FX用経済指標分析

2017年1月17日18:30に、英国物価指標の生産者物価指数（PPI）・消費者物価指数（CPI）・小売物価指数（RPI）が揃って発表されます。今回は2016年12月分の発表となります。

以下の調査・分析結果をまとめると、次のシナリオでポジションを持つことが望ましいと言えます。但し、シナリオ3は、今回の指標発表方向に確信が得られないので、おそらくポジションを持たないと思います。

※ 結果を「追記欄」に記載しています。PCでご覧の方は最下部に、スマホの方は末尾の「続きはこちらから...」でご覧いただけます。

【1. 指標概要】

物価は、生産者→小売→消費者の順に波及すると考えられます。他の主要国ではこれら物価指数が別々に発表されますが、英国は一度に発表しています。

消費者物価指数（CPI）とは消費者の製品・サービス購入価格を指数化した指標で、どの国でも最重視されています。英国は年2％のインフレ目標が設定されています。CPIコアは、CPIから価格変動の激しいエネルギー・食品・タバコ・アルコールを除いた数値を指しています。英国ではタバコ・アルコールの価格変動が大きいのでしょうか。

小売物価指数(RPI)に含まれてCPIに含まれない対象に住宅費があります。RPIではCPIよりも数値が高くなります。RPIコアは、RPIから価格変動の激しいエネルギー・食品・タバコ・アルコールを除いた数値を指しています。英国では年金給付額が法律によってRPI規準で決定されます。

生産者物価指数（PPI）はあまり大きな反応を生じないように見受けられます。

過去平均から言って20-30pipsぐらいは動くので、比較的反応が大きな指標と言えるでしょう。


本指標について既に公開されている情報を整理します。


以下の調査・分析は、2015年1月分から前回発表2016年11月分までの23回のデータに基づいています。




全般的には、2015年10月頃から改善傾向が続いていますが、CPIはまだ2％に達していません。






直前1分足には陰線が目立つようです。
直後1分足に現れる反応は、20pips以上の跳幅が20回で同値幅だと9回（母数23回）となっています。直後1分足値幅が20pips以上となったにも関わらず、同10分足値幅方向が逆になったことは僅か1回（母数9回）しかありません。もちろん、必ずしも1分足終値よりも10分足終値が大きくなるとは限らないものの、反応方向を確認してからポジションを持つ上で大負けしないという安心感がありますね。


対比分析は割愛します。




過去平均を見る限りでは、直後1分足で反応方向を見てから同10分足跳幅を狙っても19pips程度も期待できることがわかります。


直前10-1分足の陽線率が75％あります（平均跳幅15pips、平均値幅8pips）。また直前1分足の陰線率が81％あります（平均跳幅10pips、平均値幅6pips）。



事後差異と直後1分足の方向一致率が82％あります。但し、指標発表前に市場予想と前回結果を超える・下回るという確信が得られない限り、本指標は反応が大きすぎてちょっと危いですね。


以上の調査・分析結果をまとめると、次のシナリオでポジションを持つことが望ましいと言えます。但し、シナリオ3は、今回の指標発表方向に確信が得られないので、おそらくポジションを持たないと思います。





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本記事における分析シート、一部乃至は一連の体系化された手順を、個人の取引以外の目的で使用・公開・二次利用を行う場合には、著作権者及びFX手法研究会に対し、連絡を取り何らかの合意を行う必要があります。


2017.1/17.18:30に、英国物価指標「CPI・RPI・PPI」が発表されました。


今回の指標結果を下表に纏めておきました。



今回の取引結果を下表に纏めておきました。



シナリオ2・3は、指標反応の方向に確信が得られなかったので両建てとなっています。幸い、うまく利確できましたが、やはり両建てはイグジットが難しくなるだけで良いことがありませんね。