2018年02月16日
2018年2月16日24:00発表ー米国景気指標「2018年2月集計分UM消費者信頼感指数速報値」（事後検証済）
Ⅰ.事前投稿
ブログの日時は事前投稿日となっています。指標発表後に事後投稿し、その日時は「Ⅱ.事後検証」のタイトル行付近に記載しています。
本指標の反応分析はこちらに詳述しています。下記詳述する今回の取引方針は、この分析結果に基づきます。
本指標は24:00に発表されます。よって、その週の週足が大きな陽線や陰線だったとき、本指標発表前後（24:00頃）を境に週末のポジション解消が進むためか、トレンドが反転することも多いという感触があります。
この話は感覚的なことで、定量的裏付けがない話です。
データの裏付けのない話なのに、その上に更に感覚的な話を加えれば、現在の相場環境が本指標のように影響力が小さいイベントで、過去の傾向通りに反応するのかという気もします。
でもまぁ気にしないことにしましょう。
もし、本指標よりも現在の相場環境の影響が大きいと思うなら、取引しないのが一番です。
もともと週末金曜の24:00頃を境にポジション解消が進む（と考えられる）のは、その週の週足が一方向に伸びていたときに週末を控えてポジション解消が進むから、です。
でも、USDJPYに関しては、売買が少ないから現在のようになっているとも考えられるので、ポジション解消の動きなんてあまり関係ありません。むしろ、16日日中に105円台に達しなければ、来週こそ105円台到達を見越して、更に陰線が伸びるかもしれません。
EURUSDは、今週USDが売られていたものの、週末にUSDを買っておく理由があるとするなら、米株価上昇を見越している場合です。けれども、先週・先々週の週明けの米株価は下げています。得もないけど損もないEURを持っておく方が安心です。今週はEURUSDも更に陽線を伸ばす可能性だってあります。
わかりませんよね、今週は。
もっとややこしい話をすると、次週月曜は中国が既に春節入りしている上、米国も祝日です。
今回発表の要点は下表の通りです。
前掲の詳細分析結果に基づくシナリオは以下の通りです。
- 現時点における事前差異はプラスとなっています。
事前差異判別式は、ー2✕信頼感指数事前差異＋5✕現況指数事前差異＋3✕期待指数事前差異、です。この式の解の符号（プラスが陽線、マイナスが陰線）と、直前10-1分足の方向一致率は76％です。
よって、ロングをオーダーし、この期間は5pips程度のヒゲを上下に残すことが多いので、利確は3～5pipsに決めておいた方が良いでしょう。 - 合理的な説明こそできないものの、先に発表された前月集計分のISM非製造業景況指数とは、事後差異や直後1分足との反応方向の一致率が33％しかありません（不一致率67％）。
直近直前の1月集計分ISM非製造業景況指数は、事後差異がプラスでした。
一方、直前10-1分足との方向一致率も36％（不一致率64％）で、逆方向に反応することが多いようです。
決め手に欠くものの、直前10-1分足が陽線なら、ISMの結果と合わせ技で指標発表直前にショートをオーダーします。指標発表直後の跳ねで利確／損切です。 - 本指標は、追撃に向いていません。
直後1分足と直後11分足との方向一致率こそ56％あるものの、直後1分足終値を超えて直後11分足終値が伸びていたことは38％しかないため、です。
そして、直後1分足の平均的なヒゲの長さは40％にも達します。上下動が大きいので、それに上手く乗ることが大切です。上手く乗ると言っても、順張り目線でなく逆張り目線でいましょう。本指標の場合には反転リスクが高さを考えると、指標発表から1分以上経過してから3pips以下の逆張りを狙う方が良いでしょう。
平均的なヒゲの長さは6pipsなので、狙いはその半分以下の3pips以下です。狙いを6pips・10pips…と大きくすればするほど、勝率が下がるのは当然のことです。狙いを大きくするほど、上下動を何周期も乗り越えなければいけません。指標結果の良し悪しに対して逆張りを中心に考えるときは、どんな期待的中率となっていても短時間取引が中心です。
以上
Ⅱ.事後検証
以下は、2018年2月17日20:00頃に追記しています。
指標結果と反応を纏めておきます。
指標発表結果は、現況指数・期待指数ともに前回結果・市場予想を上回り、それら総合値である消費者信頼感指数も前回結果・市場予想を上回りました。
それにも関わらず反応は陰線で、直後11分足こそ陽線へと反転したものの、その後は陰線へと再反転しました。明け方にかけて再上昇しましたが、要するに106円台前半から動けない状況だったようです。
過去3年で、UM消費者信頼感指数速報値が100を超えたことは、2017年10月集計分だけです（101.1）。今回は99.9と、それに及びませんでした。
本指標確報値や来月発表では、当月に株価大幅下落が起きたことが反映されると考えられるため、暫くは100を超えられない可能性があります。
事前分析結果を検証しておきます。
- 事前差異はプラスだったので、直前10-1分足はロングをオーダーするつもりでした。
結果は陰線で、4pipsの損切になっていたでしょう。 - 合理的な説明ができない現象として、先に発表された前月集計分のISM非製造業景況指数とは、事後差異や直後1分足との反応方向の一致率が33％（不一致率67％）しかないことを挙げていました。
結果は、前月発表1月集計分ISM非製造業景況指数の事後差異プラスに対し、本指標事後差異もプラスでした。
ポジションは、直前10-1分足が陽線なら、ISMの結果と合わせ技で指標発表直前にショートをオーダーし、指標発表直後の跳ねで利確／損するつもりでした。
結果は、1・2pipsの利確となったことでしょう。 - 本指標は追撃に向いていません。逆張り目線で指標発表から1分以上経過してから3pips以下を狙うつもりでした。
結果は3pipsの利確となったでしょう。
寝てしまったので取引していませんが、やっていてもとんとんだったことでしょう。
次回本指標の発表は3月16日24:00に行われます。
以上
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