①Cの銘柄が B まで下がるとしますとフットオプションが売られます
②その反対に D 銘柄が A まで上がるとします
コールオプションが買われることになります
③モデルでは Cから D までの かなりの距離がありますので先物が買われるのと同じようなリスクがありますもちろん リターンもあります
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2020年04月19日
借入金11
①Cの銘柄が B まで下がるとしますとフットオプションが売られます
②その反対に D 銘柄が A まで上がるとします
コールオプションが買われることになります
③モデルでは Cから D までの かなりの距離がありますので先物が買われるのと同じようなリスクがありますもちろん リターンもあります
バランスシート4
妥当性
(1) 国債÷ 資本金= 支店数
(2) 国債÷ 借入金= 借入可能総数
(3) 国債÷ 固定資産= 担保能力
[ ]. SL. SR. SR. SL
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Time
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( 動画)
( 妥当性)
[ ]. SL. SR. SR. SL
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Date
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バランスシート3
1 売上高/ 固定資産=N
2 ここでは固定比率については計算していません
3 売上高/ 資本金=N
可能な企業設立
その総数
ワニの口
売上高
バランスシートのなかに
存在します
しかし
普通の
バランスシートに
存在しません
2020年04月18日
ワニの口22
これは典型的なリガードの経済モデルですけど
先物市場とか オプションのモデルにも使うことができます
リガードは実業家としても
19世紀頃の経済学者としても有名でした
世界で初めて国債券を提案したのも
リガードです
イギリスの議会は大変 最初は国債券の採用は反対していました
そんなことをしたら 国民は税金を払わなくなるという理由です
この様子を見たアメリカは国家予算が赤字になってから 国債を議会から承諾を得るのが難しいことを目の当たりに見て
国家予算が黒字の時に 議会から承諾を取り付けました
米国債券が採用されるとアメリカの技術革新は進み
それを横目で見られていた 諸外国 が
次から次へと この制度を導入し始めたのです
このモデルを応用して
株価の変動を説明してみます
C→B
D→A
このように株価が変動したとします
その想定のもとで
BA
この2つの銘柄の株価は 接近することになります
今度は このモデルに合うように
調整価格として オプションを採用します
(B-A)/オプションの価格=T
T
これを バロメーターとした時
このモデルをイメージしやすいように
計算書を提起しておきます
