ＦＸ日々検証〜20年の相場歴から勝てる手法を極める

前回はＭＡＣＤから少し寄り道して、「移動平均線の傾きだけ」での売買を試してみました。
でも、単純にはいかないことがわかりましたね。

相場の方向性を図るのには移動平均線の傾きは適していますが、

売買のタイミングの取るにはMACDが優れています。

「ドル円１時間足、短期EMA：9、長期EMA：26、シグナル：21期間、
　移動平均線傾きフィルターなし」
のチャートをもう一度見てみましょう。


トレンドの出ている箇所はついて行き、トレンドの転換部分もこなしています。


リズムが合う箇所はレンジでも取れています。

そこで今回、MACDで売買タイミングを計りつつ、トレード方向を的確に示してくれる
移動平均線を過去相場から抽出します。

今回最適化するのは、
　・MACDの3つのパラメーター計算期間
　　（短期EMA、長期EMA、シグナルライン）
　・傾き判断のための移動平均線の計算方式
　　（単純移動平均、指数移動平均、平滑移動平均、加重移動平均）
　・移動平均線の計算期間

これらのベストな組み合わせを見つけます。

＜　検証条件　＞
　通貨ペア：ドル円
　期間：10年（2010年5月〜2020年4月）
　エントリー条件
　　＜買い＞「１本前の終値の移動平均線」が「２本前の終値の移動平均線」より高く
　　　　　　（移動平均線が上向きであり）、
　　　　　　MACDがシグナルライン以下の状態から、MACDがシグナルラインを終値で
　　　　　　上抜いたら次の足の始値で買いエントリー
　　＜売り＞「１本前の終値の移動平均線」が「２本前の終値の移動平均線」より安く
　　　　　　（移動平均線が下向きであり）、
　　　　　　MACDがシグナルライン以上の状態から、MACDがシグナルラインを終値で
　　　　　　下抜いたら次の足の始値で売りエントリー
　エグジット条件
　　＜買い＞MACDがシグナルライン以下の状態から、MACDがシグナルラインを終値で
　　　　　　上抜いたら次の足の始値で買い決済
　　＜売り＞MACDがシグナルライン以上の状態から、MACDがシグナルラインを終値で
　　　　　　下抜いたら次の足の始値で売り決済
　　ストップロス設定なし

　初期証拠金：10000USD
　ロット：0.1

検証の結果、かなり有効なものが見つかりました！




4時間足では取引回数が少ないものの、PF（プロフィットファクター）、勝率が高くなり、
期待利得（トレード１回当たりの利益）は、何と16.55となり前回の３倍以上に改善！

１時間足では10年間で依然2000回近くの取引回数をキープしながら、PF（プロフィット
ファクター）が1.21まで改善されています。

◆ストラテジーテスターレポート（４時間足）


ちょっと取引回数が少ないのが難点。

◆４時間足チャート（トレード履歴）

トレンドに逆らわずトレードできていますね。無駄なトレードも排除されているようです。
2019年1月のフラッシュクラッシュも取れていますね。

◆ストラテジーテスターレポート（１時間足）


10年間概ね右肩上がり！最大ドローダウンも9.67％にとどまり、負けにくくなっています。
時折訪れるトレンドの相場で威力を発揮します！

（参考）ドル円10年チャート（週足）



◆１時間足チャート（トレード履歴）

2020年の前半の相場も、ボラティリティが大きくトレンドに乗って
利を伸ばしています。

【結論】
MACDを使ってトレードするときは、方向を的確に示す移動平均線を使うと良い。



各検証は、テクニカルだけの効果を見ていますので
固定的なストップロスやテイクプロフィットの設定はしておりません。