FX用経済指標分析

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本日は、
・10:30　5月集計分豪州雇用統計
の発表があります。

市場予想（前回結果）
・雇用者数増減　△12.50万人（△59.43万人）
・失業率　　　　　 7.0％（6.2％）
・労働参加率　　　63.7％（63.5％）
事前差異判別式の解は△2.8です。

過去平均順跳幅／同値幅pips（2020年）
・直前10-1分足 7／5（ 6／3）
・直前１分足　 6／4（ 4／3）
・直後１分足　30／22（22／15）
・直後11分足　34／25（29／22）

過去傾向に基づく取引方針

・直前1分足はショートです（期待的中率76％）

・以下の条件を満たすとき、指標発表直前に次のようにポジションを取得し、25pips以上利確できるときか、発表後1分以内に解消。但し、矛盾した場合は(3)＞(2)＞(1)の順に優先。
(1) 雇用者数増減の前月実態差異判別式の解は△60.0でした。過大反動分析では、その解の符号と同方向にポジションを取得したときの期待的中率が75％です。
(2) 直前10-1分足値幅が7pips超になったら、それと同方向にポジションを取得したときの期待的中率が79％です。
(3) 事前差異判別式の解の絶対値は、現時点で△2.8です。指標発表直前にも2.7超ならば、その解の符号と同方向にポジションを取得します。このとき、期待的中率は83〜89％です。

・以下の条件を満たすとき、指標発表直前に次のようにポジションを取得し、30pips以上利確できるときか、発表後11分以内に解消。但し、矛盾した場合は(2)＞(1)の順に優先。
(1) 直前10-1分足値幅が7pips超になったら、それと同方向にポジションを取得したときの期待的中率が69％です。
(2) 事前差異判別式の解の絶対値は、現時点で△2.8です。指標発表直前にも2.7超ならば、その解の符号と同方向にポジションを取得します。このとき、期待的中率は75〜76％です。

・直後1分足順跳幅が40pips超に達したら、直ちに同方向への追撃を開始し、5pips以上利確できるときか、直後11分足順跳幅での利確を狙います。このとき、期待的中率は71％です。


以下は18日20時頃に追記しています。

発表結果は予想を大きく下回り、雇用者数が減り、失業率も悪化しました。
事前差異・事後差異・実態差異の各判別式の解の符号はいずれもマイナスで、反応は素直に陰線でした。


過去傾向に基づく事前取引方針を採点しておきます。


取引結果は次の通りでした（黄色は方針外取引）。




本記事は、同じ指標の発表がある度に更新を繰り返して精度向上を図り、過去の教訓を次の発表時の取引で活かせるように努めています。がしかし、それでも的中率は75％程度に留まり、100％ではありません。詳細は「1. FXは上達するのか」をご参照ください。
そして、本記事は筆者個人の見解に基づいています。本記事に含まれる価格・データ・その他情報等は、本記事に添付されたリンク先とは関係ありません。また、取引や売買における意思決定を、本記事の記載通りに行うことは適切ではありません。そして、本記事の内容が資格を持った投資専門家の助言ではないことを明記しておきます。記載内容のオリジナリティや信頼性確保には努めているものの、それでも万全のチェックは行えていない可能性があります。
ポジションを持つ最終的なご判断は読者ご自身の責任となります。その点を予めご了承の上、本記事がFXを楽しむ一助となれば幸いです。


本記事における分析シート、一部乃至は一連の体系化された手順を、個人の取引以外の目的で使用・公開・二次利用を行う場合には、著作権者及びFX手法研究会に対し、連絡を取り何らかの合意を行う必要があります。

本日は、
・5月集計分米国小売売上高
の発表があります。

市場予想（前回結果）
・前月比　＋8.0（△16.4）
・コア前月比　＋5.3（△17.2）
事前差異判別式の解は＋103.3です。

過去平均順跳幅／同値幅pips（2020年）
・直前10-1分足5／3（9／5）
・直前１分足　3／2（3／1）
・直後１分足　15／11（6／5）
・直後11分足　19／14（14／11）

過去傾向に基づく取引方針（米国小売売上高への反応の過去傾向はこちらに詳述）

・直前10-1分足は、事前差異判別式の解の絶対値が1.3超のとき、その解の符号と同方向にポジションを取得し、4pips以上利確できるときか、指標発表1分前までに解消します。今回はロングです。
この方針の期待的中率は67〜73％です。

・直前1分足は、直前10-1分足値幅が1.6pips以下のとき、その逆方向にポジションを取得し、直前10-1分足値幅が1.6pips超ならショートとします。2pips以上利確できるときか、指標発表直前までに解消します。
この方針の期待的中率は68％です。

・指標発表直前に事前差異判別式の解の符号と同方向にポジションを取得し、10pips以上利確できるときか、発表後1分以内に解消します。
この方針の期待的中率は73％超です。

・併せて上記とは別に同方向にポジションを取得し、15pips以上利確できるときか、発表後5分以内に解消します。
この方針の期待的中率は67％超です。

・初期反応方向を確認したら追撃し、発表後5分以内に解消します。
この方針の期待的中率は86％超です。

・直後1分足順跳幅が8pips超に達したら、直後1分足終値がついた時点で追撃開始し、3pips以上利確できるときかか、直後11分足終値がつくまでに解消します。
この方針の期待的中率は60〜72％超です。


以下は6月18日に追記しています。

発表結果は予想・前回を大きく上回り、また、前回結果も大きく上方修正されました。
なお、多くの解説記事では「過去最大の上昇率」を見出しにしているものの、そんなことより前回結果も大幅に上方改定されたことの方が興味深く思います。

3・4月のように相場がパニックに陥るのは、リスクを過大に評価する専門家が多いせいかも知れません。それでも、リスクを過小評価する専門家より、リスクを過大評価する専門家の方がマシだとされているのでしょう。

反応方向は発表直後こそ素直だったものの、発表2分過ぎから迷いが生じ、4分後には一旦下降に転じました。がしかし、市場予想をあまりに大きく上回り、しかも前回結果まで大きく上方修正された点が意識されたためか、7分過ぎには再び上昇に転じました。






本記事は、同じ指標の発表がある度に更新を繰り返して精度向上を図り、過去の教訓を次の発表時の取引で活かせるように努めています。がしかし、それでも的中率は75％程度に留まり、100％ではありません。詳細は「1. FXは上達するのか」をご参照ください。
そして、本記事は筆者個人の見解に基づいています。本記事に含まれる価格・データ・その他情報等は、本記事に添付されたリンク先とは関係ありません。また、取引や売買における意思決定を、本記事の記載通りに行うことは適切ではありません。そして、本記事の内容が資格を持った投資専門家の助言ではないことを明記しておきます。記載内容のオリジナリティや信頼性確保には努めているものの、それでも万全のチェックは行えていない可能性があります。
ポジションを持つ最終的なご判断は読者ご自身の責任となります。その点を予めご了承の上、本記事がFXを楽しむ一助となれば幸いです。


本記事における分析シート、一部乃至は一連の体系化された手順を、個人の取引以外の目的で使用・公開・二次利用を行う場合には、著作権者及びFX手法研究会に対し、連絡を取り何らかの合意を行う必要があります。


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本日は
・6月集計分米国NY連銀製造業景況指数
の発表があります。

市場予想（前回結果）
・指数　△30.0（△48.5）
事前差異判別式の解は＋18.5です。

過去平均順跳幅／同値幅pips（2019年）
・直前10-1分足6／5（3／2）
・直前１分足　2／2（1／1）
・直後１分足　6／3（4／3）
・直後11分足　10／7（6／5）

過去傾向に基づく取引方針（NY連銀製造業景気指数への反応の傾向はこちらに詳述）

・直前10-1分足は、事前差異判別式の解の絶対値が1.5超のとき、その解の符号と同方向にポジションを取得し、3pips以上利確できるときか指標発表1分前迄に解消します。今回の事前差異は＋18.5なのでロングとなります。
この方針の期待的中率は74〜86％です。

・直前1分足は、事前差異判別式の解の絶対値が4.5超のとき、その解の符号と逆方向にポジションを取得し、1pips以上利確できるときか、指標発表前までに解消します。今回はショートとなります。
この方針の期待的中率は86％です。

・指標発表直前に事前差異判別式の解の符号と同方向にポジションを取得し、4pips以上利確できるときか、発表後1分以内に解消します。今回はロングです。
この方針の期待的中率は71〜78％です。

・直前10-1分足値幅が1.9pips超のとき、併せて指標発表直前にそれと同方向にポジションを取得し、8pips以上利確できるときか、直後11分足終値がつくまでに解消します。
この方針の期待的中率は67％です。

・直後1分足順跳幅が8.4pips超に達したら逆張りし、2pips以上利確できるときか、直後11分足終値がつくまでに解消します。
この方針の期待的中率は67％です。


以下は15日22:10頃に追記しています。

指標結果は前回・予想を上回り、反応は素直に陽線でした。
市場予想は、今朝の時点でupして以降に修正されましたが、大勢には影響ない修正でした。

NY連銀のレポートに依れば、ここ2か月の急激な改善を説明する一方で、回答者の36％が6月に状況改善と報告し、同じく36％が状況悪化と報告した、と述べています。
斜め読みする限りでは、今回の事業環境の改善（指標結果）は、実際に出荷がたいして増えていなくても、新規注文の増加によって先行きを肯定的に感じたことが大きいようです。
なお、本結果は6月2日〜9日に収集した回答に基づいています。

また、分析対象のUSDJPYは、指標発表直後1分足こそ過去傾向に沿って素直だったものの、直前10-1分足・直前1分足は過去の傾向と異なりました。
それどころか、EURUSDは指標発表直後1分足が指標結果改善にも関わらずUSD売となっていました。
これらの動きは、このあとFRB議長の上院議会証言が予定されており、先のFOMC後会見と同様に景気の先行きへの弱気発言を警戒してのこと、と理解すべきなのでしょう。

ともあれ、久しぶりの取引で、FRB議長議会証言があることを予め見こしておかなかったことが事前分析敗因、という気がします。

以上は、ロイターやブルームバーグ（ともに日本語版しか参照しておらず）もまだ指標結果のみを速報で伝えているのみなので、個人的見解です。
今回の指標結果と反応への解釈は、それら記事でプロの解説を参照願います。


なお、本指標での取引は米株先物の下落を見て中止しました。


本記事は、同じ指標の発表がある度に更新を繰り返して精度向上を図り、過去の教訓を次の発表時の取引で活かせるように努めています。がしかし、それでも的中率は75％程度に留まり、100％ではありません。詳細は「1. FXは上達するのか」をご参照ください。
そして、本記事は筆者個人の見解に基づいています。本記事に含まれる価格・データ・その他情報等は、本記事に添付されたリンク先とは関係ありません。また、取引や売買における意思決定を、本記事の記載通りに行うことは適切ではありません。そして、本記事の内容が資格を持った投資専門家の助言ではないことを明記しておきます。記載内容のオリジナリティや信頼性確保には努めているものの、それでも万全のチェックは行えていない可能性があります。
ポジションを持つ最終的なご判断は読者ご自身の責任となります。その点を予めご了承の上、本記事がFXを楽しむ一助となれば幸いです。

本記事における分析シート、一部乃至は一連の体系化された手順を、個人の取引以外の目的で使用・公開・二次利用を行う場合には、著作権者及びFX手法研究会に対し、連絡を取り何らかの合意を行う必要があります。

昨夜FOMC声明の要点は次の通りです。

• 結論、FF金利の目標誘導レンジと債券購入ペースを現状維持
  
• FF金利（0〜0.25％）の維持は、経済が最近の出来事を乗り切り、雇用最大化と物価安定の目標を達成する軌道に乗ったと確信するまで
  
• 債券購入（米国債800億USD/月、政府機関債お
  よび住宅ローン担保証券400億USD/月）は、今後数か月にわたって継続

反応は、直後1分足が11pipsの陽線（順跳幅13pips）で、初期反応が小さいときに多く見られがちなパターン通り、発表後数分後には初期反応方向に逆行しました。