ＦＸ日々検証〜20年の相場歴から勝てる手法を極める

前回、

「MACDのクロスでエントリーするとき、移動平均線の方向にエントリーすると
優位性が増す。」

ことがドル円（４時間・１時間足）の検証結果で分かった、とレポートしました。

これを読まれた方の中には、

「移動平均線の方向に優位性があるのであれば、移動平均線の方向だけでトレード
　すればよいのではないか。」

と思われた方もいらっしゃるかもしれません。

そこで、いつものパターンですが検証してみました。

＜　検証条件　＞
　通貨ペア：ドル円
　期間：10年（2010年5月〜2020年4月）
　エントリー条件
　　＜買い＞１本前のバーの移動平均線が２本前のバーの移動平均線よりも
　　　　　　高ければ、次の足の始値で買いエントリー
　　＜売り＞１本前のバーの移動平均線が２本前のバーの移動平均線よりも
　　　　　　安ければ、次の足の始値で売りエントリー
　エグジット条件
　　＜買い＞１本前のバーの移動平均線が２本前のバーの移動平均線よりも
　　　　　　高ければ、次の足の始値で買い決済
　　＜売り＞１本前のバーの移動平均線が２本前のバーの移動平均線よりも
　　　　　　安ければ、次の足の始値で売り決済
　　ストップロス設定なし

　パラメーター：移動平均線･･･単純移動平均、指数移動平均、平滑移動平均、加重移動平均
　　　　　　　　移動平均線の計算期間･･･5〜200期間

　初期証拠金：10000USD
　ロット：0.1

移動平均線の計算方式、パラメータの範囲で最適化を行いました。

結果は、４時間足、１時間足とも利益は出ますが、期待利得、勝率悪く、
単独では使えるようなものではないことがわかりました。


◆ストラテジーテスターレポート（４時間足）



◆ストラテジーテスターレポート（１時間足）



1時間足チャート


こんなところは良さそうにも見えますが、、、



レンジ相場で滅多打ちにされています。

レンジ相場を認識してフィルターをかければ改善されるかもしれませんね。

【結論】
移動平均線の方向にトレードしただけでは勝てそうにない。
別のテクニカルと組み合わせた方が良さそう。