FX用経済指標分析

2017年2月23日00:00に米国実態指標「中古住宅販売件数」が発表されます。今回発表は2017年1月分の集計結果です。
本指標要点を整理しておきます。


次に、本指標発表前後にポジションを持つときのポイントを整理しておきます。

• 直後1分足と直後11分足の方向一致率は73％となっています。方向一致時に直後11分足終値が直後1分足終値よりも伸びていたことは81％です。この数字なら発表後に反応方向を確認してからポジションを取っても良さそうです。
  
• 直前10-1分足の陽線率は70％、直前1分足の陰線率は86％、直後1分足の陽線率は79％となっています。がしかし、直後11分足の反応方向についてはあまり偏りがありません。
  
• 直前10-1分足と事後差異の方向一致率が70％あります。発表前10-1分の値動きが発表結果を示唆している場合が多いようです。
  

本記事は、同じ指標の発表がある度に更新を繰り返して精度向上を図り、過去の教訓を次の発表時の取引で活かせるように努めています。詳細は「1. FXは上達するのか」をご参照ください。
がしかし、それでも的中率は75％程度に留まり、100％ではありません。よって、残念ながらポジションを持つ最終的なご判断は読者ご自身の責任となります。その点を予めご了承の上、本記事がご参考となれば幸いです。

以下、「�T.調査」「�U.分析」を事前投稿し、「�V.結果」「�W.検証」を事後投稿しています。事後投稿日時は「�V.結果」のタイトル行付近に記載しています。


米国では新築住宅よりも中古住宅の流通量が大きく、そのため住宅関連指標では本指標が注目されます。また、住宅販売件数は消費やリフォームなどの関連需要にも繋がるため波及効果も大きい上、消費者個人の収入・金利の見通しが反映されています。

注意すべき点は、新築住宅販売件数が契約書署名ベースであるのに対して、中古住宅販売件数は所有権移転完了ベースで集計されています。従って、本指標は新築住宅販売件数に対し1〜2か月遅行します。発表日の関係から、その逆と誤解している向きもあるのでご注意を。

本指標は全米不動産業者協会（NAR）が翌月25日頃に発表します。
数値は季節調整済・年率換算されています。


以下、本議事録について既に公開されている情報を整理します。調査分析範囲は、2015年1月分以降前回までの24回分のデータに基づいています。


下図に過去の市場予想と発表結果を示します。


本指標は、新築住宅販売件数に対し1〜2か月遅行すると言われています。がしかし、今回この言い伝えは、新築住宅販売が11月（10月より）改善、12月（11月より）悪化となっており、残念ながら参考になりません。
むしろ、中古住宅販売保留件数を参考とすべきですが、資料準備ができていません。今回は、過去の反応だけを参考にポジションを決めたいと思います。
まぁ、そういうときにこそ頼りにする分析手法なのですが。


過去の直前10-1分足・直前1分足・直後1分足・直後11分足の始値基準ローソク足を示しておきます。


明らかに直前10-1分足は陽線が多く見受けられます。


明らかに直前1分足には陰線が多く見受けられます。
直前10-1分足と直前1分足のこうした傾向は、米経済が現在は好調なため、納得がいく動きと言えるでしょう。



直後1分足と直後11分足にもまた、陽線が目立ちます。



反応性分析では、過去発表直後の1分足と11分足の跳幅と値幅を使います。この分析で十分なpipsが狙えそうな指標か否かが判断できます。


直後1分足と直後11分足の方向一致率は73％となっています。方向一致時に直後11分足終値が直後1分足終値よりも伸びていたことは81％です。この数字なら発表後に反応方向を確認してからポジションを取っても良さそうです。


反応一致性分析は、指標発表前後の反応方向に特徴的な偏りがないかを調べています。


先の過去ローソク足検証の結果は数字でも確認できます。
直前10-1分足の陽線率は70％、直前1分足の陰線率は86％、直後1分足の陽線率は79％となっています。がしかし、直後11分足の反応方向についてはあまり偏りがありません。


指標一致性分析は、指標の前回結果・市場予想・発表結果の差を求め、そのプラス・マイナスと反応方向に偏りがないかを調べています。


直前10-1分足と事後差異の方向一致率が70％あります。発表前10-1分の値動きが発表結果を示唆している場合が多いようです。


以上の調査・分析結果に基づき、以下のシナリオで取引に臨みます。





以下は2017年2月23日12時頃に追記いたしました。



本指標発表結果及び反応は次の通りでした。



寝てました。


以下に事前調査分析内容について検証します。

まず、メインシナリオについて、です。

• 直後1分足と直後11分足の方向一致率は73％となっています。方向一致時に直後11分足終値が直後1分足終値よりも伸びていたことは81％です。この数字なら発表後に反応方向を確認してからポジションを取っても良さそうです。

直後1分足と直後11分足の方向は一致し、反応は伸びました。

次に、補足シナリオについて、です。

• 直前10-1分足の陽線率は70％、直前1分足の陰線率は86％、直後1分足の陽線率は79％となっています。がしかし、直後11分足の反応方向についてはあまり偏りがありません。
  
• 直前10-1分足と事後差異の方向一致率が70％あります。発表前10-1分の値動きが発表結果を示唆している場合が多いようです。

直前10-1分足・直前1分足ともに陰線となりました。直後1分足は陽線となり、3つに2つが当たりです。
この結果によって、次回は直前10-1分足の期待的中率は70％を切ることになり、次回からのシナリオからは外れることになります。

また、直前10-1分足は陰線、事後差異はプラス、でした。よって、直前10-1分足と事後差異の方向一致率70％から、発表前10-1分の値動きが発表結果を示唆している場合が多い、との分析・シナリオも次回は70％を切り、次回からは外すことになりました。

今回は、メインシナリオも含めて3勝2敗といったところです。ちょっと良くありません。


寝ていたので、上記事前分析で代替します。

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本記事における分析シート、一部乃至は一連の体系化された手順を、個人の取引以外の目的で使用・公開・二次利用を行う場合には、著作権者及びFX手法研究会に対し、連絡を取り何らかの合意を行う必要があります。