FX用経済指標分析

'17.01/12.08:00に日本国際収支「貿易収支」が発表されます。今回は2016年11月分の発表です。

今回は次のようにポジションを持つ予定です。但し、無理をしてまでポジションを持つほどの意味はないので、実際にどうするかは直前のチャートを見て決めたいと思います。
結果は事後に報告します。


上記結論に至る調査・分析結果は次の通りです。
まず、既出情報の結果は次の通りでした。

• 反応は貿易収支＞経常収支となります。2011年頃から貿易赤字となる月が多かったものの、2016年2月以降は貿易黒字が続いています。但し、今回の市場予想は、貿易収支・経常収支ともに前回結果よりも悪化となっています。
• 本指標は反応が小さく、指標発表直後跳幅が10pipsに達したのは、1分足で0回、10分足で8回（36％）しかありません。ただ、指標発表直前1分足には陰線が目立つように見受けられます。
• 別の日に「貿易収支（通関ベース）」が発表されます。がしかし、本指標はほぼ反応がない指標ゆえ、対比分析は割愛します。

そして、反応性分析・反応一致性分析・指標一致性分析の結果は次の通りでした。

• 反応性分析の結果から、比較的安全で合理的にほどほどのpipsが稼げそうなシナリオ案は、指標発表直後1分足終値がつく頃にポジションを取得し、同10分足跳幅で6pips程度を狙って解消する案しかありません。
• 反応一致性分析の結果から、指標発表直前1分足の陰線率が81％あることがわかりました。但し、過去のデータを調べてみると、直前1分足の平均跳幅は2pips、平均値幅は1pipsしかないことがわりました。これではポジションを持つ旨味がありません。
• 指標一致性分析の結果から、指標の反応が小さく前後のトレンドに呑み込まれるせいか、事前差異・事後差異とローソク足の方向にはあまり相関が見受けられません。

よって、実際の取引では上述の通りにポジションを持つことが適切と思われます。但し、実際の取引ではチャートの動きをみて、無理をしてまで取引する意義はありません。

【1. 指標概要】

国際収支を大別すると経常収支と資本収支とになります。そして、経常収支を大別すると所得収支と貿易収支とになります。所得収支は安定しているものの、最近の貿易収支は赤字となることが多いようです。
最近の傾向を見る限り、貿易黒字で円高、貿易赤字で円安、という傾向は見受けられません。本指標の反応は小さく、10分後の株式市場オープンの影響の方が大きいぐらいです。
反応への影響は貿易収支＞経常収支となっているように見受けられます。


本指標について既に公開されている情報を整理します。




過去からの市場予想と発表結果について以下に示します。
今回の市場予想は、貿易収支・経常収支ともに前回結果よりも悪化となっています。



グラフには示されていませんが、2011年頃から貿易赤字となることが多かったようです。2016年2月以降は黒字が続いています。山・谷に周期性が伺えますが、この波に何か意味があるか否かはわかりません。


過去の本指標発表前後の始値規準ローソク足を一覧します。





ほとんど反応がないことがわかります。指標発表直後跳幅が10pipsに達したのは、1分足で0回、10分足で8回（36％）でした。
ただ、指標発表直前1分足には陰線が目立つように見受けられます。


別の日に「貿易収支（通関ベース）」が発表されます。がしかし、本指標はほぼ反応がない指標ゆえ、対比分析は割愛します。

既出情報の結果を以下に纏めておきます。

• 反応は貿易収支＞経常収支となります。2011年頃から貿易赤字となる月が多かったものの、2016年2月以降は貿易黒字が続いています。但し、今回の市場予想は、貿易収支・経常収支ともに前回結果よりも悪化となっています。
• 本指標は反応が小さく、指標発表直後跳幅が10pipsに達したのは、1分足で0回、10分足で8回（36％）しかありません。ただ、指標発表直前1分足には陰線が目立つように見受けられます。
• 別の日に「貿易収支（通関ベース）」が発表されます。がしかし、本指標はほぼ反応がない指標ゆえ、対比分析は割愛します。

まず、本指標発表直後の反応を平均値で捉えてみます。


過去2年間の反応を見る限り10pips弱しかなく、指標発表を跨いでポジションを持たない限り、あまり旨味がある取引はできそうにありませんね。

反応性分析の結果は次のようになります。
比較的安全で合理的にほどほどのpipsが稼げそうなシナリオ案はひとつしかありません。



反応一致性分析の結果は次のようになります。


指標発表直前1分足の陰線率が81％あることがわかりました。但し、過去のデータを調べてみると、直前1分足の平均跳幅は2pips、平均値幅は1pipsしかないことがわりました。


指標一致性分析の結果は次のようになります。


指標の反応が小さく前後のトレンドに呑み込まれるせいか、事前差異・事後差異とローソク足の方向にはあまり相関が見受けられません。


反応性分析・反応一致性分析・指標一致性分析の結果を以下に纏めておきます。

• 反応性分析の結果から、比較的安全で合理的にほどほどのpipsが稼げそうなシナリオ案は、指標発表直後1分足終値がつく頃にポジションを取得し、同10分足跳幅で6pips程度を狙って解消する案しかありません。
• 反応一致性分析の結果から、指標発表直前1分足の陰線率が81％あることがわかりました。但し、過去のデータを調べてみると、直前1分足の平均跳幅は2pips、平均値幅は1pipsしかないことがわりました。これではポジションを持つ旨味がありません。
• 指標一致性分析の結果から、指標の反応が小さく前後のトレンドに呑み込まれるせいか、事前差異・事後差異とローソク足の方向にはあまり相関が見受けられません。

よって、実際の取引では次のようにポジションを持つことが適切と思われます。但し、実際の取引ではチャートの動きをみて、無理をしてまで取引する意義はありません。




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