貧乏おやじのチラシの裏で株トレ

9月10日〜14日の週に注目していた銘柄です。

その後の立ち回りについて検証してみたいと思います。

この時期の日経平均の様子は次の図の通り、
ヨコヨコ期から上昇期へ変化していくタイミングでした。
　


5480　日本冶金工業
〇売り目線で見ていた銘柄でした。
　下の図にはありませんが、５月の高値を超えられず８月に２回頭を叩かれました。　Wトップの形です。　図の左側の高値377円が2回目に頭を叩かれたところです。　移動平均線に跳ね返されるような良い感じの陰線が出るのを待つパターンで見ていました。


　売り目線ではあるものの、意図したとおりに動かなければすぐに損切りするケースを考えました。

　

　図中⓪・・・9月7日の終値は329円でした。　この時点で5日と20日移動平均線が下向きで、60日移動平均線は横向きでした。　60日移動平均線は割られても、一度はそこまで戻ることが多いので、そこまで我慢です。　60日移動平均線にあたって再下落が始まったら売りでINします。

　図中�@・・・9月9日、終値325円。　イメージ通りの60日移動平均線に跳ね返されての陰線です。　5日移動平均線も良い感じで割り込みました。　上ヒゲも好印象です。　自信満々で入れるポイントでした。　売玉のMAXを10とするならば、5の売玉を入れたいところです。　『5日移動平均線を上抜けたら損切り』　をします。　

　図中➁・・・9月18日、終値331円。　残念ですが、早速損切りです。

　図中�B・・・9月19日、終値329円。　再度60日移動平均線に跳ね返されての陰線です。　20日移動平均線も下向きです。　懲りずに５の売玉を入れたいところです。　『60日移動平均線を上に抜けたら損切り』　です。　そして、『5日移動平均線を下に抜けたら売り追加』　です。

　図中�C・・・9月26日、終値324円。　5日移動平均線を良い感じで割ったので売りの追加です。　追加の売玉は3です。　『5日移動平均線を上に抜けたら損切り』　です。

　図中�D・・・9月28日、終値330円。　また5日移動平均線を超えたので損切りです。

　図中�E・・・10月3日、終値329円。　3度目の　『60日移動平均線に弾き返されました。』　です。　ここでは20日移動平均線が60日移動平均線の下に落ちてしまっています。　前回よりさらに弱っていると考えられます。　また懲りずに売玉5でINします。　『60日移動平均線を上に抜けたら損切り』　です。

　図中�F・・・10月5日、終値317円。　順調に5日と20日移動平均線を陰線で割り込みました。　ここでは売玉を3追加します。　移動平均線の順番が上から60日、20日、5日の順番になっているので、ますます弱っています。　『5日移動平均線を超えたら終了』　です。

　図中�G・・・10月15日、終値298円。　5日移動平均線で反発しての陰線なので売玉の追加です。　追加は2です。　『5日移動平均線を超えたら終了』　です。
　図中�H・・・10月16日、終値305円。　5日移動平均線を超えたので終了です。

　結果として、�@�B�C�E�Fでの売パターンを（5,5,3,5,3）　としたときの推定利益を計算すると、、、
　（325円−331円）×5　＋（329円−330円）×5　＋（324円−330円）×3　＋（329円−305円）×5　＋（317円−305円）×3　＋　（298円−305円）×2　＝　89円

売玉1を単元株の100株で考えた時の利益は、　8,900円　でした。
さらに、購入コストは　最大購入時　309,900円　でした。

　このコストであれば、信用取引を使うとAでは予算30万円で対応可能ですね。
約40日でで30万円が増えていない。。。時間の無駄遣いでした。
　購入量を3倍に増やした方が良さそうですね。
　そうすると26,700円の利益なのでまずまずです。
　必要な予算は約32万円だと考えられます。


　こちらはあくまでも売り目線なので、意図したとおりに動かくてもヘッジの買ポジションを少量持って凌ぐパターンです。

　

　図中⓪・・・9月7日の終値は329円でした。　パータン1と同じく、60日移動平均線にあたって再下落が始まったら売りでINします。

　図中�@・・・9月9日、終値325円。　イメージ通りの60日移動平均線に跳ね返されての陰線です。　パターン1と同様に売玉のMAXを10とするならば、5の売玉を入れたいところです。　『5日移動平均線を上抜けたら損切り』　をします。　今のポジションは　”売−買＝5−0”

　図中➁・・・9月18日、終値331円。　20日移動平均線が下向きなので、売り目線は継続です。　ここは一時的な上昇で60日移動平均線まで上げた後、再度下落するパターンをメインシナリオに考えます。　しっかり上がれば20日移動平均線まで行くかもしれません。　ここはヘッジの買いポジションを持ちます。　買玉は3で行きます。　この後60日移動平均線を超えれば、さらに買いを加え、60日移動平均線で跳ね返りの陰線であれば売りを追加します。　今のポジションは　”売−買＝5−3”

　図中�B・・・9月19日、終値329円。　再度60日移動平均線に跳ね返されての陰線です。　➁の時のシナリオ通り、売りの追加を入れます。　追加は3です。　『5日移動平均線に跳ね返される陽線』　や、　『60日移動平均線を上に抜けたら買いを追加』　します。　そして、『5日移動平均線を下に抜けたら売り追加』　です。　今のポジションは　”売−買＝8−3”

　図中�C・・・9月26日、終値324円。　5日移動平均線を良い感じで割ったので売りの追加です。　追加の売玉は2です。　『5日移動平均線を上に抜けたら買いを追加』　です。　今のポジションは　”売−買＝10−3”

　図中�D・・・9月28日、終値330円。　また5日移動平均線を超えたので買いを追加します。　追加は2です。　ここでの注目は20日と60日移動平均線の順番が入れ替わったことです。　今日の時点では、上昇しそうな雰囲気ですが、弱い状況だと見た方が良さそうです。　今のポジションは　”売−買＝10−5”

　図中�E・・・10月3日、終値329円。　またまた60日移動平均線に弾き返されました。　淡々と売を追加します。　高い位置なので、強気の3を入れます。『60日移動平均線を上に抜けたら買いの追加』　です。　『20日か5日移動平均線を下に超えたら売りの追加』です。　今のポジションは　”売−買＝13−5”

　図中�F・・・10月5日、終値317円。　順調に5日と20日移動平均線を陰線で割り込みました。　移動平均線の順番が上から60日、20日、5日の順番になっているので、ますます弱っています。　ここで買玉5を手仕舞い、その玉をそのまま売玉に変えます。　今後は　『5日移動平均線を超えたら終了』　です。　今のポジションは　”売−買＝18−0”

　図中�G・・・10月15日、終値298円。　5日移動平均線で反発しての陰線なので売玉の追加です。　追加は2です。　『5日移動平均線を超えたら終了』　です。　今のポジションは　”売−買＝20−0”

　図中�H・・・10月16日、終値305円。　5日移動平均線を超えたので終了です。

　結果として、すこしややこしいですが�@〜�Hでの推定利益を計算すると、、、
　�@�B�C�E�F�Gの売りは
　（325円−305円）×5　＋（329円−305円）×3　＋（324円−305円）×2　＋（329円−305円）×3　＋（317円−305円）×5　＋　（298円−305円）×2　＝　328円
　�A�Dの買いは
　（317円−331円）×3　＋（317円−330円）×2　＝　−68円
　�@〜�Gの合計は
　328円　−　68円　＝　260円
　　
売玉1を単元株の100株で考えた時の利益は、　26,000円　でした。
さらに、購入コストは　最大購入時　610,000円　でした。

　このコストであれば、信用取引を使うとAでは予算30万円で対応可能ですね。
約40日でで約2.5万円の利益です。。。いまいちですが、パターン1よりマシですね。
　入れる玉の量を改善するともっと利益を出せそうです。