2018年01月17日
2018年1月17日23:15発表ー米国実態指標「2017年12月集計分設備稼働率・製造業生産・鉱工業生産」（事後検証済）
Ⅰ.事前投稿
ブログの日時は事前投稿日となっています。指標発表後に事後投稿し、その日時は「Ⅱ.事後検証」のタイトル行付近に記載しています。
本指標の反応分析はこちらです。
せっかくFXで取引するなら、① 取引する指標や他の指標との関係性、② その指標発表時の反応の特徴や傾向、を知っておいた方が楽しめます。言わば、観光地に行く前に「うんちく」を仕入れておくのと同じです。
今回発表は2017年12月集計分です。下表に指標要点を纏めておきます。
前掲の分析結果に基づくシナリオは以下の通りです。
- 過去には直前10-1分足が10pips以上跳ねたら、直後10-1分足値幅方向と同じ向きに直後1分足が反応しています。
但し、論拠となる過去事例はまだ4回しかないので、これがアテになる予兆か否かはまだわかりません
ともあれ、そうなったら直前10-1分足と同じ方向に指標発表前にポジションを取り、発表直後の跳ねで利確／損切です。
直後1分足跳幅は過去平均で6pipsしかありません。利確／損切の目安は3pipsと思っておけば良いでしょう。 - 直前10-1分足が10pips以上跳ねなかったら、指標発表直前にショートです。発表直後の跳ねで利確／損切で、目安は同じく3pipsです。
本指標はほぼ3回に2回の割合で、市場予想が前回結果より高めに、発表結果は市場予想より低めになっているからです。
外したって大したことありません。
反応は安定して小さな指標です。こういう指標は、チャートを見ながら自分が反応する練習に使えば良いのです。 - 指標発表後は、直後1分足と直後11分足との方向一致率が76％です。その76％の方向一致時だけに注目したとき、直後1分足跳幅を直後11分足跳幅が超えて反応を伸ばしたことは84％です。
指標発表後の反応が暫く伸び続けるのだから、指標発表後に反応方向を確認したら早期追撃開始です。
そして、指標発表から1分を経過すると、直後1分足終値を超えて直後11分足終値が伸びていたことは42％しかありません。この数字から、早期追撃開始で得たポジションは、指標発表から1分を過ぎたら利確の機会を窺った方が良いでしょう。
ちなみに、直後1分足跳幅の過去平均は6pips、直後11分足のそれは10pipsです。利確／損切の目安はたったの2pipsです。
小さ過ぎないか、と言っても負ける練習をしても仕方ありません。
多くのFX会社の取引チャート画面は縦軸が自動縮尺になっています。だから、反応が小さな指標で上下に動くを見ながらタイミングを捉えてポジションを取ったり利確したりする練習をしておけば、大きく反応する指標で追撃や逆張りをするときにも失敗が減るものです。
以上
Ⅱ.事後検証
以下は、2018年2月14日に追記しています。
指標結果と反応を纏めておきます。
結果は、設備稼働率・鉱工業生産・製造業生産ともに前回結果を上回ったものの、市場予想を下回りました。反応は、指標発表直後1分足が陽線で、その後、直後11分足は陰線に転じました。
設備稼働率は上昇基調を維持しています。今回の数値77.9％は、2015年7月以来の高い稼働率となりました。
この稼働率は、原油価格が騰がると高くなる傾向があります。2017年11月よりも12月の原油価格は上昇していたので、この稼働率上昇は理解できます。
鉱工業生産は前月比なので、過去に前月が＋0.5％以上になると、翌月は＋0.5％未満に下がります。調査期間において、＋0.5％以上だったことは9回あり、この法則に反したことは1回しかありません。
今回は前月発表が＋0.5％を下回っていたので、予想が難しい月でした。
ただ、鉱工業生産は設備稼働率が前月より良くなるか悪くなるかを原油価格を参考に検討し、その設備稼働率は上昇基調です。当面の鉱工業生産は、どちらかと言えば慎重な市場予想を上回りがちです。今回結果は、その通りになりました。
製造業生産も前月比が＋0.5以上になると、翌月は＋0.5％未満に下がります。調査期間において、＋0.5％以上だったことは6回あり、この法則に反したことはありません。
事前分析結果を検証しておきましょう。
- 過去には直前10-1分足が10pips以上跳ねたら、直後10-1分足値幅方向と同じ向きに直後1分足が反応しています。
今回は、直前10-1分足が4pipsしか跳ねていないので、関係ありません。 - 直前10-1分足が10pips以上跳ねなかったら、指標発表直前にショートをオーダーするつもりでした。
結果は陽線で、発表直後の跳ねで損切したなら4pips程度の損切です。 - 指標発表後は、直後1分足と直後11分足との方向一致率が76％です。その76％の方向一致時だけに注目したとき、直後1分足跳幅を直後11分足跳幅が超えて反応を伸ばしたことは84％です。
指標発表後の反応が暫く伸び続けるのだから、指標発表後に反応方向を確認したら早期追撃開始するつもりでした。
結果は、直後1分足と直後11分足が反転し、この追撃はうまくいかなかったでしょう。予め決めておいた2pipsで損切というのが自然です。
以上の通り、今回は事前分析を完全に外してしまいました。
本ブログを参考にしてくれていた方には申し訳なく、ただ、損切が6pips程度だったことが救いです。
取引結果は下表の通りです。
このブログを始めてからの本指標での取引成績です。負けてます。
次回発表は2月15日23:15に行われる予定です。
以上
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