FX用経済指標分析

本日は、
・10:30　6月集計分米国生産者物価指数
の発表があります。

市場予想（前回結果）
・前月比　＋0.4％（＋0.4％）
・前年比　△0.2％（△0.8％）
・コア前月比　＋0.1％（△0.1％）
・コア前年比　＋0.4％（＋0.3％）
事前差異判別式の解は＋0.8です。

過去平均順跳幅／値幅pips（2020年）
・直前10-1分足　4.8／3.0（6.9／5.3）
・直前1分足　　 2.4／1.5（2.4／0.9）
・直後1分足　　 7.1／4.5（2.7／1.1）
・直後11分足　 11.3／6.8（11.3／7.5）

取引方針

・直前10-1分足は、事前差異判別式の解の絶対値が0.9超のとき、その解の符号と同方向にポジションを取得し、4pips以上利確できるときか、指標発表1分前までに解消します。
現時点において事前差異判別式の解は＋0.8です。指標発表までに市場予想が変更されることもあるので、発表時刻以前に再確認しておきましょう。

・直前1分足は、以下の前提を満たすとき次のようにポジションを取得し、2pips以上利確できるときか指標発表直前までに解消します。但し、矛盾が生じた場合は(2)＞(1)の順に優先します。
(1) 事前差異判別式の解の絶対値が0.9超のとき、その解の符号と逆方向です。
(2) 直前10-1分足値幅が6.8pips超のとき、それと同方向です。

・前月実態差異判別式の解の絶対値が0.5超ならば、指標発表直前に過大反動を起こさないと見込んだポジションを取得し、7pips以上利確できるときか指標発表後1分以内に解消します。
前月の実態差異判別式の解は△1.3なので、過大反動を見込まないならショートです。

・指標発表直後の追撃は、直後1分足順跳幅が14.9pipsを超えたら行い、4pips以上利確できるときか指標発表後5分以内に解消します。


以下は11日に追記しています。

【事後検証】

指標結果はかなり悪く、注目指数は軒並み予想を下回りました。
今回の予想は必ずしも悪化を織り込んでいた訳でもないのに、発表直後の反応は対JPY・対EURとも小さかったことは意外でした。
但し、対EURではその後の10分間に10pips程度USDが売られており、なぜ初期反応がこれほど鈍かったのかは不明です。

なお、今回の指標悪化は、機械・車輌の分野の悪化がほとんどを占める、というのがBLS見解です。
ブルームバーグの解説記事によれば「新型コロナウイルス感染拡大による需要落込で、インフレ圧力が弱まっている模様」とのことです。

取引通貨ペアのUSDJPYの反応が小さかった以上、利確が小さいのは仕方ありません。
指標発表直前のショートは、事前方針通りに発表後1分以内の決済でなく、何よりUSDJPYでの直後1分足は僅かに陽線のため、分析結果は「✕」、取引は「方針外取引」と判断しました。
判定を甘くしても意味なんてありません。






本記事は、同じ指標の発表がある度に更新を繰り返して精度向上を図り、過去の教訓を次の発表時の取引で活かせるように努めています。がしかし、それでも的中率は75％程度に留まり、100％ではありません。詳細は「1. FXは上達するのか」をご参照ください。
そして、本記事は筆者個人の見解に基づいています。本記事に含まれる価格・データ・その他情報等は、本記事に添付されたリンク先とは関係ありません。また、取引や売買における意思決定を、本記事の記載通りに行うことは適切ではありません。そして、本記事の内容が資格を持った投資専門家の助言ではないことを明記しておきます。記載内容のオリジナリティや信頼性確保には努めているものの、それでも万全のチェックは行えていない可能性があります。
ポジションを持つ最終的なご判断は読者ご自身の責任となります。その点を予めご了承の上、本記事がFXを楽しむ一助となれば幸いです。


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