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銘柄と銘柄の差を利用した
オプションの計算方法を紹介させてください
S
S
T
S
S
K
ここで計算例といたしまして
銘柄が
5000. 4900
これを参考にしながら
12540
11920
この銘柄のオプション料 これを計算させていただくとすると
ここでは
12540*0.51-11920*0.49*0.88=1258.055
概ね
12540
この銘柄のオプション料は
1258.055
このようになります
(T)
T
この変数により
オプション料はかなり変動します
T=0.3 (754)
T=0.4 (1006)
T=0.48 (1207)
そこで T の値について
簡単に規定させて頂くことになります
T の規定の見本
第1条 T は中心極限定理にしたがっているとみなす
第2条 中心極限定理にしたがっているとみなす時はT=0.5
これを利用するものとする
第3条 対数正規分布の傾向 これを 参考にして
T=() これを決定するような場合
中心極限定理を無視したものとみなします
第4条 この計算で中心極限定理に従っている場合と そうでない場合について
正規分布を利用していることを
第三者に対して主張することはできません
第5条 この計算方法は基本的には正規分布を利用していません
T
(T)
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