FX用経済指標分析

'16.12/21.06:45にNZ「四半期GDP」が発表されます。
今回は以下の分析結果に基づき、下表のようなシナリオで取引を行うつもりです（朝、起きれれば）。
なお、以下の図表が小さくて見えない場合には、図をクリックして頂くと拡大できるようになります。


以下、この結論に至った分析過程を示します。


過去12回の反応（値動き）をヒストグラムにして示します。


上のヒストグラムから、この指標発表時の反応（跳幅）が25pips以上あることが確認できました。これなら、指標発表前後にその反応を刈り取れるかもしれませんね。

では次に、安全性と合理性の観点から、各タイミング毎にポジションを持った場合にどうなるか評価してみましょう。結果は次の通りです。


結論として、取引シナリオに利用できるかもしれない特徴が3点見いだせました。



反応一致分析に先立ち、ローソク足検証を行いました。
ローソク足検証では、発表直前10-1分足・同1分足・発表直後1分足・発表直後10分足を始値規準で並べています。






以上の通り、ローソク足検証で発表直前10-1分足・同1分足・発表直後1分足・発表直後10分足を始値規準で並べてみましたが、今回の取引に活かせそうな特徴は見いだせませんでした。


では、各時間足の一致検証を行います。


以上の反応一致分析の結果、本指標の発表直後1分足と同10分足のローソク足値幅（実体部）の方向は92%が一致していたことがわかりました。
本ブログが目標とする取引は3勝1敗の取引ですから、一致率が75%以上もしくは25%以下ならば、ポジションを持つ根拠となります。
よって、本指標の発表直後1分足で方向を見極めてからポジションを取得し、同10分足が形成されている間にそれを解消する案を、シナリオ案21として留意しておくことにしました。



本指標の過去発表時における市場予想値と発表結果、それに今回の市場予想値を下図に示します。


図から、最近のNZ四半期GDPは前期比・前年比ともに上昇基調だったことがわかります。がしかし、市場ではその上昇基調もそろそろ頭打ちになると予想されているようです。NZの経済成長率が上昇基調から頭打ちになったと指標で裏付けられたとき、陽線で反応するか陰線で反応するかのデータは手元に用意できませんでした。
他には、グラフから今回の取引に活かせる特徴を見出すことはできませんでした。


上記のグラフのままでは、指標発表時の反応（値動き）予想に使えません。そこで、下図のように前期比・前年比を、市場予想と発表結果と前回発表結果の間で差とって一覧してみました。




そして、各差が反応一致分析で行ったローソク足の向きと一致しているか否かを調べてみました。


上の分析シートから、次のことがわかりました。
前期比は、発表結果から市場予想を引いた値の正負の向きと、発表直後1分足・10分足の値幅（実体部）の向きとが、それぞれ100%・90%一致しています。この特徴は今回の取引に活かせるかもしれないので、シナリオ案31として覚えておくことにしましょう。
また、発表結果から前回発表結果を引いた値の正負の向きと、発表直後1分足の値幅の向きとは91%が一致しています。この特徴はシナリオ案32と名付けておくことにしました。


以上の分析結果に基づき、今回の取引に活かせそうなシナリオ案を一覧し、どのシナリオを採用するかを検討しました。
ここでは、これまで挙げたシナリオ案のポジションを持つタイミングが同じならば、同じシナリオに集約しています。当然、より多くのシナリオ案が集約されてひとつのシナリオになっているほど、別々の観点での分析結果が一致していることになるので「信頼できる」ことになります。


以上の検討結果に基づき、今回はシナリオ1とシナリオ2で取引を行ってみることにします。
実際の取引における結果と分析内容の検証は、事後報告いたします。

ご参考までにこちらの記事もどうぞ。

• 「FXは上達するのか」
• 「ファンダメンタル分析の楽しみ方」

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