FX用経済指標分析

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2017年1月16日08:50に、日本実態指標「機械受注」の発表が予定されています。今回は2015年11月分の発表となります。

※ 結果を「追記欄」に記載しています。PCでご覧の方は最下部に、スマホの方は末尾の「続きはこちらから...」でご覧いただけます。

【1. 指標概要】

内閣府HPに依れば「機械受注統計調査は、機械製造業者の受注する設備用機械類の受注状況を調査し、設備投資動向を早期に把握して、経済動向分析するための基礎資料」です。
調査対象は、主要な機械等を製造する企業を大分類ごとにカバレッジが80%程度となるよう選定した280社（1987年4月）で、対象企業は基本的に固定されています。

本指標へのJPYの反応は小さく、むしろ株式市場において設備投資関連の銘柄（例えば半導体製造装置や機械等）への影響が大きいようです。いくつかの証券会社HPでは、本指標が企業の実際の設備投資よりも6カ月から9カ月程度の先行性を持っている、と解説されています。


本指標について既に公開されている情報を整理します。











対比分析は割愛します。














本記事における分析シート、一部乃至は一連の体系化された手順を、個人の取引以外の目的で使用・公開・二次利用を行う場合には、著作権者及びFX手法研究会に対し、連絡を取り何らかの合意を行う必要があります。

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'17.01/12.08:50に日本国際収支「貿易収支」が発表されました。

この指標の事前の調査結果と分析結果は、'17.01/12.08:50予定ー日本国際収支「貿易収支」調査・分析（2017/1/9 14:37投稿）に公開しています。宜しければご参照ください。






指標結果は次の通りでした。


発表結果は貿易収支が市場予想を上回ったものの、反応はよくわからない結果となりました。そんなこともあります。

取引結果は次の通りでした。


取引時間は4分21秒、利確は△10.84pipsで、事前想定した損切pipsに達したためポジションを解消しました。なお、このブログを始めて負けたのは初めてではないでしょうか。


この指標の事前の調査結果と分析結果は、'17.01/12.08:50予定ー日本国際収支「貿易収支」調査・分析（2017/1/9 14:37投稿）に公開しています。宜しければご参照ください。


調査結論と事後反省を次に示します。事後反省は、調査結論があたったか否かという点と、次回発表時に何らかの認識修正が必要か、を中心に行います。

まず、既出情報の結果は次の通りでした。

• 【調査結果1】
  反応は貿易収支＞経常収支となります。2011年頃から貿易赤字となる月が多かったものの、2016年2月以降は貿易黒字が続いています。但し、今回の市場予想は、貿易収支・経常収支ともに前回結果よりも悪化となっています。
• 【調査検証1】
  貿易収支は黒字で、市場予想を上回りました。


• 【調査結果2】
  本指標は反応が小さく、指標発表直後跳幅が10pipsに達したのは、1分足で0回、10分足で8回（36％）しかありません。ただ、指標発表直前1分足には陰線が目立つように見受けられます。
• 【調査検証2】
  今回も10pipsに達しない小さな反応でした。


• 【調査結果3】
  ;">別の日に「貿易収支（通関ベース）」が発表されます。がしかし、本指標はほぼ反応がない指標ゆえ、対比分析は割愛します。
• 【調査検証3】
  次回は対比調査も行います。


（8.2. 分析結果検証）

反応性分析・反応一致性分析・指標一致性分析の結果と事後反省を次に示します。事後反省では、分析結論があたったか否かという点と、次回発表時に何らかの認識修正が必要か、を中心に行います。


• 【分析結果1】
  反応性分析の結果、比較的安全で合理的にほどほどのpipsが稼げそうなシナリオ案は、指標発表直後1分足終値がつく頃にポジションを取得し、同10分足跳幅で6pips程度を狙って解消する案しかありません。
• 【分析検証1】
  外れました。指標発表直後1分足は陰線でしたが、同10分足は陽線となりました。


• 【分析結果2】
  反応一致性分析では期待的中率75％以上ないしは25％以下のシナリオ案がありませんでした。
• 【分析検証2】
  期待的中率が75％以上ないしは25％以下とならないときには、反応一致性分析に基づく取引を行いません。


• 【分析結果3】
  指標一致分析では、期待的中率75％以上ないしは25％以下のシナリオ案がありませんでした。
• 【分析検証3】
  期待的中率が75％以上ないしは25％以下とならないときには、指標一致性分析に基づく取引を行いません。


【9. シナリオ検証】

事後反省は、次回発表時に何らかのシナリオ作成手順の見直しが必要か否か、を中心に行います。


• 【シナリオ1】
  シナリオ1は、指標発表直後1分足終値がつく頃にポジションを取得し、10分足跳幅で6pips程度を狙って解消するというものでした。
• 【結果検証1】
  シナリオ通りにポジションを取得し、10pipsというこの指標での損切レベルに達したのでポジション解消しました。


以上

この指標の事前の調査結果と分析結果は、'17.01/12.08:50予定ー日本国際収支「貿易収支」調査・分析（2017/1/9 14:37投稿）に公開しています。宜しければご参照ください。

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本記事における分析シート、一部乃至は一連の体系化された手順を、個人の取引以外の目的で使用・公開・二次利用を行う場合には、著作権者、FX手法研究会、及び、本ブログ運営会社のそれぞれに対し、連絡を取り何らかの合意を行う必要があります。

以上


タグ：日本,経済指標,国際収支,貿易収支,経常収支,反応,値動き,USDJPY,既出調査,反応性分析,反応一致分析,指標一致分析

'17.01/12.08:00に日本国際収支「貿易収支」が発表されます。今回は2016年11月分の発表です。

今回は次のようにポジションを持つ予定です。但し、無理をしてまでポジションを持つほどの意味はないので、実際にどうするかは直前のチャートを見て決めたいと思います。
結果は事後に報告します。


上記結論に至る調査・分析結果は次の通りです。
まず、既出情報の結果は次の通りでした。

• 反応は貿易収支＞経常収支となります。2011年頃から貿易赤字となる月が多かったものの、2016年2月以降は貿易黒字が続いています。但し、今回の市場予想は、貿易収支・経常収支ともに前回結果よりも悪化となっています。
• 本指標は反応が小さく、指標発表直後跳幅が10pipsに達したのは、1分足で0回、10分足で8回（36％）しかありません。ただ、指標発表直前1分足には陰線が目立つように見受けられます。
• 別の日に「貿易収支（通関ベース）」が発表されます。がしかし、本指標はほぼ反応がない指標ゆえ、対比分析は割愛します。

そして、反応性分析・反応一致性分析・指標一致性分析の結果は次の通りでした。

• 反応性分析の結果から、比較的安全で合理的にほどほどのpipsが稼げそうなシナリオ案は、指標発表直後1分足終値がつく頃にポジションを取得し、同10分足跳幅で6pips程度を狙って解消する案しかありません。
• 反応一致性分析の結果から、指標発表直前1分足の陰線率が81％あることがわかりました。但し、過去のデータを調べてみると、直前1分足の平均跳幅は2pips、平均値幅は1pipsしかないことがわりました。これではポジションを持つ旨味がありません。
• 指標一致性分析の結果から、指標の反応が小さく前後のトレンドに呑み込まれるせいか、事前差異・事後差異とローソク足の方向にはあまり相関が見受けられません。

よって、実際の取引では上述の通りにポジションを持つことが適切と思われます。但し、実際の取引ではチャートの動きをみて、無理をしてまで取引する意義はありません。

【1. 指標概要】

国際収支を大別すると経常収支と資本収支とになります。そして、経常収支を大別すると所得収支と貿易収支とになります。所得収支は安定しているものの、最近の貿易収支は赤字となることが多いようです。
最近の傾向を見る限り、貿易黒字で円高、貿易赤字で円安、という傾向は見受けられません。本指標の反応は小さく、10分後の株式市場オープンの影響の方が大きいぐらいです。
反応への影響は貿易収支＞経常収支となっているように見受けられます。


本指標について既に公開されている情報を整理します。




過去からの市場予想と発表結果について以下に示します。
今回の市場予想は、貿易収支・経常収支ともに前回結果よりも悪化となっています。



グラフには示されていませんが、2011年頃から貿易赤字となることが多かったようです。2016年2月以降は黒字が続いています。山・谷に周期性が伺えますが、この波に何か意味があるか否かはわかりません。


過去の本指標発表前後の始値規準ローソク足を一覧します。





ほとんど反応がないことがわかります。指標発表直後跳幅が10pipsに達したのは、1分足で0回、10分足で8回（36％）でした。
ただ、指標発表直前1分足には陰線が目立つように見受けられます。


別の日に「貿易収支（通関ベース）」が発表されます。がしかし、本指標はほぼ反応がない指標ゆえ、対比分析は割愛します。

既出情報の結果を以下に纏めておきます。

• 反応は貿易収支＞経常収支となります。2011年頃から貿易赤字となる月が多かったものの、2016年2月以降は貿易黒字が続いています。但し、今回の市場予想は、貿易収支・経常収支ともに前回結果よりも悪化となっています。
• 本指標は反応が小さく、指標発表直後跳幅が10pipsに達したのは、1分足で0回、10分足で8回（36％）しかありません。ただ、指標発表直前1分足には陰線が目立つように見受けられます。
• 別の日に「貿易収支（通関ベース）」が発表されます。がしかし、本指標はほぼ反応がない指標ゆえ、対比分析は割愛します。

まず、本指標発表直後の反応を平均値で捉えてみます。


過去2年間の反応を見る限り10pips弱しかなく、指標発表を跨いでポジションを持たない限り、あまり旨味がある取引はできそうにありませんね。

反応性分析の結果は次のようになります。
比較的安全で合理的にほどほどのpipsが稼げそうなシナリオ案はひとつしかありません。



反応一致性分析の結果は次のようになります。


指標発表直前1分足の陰線率が81％あることがわかりました。但し、過去のデータを調べてみると、直前1分足の平均跳幅は2pips、平均値幅は1pipsしかないことがわりました。


指標一致性分析の結果は次のようになります。


指標の反応が小さく前後のトレンドに呑み込まれるせいか、事前差異・事後差異とローソク足の方向にはあまり相関が見受けられません。


反応性分析・反応一致性分析・指標一致性分析の結果を以下に纏めておきます。

• 反応性分析の結果から、比較的安全で合理的にほどほどのpipsが稼げそうなシナリオ案は、指標発表直後1分足終値がつく頃にポジションを取得し、同10分足跳幅で6pips程度を狙って解消する案しかありません。
• 反応一致性分析の結果から、指標発表直前1分足の陰線率が81％あることがわかりました。但し、過去のデータを調べてみると、直前1分足の平均跳幅は2pips、平均値幅は1pipsしかないことがわりました。これではポジションを持つ旨味がありません。
• 指標一致性分析の結果から、指標の反応が小さく前後のトレンドに呑み込まれるせいか、事前差異・事後差異とローソク足の方向にはあまり相関が見受けられません。

よって、実際の取引では次のようにポジションを持つことが適切と思われます。但し、実際の取引ではチャートの動きをみて、無理をしてまで取引する意義はありません。




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