで急浮上。下げも下げだが、上げも強烈。500円高に迫る上昇は上げ過ぎで、戻りを売り たいところ。しかし、ここまで上げるとコールがうるさくなって来る。プットの次はコール、休息を与えてくれない相場は続く。

16:00 エボラパニックが影を潜め、相場はある意味最悪な値動きを示す。先物は全営業日比590円高の高値引けとなる。為替の動きは小さく、何故ここまで上がるのか理解出来ない。安値圏での売り込みは無かったものの、プットポジションの売りが少なく収益に繋がらず。今日のふざけた値動きで、また何人もの市場参加者が去って行く事になる。買いでヤラれて安値を売ったWパンチは即死だろう。安値で損切っただけでも不愉快 極まりない。買い持ちのまま損切りせずに放置した者はホっとした事と思われるが、次は無いだろう。

10月21日
1,596,810

16:00 米国市場は小幅高為替は小動きで引ける。修正安を見込んで、深夜に何回も売り仕掛けるが不発。東京市場は15100円台で始まり値を消す展開。前場は再度プット買いを試みるが、小幅安に留まりプレミアムは下落する。後場になってポジションを切った途端、大きな下げがやって来る。600円近く上げた修正も大きく、引け値は14800円を割り込む。典型的な戻り売りの動きに対応出来ず、手が合わない状態が続いてる。
高値から2000円近く下げた後の600円高、340円安。乱高下する値動きに食らい付くのがやっと。朝昼晩に深夜と、何時動き出すか分からない。

2014年10月17日

背後に潜んでいる大きな問題

10月15日
3,371,008

24:30 東京日中取引は小反発で15000円を復活、収支を大きく改善する。夜間に入ってロンドン時間から米国時間にかけて大きく崩れる。経済 指標の発表が悪い材料となり米国株が寄付きから大きく下げて始まる。USDも連れ安となって105円台前半まで急降下。指数は過剰に反応して、一気に14535円まで急落。遠いプットが噴き上がり、損切りラインに到達してしまう。機械的に全ポジションが撤収となるが、板が薄く執行価格が悪化する。全てのポジションを切ったところ、下げ止まって14700円。冷静に、やや感情的に、更に遠いプットを売り直す。高止まりのプットもストラングルで売り直し。遠いプットは比較的大きく仕掛け、高いストラングルは小ロットで。売り直せば戻りは終わり、ジリジリ再降下。ダウは250ドル 以上、CMEは500円に迫る下落幅。損失は100万を優に超え、夜は長い。

26:30 米国株は400ドルを超える下落、CMEも安値を更新して14500円を割り込む。値位置が高かった為、13000円、12000円が見え隠れする。バックにエボラが控え、下値の目処が立たない。

10月16日
1,531,880

9:30 一時400ドルの下げ幅だった米国株は引けにかけて大きく戻し、下げ幅を173ドルに縮小して取引を終えている。更に下げ幅拡大と思い、プットを高値で買った事が悔やまれるが仕方ない。昨夜の損切り水準からは大きく値位置を下げているプット。損失は200万円に迫りポジションは大きく撤退。

19:00 日中取引は安値から値を戻して14730円で引ける。戻したと言っても日銀のインチキ買いで前日比-335円安。昨夜でポジション調整は済んでいる。損失額は185万円。ポジションで-100万円、売り直しや下手なヘッジで更に85万円。
ユーロタイムは高寄りして始まるが直ぐに売られてマイナスサイド。未だポジション調整が完了していない者も多いのか、下げが加速して14450円の安値圏まで一気に売り込まれる。

10月17日
1,437,989

16:00 ユーロタイムで14370円まで売り込まれて安値を更新。米国市場で値を大きく戻して14750円でCMEは引ける。米国株も小幅安で引け、為替も一時振れた円高が戻している。東京時間は14800円台で始まり14840円まで上げて頭打ち。場中は終始売り込まれて14530円の安値引け。修正安のプットも再度上昇して、プレミアムは連日の高値圏から更に上昇している。背後にエボラの影があり、下値の目処が立たず。日足からTOPIXは完全に崩れ、225指数も今日の安値引けで支持線を割れてしまう。エボラの問題は非常に大きな事で、特効薬でも開発されない限り終息の道は無い。従って、反発は自立程度の小幅なものに限定される。感染拡大で一段安から暴落へ。現状維持で安値低迷といったところか。地続きの南アZARの買いは危険、14500円は未だ高過ぎる水準。

2014年10月15日

典型的な戻り売り相場

10月14日
3,029,440

9:15 連休中の米国株は200ドル安が連発、為替も106円台まで下げてCMEは14800円に迫る。ある意味、最悪な結果で連休明けを迎える。
東京市場は思った以上に冷静で14950円で始まる。プットのパニック買いも見られず15000円台を復活する。しかし、プットポジションは損切りラインを超える。P13250を12500へと差換えて仕掛けレンジを下方向へスイッチ。損切りと同時に収益機会を大幅に失う。発注は”成り行き”を使うが、買い注文は高い値で売り注文は安い値が付いている。2つ同時に板を判断する事は出来ないので、悪い執行価格はしょうがない事と割り切る。15000円を予想通り割った訳だが、下値は更に下を想定する。日銀の買い支えで買われる場面もあるだろうが、指数の適正価格は13000円後半と見ている。USD110円で14500円だったので、107円と米国株急落が値位置を下げる。

22:00 一時戻した指数は結局14900円の安値引け。昼頃は”損切り損?”とか思ったが、対応は正しかった事になる。しかし小刻みな損切りでも50万円近くなって来ると冷静ではいられない。下値の目処は14000円割れ。何時下がるか、近いのか2ヶ月後なのかは解からない。ポジションはレンジを拡くリスク回避継続。割高なプットは売り下がり、ポジションは継続。年末に向けて、割安コールの売りは差し控える。


24:15 指数は小反発、15000円にあと僅か。下値は14000円割れも想定するが、12月SQでの12000円割れは想定外。悪徳国家増税失敗は織り込み済み。更に世界中でエボラ炸裂!なんて事になれば起こり得る価格だが、年内12000円付近は現実味が無い価格帯。

プロフィール
downtown traderさんの画像
downtown trader
2008年までは商品先物トレーダーでした。以降、225先物及びオプションのトレードに転身、現在に至ります。日々激動のマーケットの中で様々な奇術を繰り出して勝利を得ます!                     
プロフィール
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