FX用経済指標分析

本日は
・6月集計分米国NY連銀製造業景況指数
の発表があります。

市場予想（前回結果）
・指数　△30.0（△48.5）
事前差異判別式の解は＋18.5です。

過去平均順跳幅／同値幅pips（2019年）
・直前10-1分足6／5（3／2）
・直前１分足　2／2（1／1）
・直後１分足　6／3（4／3）
・直後11分足　10／7（6／5）

過去傾向に基づく取引方針（NY連銀製造業景気指数への反応の傾向はこちらに詳述）

・直前10-1分足は、事前差異判別式の解の絶対値が1.5超のとき、その解の符号と同方向にポジションを取得し、3pips以上利確できるときか指標発表1分前迄に解消します。今回の事前差異は＋18.5なのでロングとなります。
この方針の期待的中率は74〜86％です。

・直前1分足は、事前差異判別式の解の絶対値が4.5超のとき、その解の符号と逆方向にポジションを取得し、1pips以上利確できるときか、指標発表前までに解消します。今回はショートとなります。
この方針の期待的中率は86％です。

・指標発表直前に事前差異判別式の解の符号と同方向にポジションを取得し、4pips以上利確できるときか、発表後1分以内に解消します。今回はロングです。
この方針の期待的中率は71〜78％です。

・直前10-1分足値幅が1.9pips超のとき、併せて指標発表直前にそれと同方向にポジションを取得し、8pips以上利確できるときか、直後11分足終値がつくまでに解消します。
この方針の期待的中率は67％です。

・直後1分足順跳幅が8.4pips超に達したら逆張りし、2pips以上利確できるときか、直後11分足終値がつくまでに解消します。
この方針の期待的中率は67％です。


以下は15日22:10頃に追記しています。

指標結果は前回・予想を上回り、反応は素直に陽線でした。
市場予想は、今朝の時点でupして以降に修正されましたが、大勢には影響ない修正でした。

NY連銀のレポートに依れば、ここ2か月の急激な改善を説明する一方で、回答者の36％が6月に状況改善と報告し、同じく36％が状況悪化と報告した、と述べています。
斜め読みする限りでは、今回の事業環境の改善（指標結果）は、実際に出荷がたいして増えていなくても、新規注文の増加によって先行きを肯定的に感じたことが大きいようです。
なお、本結果は6月2日〜9日に収集した回答に基づいています。

また、分析対象のUSDJPYは、指標発表直後1分足こそ過去傾向に沿って素直だったものの、直前10-1分足・直前1分足は過去の傾向と異なりました。
それどころか、EURUSDは指標発表直後1分足が指標結果改善にも関わらずUSD売となっていました。
これらの動きは、このあとFRB議長の上院議会証言が予定されており、先のFOMC後会見と同様に景気の先行きへの弱気発言を警戒してのこと、と理解すべきなのでしょう。

ともあれ、久しぶりの取引で、FRB議長議会証言があることを予め見こしておかなかったことが事前分析敗因、という気がします。

以上は、ロイターやブルームバーグ（ともに日本語版しか参照しておらず）もまだ指標結果のみを速報で伝えているのみなので、個人的見解です。
今回の指標結果と反応への解釈は、それら記事でプロの解説を参照願います。


なお、本指標での取引は米株先物の下落を見て中止しました。


本記事は、同じ指標の発表がある度に更新を繰り返して精度向上を図り、過去の教訓を次の発表時の取引で活かせるように努めています。がしかし、それでも的中率は75％程度に留まり、100％ではありません。詳細は「1. FXは上達するのか」をご参照ください。
そして、本記事は筆者個人の見解に基づいています。本記事に含まれる価格・データ・その他情報等は、本記事に添付されたリンク先とは関係ありません。また、取引や売買における意思決定を、本記事の記載通りに行うことは適切ではありません。そして、本記事の内容が資格を持った投資専門家の助言ではないことを明記しておきます。記載内容のオリジナリティや信頼性確保には努めているものの、それでも万全のチェックは行えていない可能性があります。
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