ＦＸ日々検証〜20年の相場歴から勝てる手法を極める

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依然ドル安傾向が変わらないですね。
先週お伝えしたドルスイスは先週じり安で陰線で引けました。
戻りが弱く、指値が引っ掛かりません。
ただ、１時間足でトレンドレスになってきているので戻りを期待しています。




またさらにユーロも狙い目ですね！非常にわかりやい教科書的チャートです。
長期トレンドラインをブレイクした初動で、週足が先々週1.2の高値を超えたことから
押し安値1.16を割らない限りとにかく買いです。
一先ず1.206の安値付近で買えれば良いのではないかと考えています。
とにかく、滅多に無い長期的な転換なのでワクワクしますね。

ドル安傾向が強いですね。
主要通貨は対円除き全面的にドル安。
ビッグトレンドとなるのではないかと考えております。
ドルスイスのチャートです。


週足で2016年以降の0.92からパリティのレンジを明確に切り下げてきました。
次のターゲットは2015年スイスフランショックにつけた0.83〜0.85付近の安値と見ます。
月足のトレンドラインが機能するのであればさらに0.7やそれ以下へのドル下落が考えられます。
0.7はスイス中央銀行が介入したラインですのでどう出るかわかりませんが、
一先ず0.83〜0.85の安値トライするのではないかと考えて売りを仕掛けています。
１時間足も下落トレンド中で、0.895の戻り高値、先月付けてブレイクした安値0.898、きれいなレジサポ0.902あたりの戻りがあれば積極的に売っていきます。

久々のブログ更新です。

開発中のEAがコロナ禍の急激な変動で成績を落としておりました。

一時期、NYダウが2万ドル割れたり、原油がマイナス価格になったり
ドル急騰などEAが相場について行けなかったようです。

その後、相場も落ち着いてきましたね。

私が開発中のEAの一つ、AUDCADのEAが徐々に復調してきました。



次の第二波に耐えられるか？

テストを継続して見極めます。

早速先日お話したＭＡＣＤのロジックの検証結果をお届けしますね。

やはりＭＡＣＤの逆張りフィルター、移動平均線（長期）の傾きは効果絶大でした。



◆ストラテジーテスターレポート（ドル円１時間足）


◆ストラテジーテスターレポート（ドル円４時間足）


１時間足、４時間足とも１０年間右肩上がりですね！
ドローダウンも小さい。

チャートを見てみましょう。
◆ドル円１時間足


かなりエントリーは絞られていますが、長期移動平均の傾きに沿ったトレードと
なっていて安心感があります。

「ＭＡＣＤのマイナス側で買い、プラス側で売り」に絞ったことで、長期移動平均に丁度良い具合に
収束したところでエントリーできています。

伸び切ったところでのエントリーにはなりにくいので、損切も小さめですね。

皆様のトレードに何か参考となれば幸いです。

今回検証したロジックや設定値について、ご質問があればコメントからどうぞ。

先日はＭＡＣＤでエントリーする向きを示してくれるスグレモノ＝”移動平均線”を
紹介しましたが、ＭＡＣＤそのものは「エントリータイミングを取ること」だけに
使っていました。

要するに、ＭＡＣＤのシグナルラインに対してＭＡＣＤがクロスしたところは
全てエントリーしていたということです。

でも、ＭＡＣＤは他にも有効なサインを発してくれるんですよ！

チャートで見てみましょう。

◆深い押しでクロスしたところ（ＭＡＣＤがマイナス圏）のエントリー例



◆浅い押しでクロスしたところ（ＭＡＣＤがプラス圏）のエントリー例



ＭＡＣＤがプラス圏のときは、ＭＡＣＤの移動平均線がゴールデンクロスした状態なので
トレンドフォロー、
ＭＡＣＤがマイナス圏のときは、ＭＡＣＤの移動平均線がデッドクロスした状態なので
逆張り的なエントリーとなります。

ジェラルド・アペル氏の名著「アペル流テクニカル売買のコツ」では、
「ＭＡＣＤゼロ以下で買う」ことを推奨しています。

ただし、これは米国株式市場での使い方でしたので、「ＦＸで通用するか？」
「時間足以下の短期で通用するか？」はわかりません。

そこで、今回は「ＭＡＣＤが＋（プラス）側にあるとき」と「ＭＡＣＤが−（マイナス）側」にあるとき、
でどのようにエントリーをしたらよいか」をＥＡで検証します。


＜　検証条件　＞
　期間：10年（2010年5月〜2020年4月）
　通貨ペア：ＵＳＤＪＰＹ、ＥＵＲＵＳＤ
　エントリー条件Ａ（逆張り）
　　＜買い＞MACDがゼロより下で、
　　　　　　MACDがシグナルライン以下の状態から、MACDがシグナルラインを終値で
　　　　　　上抜いたら次の足の始値で買いエントリー
　　＜売り＞MACDがゼロより上で、
　　　　　　MACDがシグナルライン以上の状態から、MACDがシグナルラインを終値で
　　　　　　下抜いたら次の足の始値で売りエントリー

　エントリー条件Ｂ（順張り）
　　＜買い＞MACDがゼロより上で、
　　　　　　MACDがシグナルライン以下の状態から、MACDがシグナルラインを終値で
　　　　　　上抜いたら次の足の始値で買いエントリー
　　＜売り＞MACDがゼロより下で、
　　　　　　MACDがシグナルライン以上の状態から、MACDがシグナルラインを終値で
　　　　　　下抜いたら次の足の始値で売りエントリー

　エグジット条件（Ａ・Ｂ共通）
　　＜買い＞MACDがシグナルライン以下の状態から、MACDがシグナルラインを終値で
　　　　　　上抜いたら次の足の始値で買い決済
　　＜売り＞MACDがシグナルライン以上の状態から、MACDがシグナルラインを終値で
　　　　　　下抜いたら次の足の始値で売り決済
　
　ストップロス設定なし（Ａ・Ｂ共通）



上の条件のロジックで最適化した結果を下の表にまとめました。

◆条件Ａ（逆張り）



◆条件Ｂ（順張り）


やはり逆張りの方が良さそうですね。

次回は、移動平均線の傾きを加えたロジックで見てみましょう。

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前回はＭＡＣＤから少し寄り道して、「移動平均線の傾きだけ」での売買を試してみました。
でも、単純にはいかないことがわかりましたね。

相場の方向性を図るのには移動平均線の傾きは適していますが、

売買のタイミングの取るにはMACDが優れています。

「ドル円１時間足、短期EMA：9、長期EMA：26、シグナル：21期間、
　移動平均線傾きフィルターなし」
のチャートをもう一度見てみましょう。


トレンドの出ている箇所はついて行き、トレンドの転換部分もこなしています。


リズムが合う箇所はレンジでも取れています。

そこで今回、MACDで売買タイミングを計りつつ、トレード方向を的確に示してくれる
移動平均線を過去相場から抽出します。

今回最適化するのは、
　・MACDの3つのパラメーター計算期間
　　（短期EMA、長期EMA、シグナルライン）
　・傾き判断のための移動平均線の計算方式
　　（単純移動平均、指数移動平均、平滑移動平均、加重移動平均）
　・移動平均線の計算期間

これらのベストな組み合わせを見つけます。

＜　検証条件　＞
　通貨ペア：ドル円
　期間：10年（2010年5月〜2020年4月）
　エントリー条件
　　＜買い＞「１本前の終値の移動平均線」が「２本前の終値の移動平均線」より高く
　　　　　　（移動平均線が上向きであり）、
　　　　　　MACDがシグナルライン以下の状態から、MACDがシグナルラインを終値で
　　　　　　上抜いたら次の足の始値で買いエントリー
　　＜売り＞「１本前の終値の移動平均線」が「２本前の終値の移動平均線」より安く
　　　　　　（移動平均線が下向きであり）、
　　　　　　MACDがシグナルライン以上の状態から、MACDがシグナルラインを終値で
　　　　　　下抜いたら次の足の始値で売りエントリー
　エグジット条件
　　＜買い＞MACDがシグナルライン以下の状態から、MACDがシグナルラインを終値で
　　　　　　上抜いたら次の足の始値で買い決済
　　＜売り＞MACDがシグナルライン以上の状態から、MACDがシグナルラインを終値で
　　　　　　下抜いたら次の足の始値で売り決済
　　ストップロス設定なし

　初期証拠金：10000USD
　ロット：0.1

検証の結果、かなり有効なものが見つかりました！




4時間足では取引回数が少ないものの、PF（プロフィットファクター）、勝率が高くなり、
期待利得（トレード１回当たりの利益）は、何と16.55となり前回の３倍以上に改善！

１時間足では10年間で依然2000回近くの取引回数をキープしながら、PF（プロフィット
ファクター）が1.21まで改善されています。

◆ストラテジーテスターレポート（４時間足）


ちょっと取引回数が少ないのが難点。

◆４時間足チャート（トレード履歴）

トレンドに逆らわずトレードできていますね。無駄なトレードも排除されているようです。
2019年1月のフラッシュクラッシュも取れていますね。

◆ストラテジーテスターレポート（１時間足）


10年間概ね右肩上がり！最大ドローダウンも9.67％にとどまり、負けにくくなっています。
時折訪れるトレンドの相場で威力を発揮します！

（参考）ドル円10年チャート（週足）



◆１時間足チャート（トレード履歴）

2020年の前半の相場も、ボラティリティが大きくトレンドに乗って
利を伸ばしています。

【結論】
MACDを使ってトレードするときは、方向を的確に示す移動平均線を使うと良い。



補足

前回、

「MACDのクロスでエントリーするとき、移動平均線の方向にエントリーすると
優位性が増す。」

ことがドル円（４時間・１時間足）の検証結果で分かった、とレポートしました。

これを読まれた方の中には、

「移動平均線の方向に優位性があるのであれば、移動平均線の方向だけでトレード
　すればよいのではないか。」

と思われた方もいらっしゃるかもしれません。

そこで、いつものパターンですが検証してみました。

＜　検証条件　＞
　通貨ペア：ドル円
　期間：10年（2010年5月〜2020年4月）
　エントリー条件
　　＜買い＞１本前のバーの移動平均線が２本前のバーの移動平均線よりも
　　　　　　高ければ、次の足の始値で買いエントリー
　　＜売り＞１本前のバーの移動平均線が２本前のバーの移動平均線よりも
　　　　　　安ければ、次の足の始値で売りエントリー
　エグジット条件
　　＜買い＞１本前のバーの移動平均線が２本前のバーの移動平均線よりも
　　　　　　高ければ、次の足の始値で買い決済
　　＜売り＞１本前のバーの移動平均線が２本前のバーの移動平均線よりも
　　　　　　安ければ、次の足の始値で売り決済
　　ストップロス設定なし

　パラメーター：移動平均線･･･単純移動平均、指数移動平均、平滑移動平均、加重移動平均
　　　　　　　　移動平均線の計算期間･･･5〜200期間

　初期証拠金：10000USD
　ロット：0.1

移動平均線の計算方式、パラメータの範囲で最適化を行いました。

結果は、４時間足、１時間足とも利益は出ますが、期待利得、勝率悪く、
単独では使えるようなものではないことがわかりました。


◆ストラテジーテスターレポート（４時間足）



◆ストラテジーテスターレポート（１時間足）



1時間足チャート


こんなところは良さそうにも見えますが、、、



レンジ相場で滅多打ちにされています。

レンジ相場を認識してフィルターをかければ改善されるかもしれませんね。

【結論】
移動平均線の方向にトレードしただけでは勝てそうにない。
別のテクニカルと組み合わせた方が良さそう。

前回は、MACDのパラメータを最適化して利益の出る条件を探りました。

今回は、基本エントリールールは変えず、さらに条件を加えてエントリーを絞り込むことで
改善をしてみたいと思います。

前回の結果のチャートから、「単純移動平均線(SMA)の方向にエントリーすることで改善
するのではないか」という仮説を立てていましたので、
単純移動平均線の傾きをMACDのエントリー条件に加えたロジックで検証してみたいと思います。

＜　検証条件　＞
　通貨ペア：ドル円
　期間：10年（2010年5月〜2020年4月）
　エントリー条件
　　＜買い＞「１本前の終値の移動平均線」が「２本前の終値の移動平均線」より高く
　　　　　　（移動平均線が上向きであり）、
　　　　　　MACDがシグナルライン以下の状態から、MACDがシグナルラインを終値で
　　　　　　上抜いたら次の足の始値で買いエントリー
　　＜売り＞「１本前の終値の移動平均線」が「２本前の終値の移動平均線」より安く
　　　　　　（移動平均線が下向きであり）、
　　　　　　MACDがシグナルライン以上の状態から、MACDがシグナルラインを終値で
　　　　　　下抜いたら次の足の始値で売りエントリー
　エグジット条件
　　＜買い＞MACDがシグナルライン以下の状態から、MACDがシグナルラインを終値で
　　　　　　上抜いたら次の足の始値で買い決済
　　＜売り＞MACDがシグナルライン以上の状態から、MACDがシグナルラインを終値で
　　　　　　下抜いたら次の足の始値で売り決済
　　ストップロス設定なし

　パラメーター：傾き判定用移動平均線･･･単純移動平均(SMA)、10期間
　　　　　　　　MACD･･･（1時間足）短期EMA：9、長期EMA：26、シグナル：21
　　　　　　　　MACD･･･（4時間足）短期EMA：15、長期EMA：39、シグナル：21
　初期証拠金：10000USD
　ロット：0.1

検証の結果、1時間足、4時間足ともに改善が見られました！

前回、MACDパラメータを最適化した結果と比べると1時間足で
期待利得が0.83→1.62、4時間足で4.47→5.19と改善されています。




◆ストラテジーテスターレポート（１時間足）



◆ストラテジーテスターレポート（４時間足）



前回、移動平均線の傾きと逆方向にエントリーして負けていた�@�A�Bのトレードが
無くなっています。

＜　前回の売買チャート　＞


＜　今回の売買チャート　＞


【結論】
MACDのクロスでエントリーするとき、移動平均線の方向にエントリーすると
優位性が増す。

さらに最適な設定値とフィルターが見つかったらまたレポートしますね。

ご期待ください。

このようにEAを作れるようになると、本当にロジックに優位性があるかを意図も簡単にしらべることができます。裁量、自動売買、トレードスタイルに関わらず有意義ですよ。

FT3など過去チャートを見て手動で検証されているような方も、過去検証のスピードと量を飛躍的に増やすことができるので、お勧めですよ。

先日もご紹介しましたが、以下のリンクから、今なら無料でEA開発の世界について知る事ができます。
ご興味ある方はぜひ、覗いてみてください。おすすめです。

前回は、MT4デフォルト設定での検証でした。

単純にデフォルトだけで使うこともないと思いますので、
今回はちゃんと過去相場に合ったパラメータを探していきます。

一先ず、前回１時間足、４時間足が利益が出ないものの比較的マシだったので、
この２つの時間足でMT4の最適化を行いました。



最適化の結果、利益が出るようになりました。

◆ストラテジーテスターレポート（4時間足）



◆ストラテジーテスターレポート（1時間足）


でもまだ荒すぎて使い物になりませんね。

チャートを見てみましょう。

下のチャートは、ストラテジーテスターを走らせたドル円４時間足のチャートです。




ＭＡＣＤの検証では移動平均線は使用しておりませんでしたが、チャートにSMA100を表しました。

�@〜�Cの箇所に、負けトレードがあります。
いずれも移動平均線の方向に逆らったトレードとなっています。

移動平均線の方向にトレードするといった改善で成績が良くなりそうなことがわかりました。


次回は、MACDに移動平均線を組み合わせた手法をレポートしますので
ご期待ください。

皆さん、テクニカルは何を使っていますか？

移動平均線、ボリンジャーバンド、ＲＳＩ、ストキャスティックス、ＣＣＩ、ＡＴＲ、平均足、

トレンドライン、水平線、・・・無数にありますね。

初心者の方でもよく目にする「MACD」、有名ですね。

裁量トレードでも売買タイミングを計るのに使用されている方もいらっしゃるかと思います。

MACDをロジックに組み込んだ有料商材もあり、そのような商材を購入された方もいらっしゃると
思いますが、皆さん、過去検証されていますか？

有料商材、買った場合でもトレードする前に過去検証は必要ですよ〜。

そこで、MACDをロジックに持たせる場合にヒントとなる基本的な検証を行ってみました。

MT4の標準インジなので、ここでは定義や計算式などは割愛しますね。

知りたい方は、ネットにいくらでも情報があるのでご自身で検索してください。

一先ず、ドル円で10年（2010年5月〜2020年4月）MT4で検証しました。

＜　検証条件　＞
　エントリー：MACDがシグナルライン以下の状態から、MACDがシグナルラインを終値で
　　　　　　　上抜いたら次の足の始値で買いエントリー
　　　　　　　MACDがシグナルライン以上の状態から、MACDがシグナルラインを終値で
　　　　　　　下抜いたら次の足の始値で売りエントリー
　エグジット：MACDがシグナルライン以下の状態から、MACDがシグナルラインを終値で
　　　　　　　上抜いたら次の足の始値で買い決済
　　　　　　　MACDがシグナルライン以上の状態から、MACDがシグナルラインを終値で
　　　　　　　下抜いたら次の足の始値で売り決済
　　　　　　　ストップロス設定なし

　パラメーター：短期EMA：12、長期EMA：26、シグナル：9（MT4デフォルト設定）
　初期証拠金：10000USD
　ロット：0.1

【結果】　　



4つの時間足すべて利益になりませんでした。

◆ストラテジーテスターレポート（4時間足）


特に15分足以下では通用しませんでした。
初期証拠金が無くなり、10年間も持たず途中で終了でした。

◆ストラテジーテスターレポート（15分足）


【結論】
MACDをMT4の設定をデフォルトのまま使用したらドル円で通用しない。
最適化なり、フィルターをかけるなど、使う為には工夫が必要。

未来の相場はわかりません。

過去に通用したテクニカルが将来も通用するか、わかりません。

ただ、少なくとも過去テクニカルが通用したかを検証し、過去通用したテクニカルを
使うことはトレードの優位性を上げる要素であることは間違いありません。

皆さん、テクニカルを使うときは、少なくとも過去通用していたか、設定値は適切だったか、
確認のうえ、過信せず注意して使いましょう。