FX用経済指標分析

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※ 英国PMI速報値（今週水曜発表予定）の分析記事を更新しました。


明日22日は、
23:00　米国中古住宅販売件数（2月集計分）
の発表があります。
指標取引は行いません。


米国中古住宅販売件数

参考：2015年以降平均順跳幅／値幅pips（2020年以降）
・直前10-1分足::6.3／ 4.5（ 7.3／ 6.3）
・直前1分足:::::::2.5／ 1.9（ 2.0／ 1.4）
・直後1分足:::::::4.2／ 3.0（ 3.2／ 2.7）
・直後11分足:::::8.1／ 4.8（ 9.2／ 6.5）

明日18日は、
03:00　FOMC
03:30　FRB議長会見
09:30　豪州雇用統計（2月集計分）
21:00　MPC
があります。


FOMC

政策金利・量的緩和ともに市場予想は現状維持です。が、今回のポイントは、ドットチャートで来年の利上げが示されるか否かでしょう。

取引方針は、
・直前1分足はショートで、指標発表前に解消します。
・直後1分足順跳幅が19.9pips超に達したら直ちに追撃開始し、5pips以上利確できるときか、直後11分足順跳幅での利確を狙い指標発表後4分以内に解消します。
・直後1分足順跳幅が22.7pips以下のとき、直後1分足終値がつくのを待って逆張りし、5pips以上利確できるときか、直後11分足終値がつくまでに解消します。


豪州雇用統計

ANZのAustralian Macro Weekly（3月12日）記事は、
１．豪州は、1月までにコロナ関連で失われた雇用の 93%が回復しており、これは過去の景気後退期や世界金融危機後のいかなる回復よりも早い。がしかし、賃金上昇は遅行し、RBAは今後数年利上げができない。
２．労働市場見通しは改善しているものの、ここからの改善ペースはより緩やかとなるだろう。但し、ANZ 求人広告件数が示唆する失業率は、2021年分の失業率改善が進むことを示唆している。
旨、長期見通しを挙げています。

市場予想（前月結果）
・雇用者数増減＋3.00万人（＋2.91万人）
・失業率　　　6.3％（6.4％）
・労働参加率　66.2％（66.1％）
事前差異判別式の解は＋1.6です。

2015年以降平均順跳幅／値幅pips（2020年以降）
・直前10-1分足::6.6／ 4.5（ 5.9／ 3.7）
・直前1分足:::::::5.7／ 3.7（ 3.0／ 1.9）
・直後1分足:::::26.2／19.9（15.3／10.6）
・直後11分足:::30.8／22.2（20.7／14.2）

過去傾向に基づく取引方針
・直前10-1分足は、事前差異判別式の解の符号と同方向にポジションを取得し、指標発表1分前までに解消します。今回はロングです。
・事前差異判別式の解の絶対値が1.8以下のとき、指標発表直前にその符号と同方向にポジションを取得し、発表後1分以内に解消します。今回はロングです。但し、直前10-1分足値幅が17.5pips超の陰線だったときはショートです。
・指標発表直前に直前1分足値幅と逆方向にポジションを取得し、発表後11分以内に解消します。
・直後1分足順跳幅が15pips超に達したら、直ちに同方向への追撃を開始し、直後11分足順跳幅での利確を狙います。
・直後1分足終値がついたらその値幅方向に追撃し、発表後11分以内に解消します。


以下は18日20時半頃に追記しています。

【事後検証】

FOMC




豪州雇用統計






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明日16日は、
09:30　RBA金融政策委員会議事要旨、四半期住宅価格指数（10-12月期）
19:00　独国・欧州ZEW企業景況感調査（3月集計分）
21:30　米国小売売上高（2月集計分）、輸出入物価指数（2月集計分）
22:15　米国鉱工業生産（2月集計分）
の発表があります。

豪州四半期住宅価格指数は、RBA金融政策委員会議事要旨公表と、2015年以降14回同時発表されています。その14回のうち、住宅価格指数の良し悪しに素直に反応したことは6回、素直とは言えない反応をしたことが7回です（その他1回）。


独国・欧州ZEW企業景況感調査

調査は前月下旬から当月上旬の2週間に行われ、その時期、EURはUSDに対して売られています（その頃、米国債長期金利が急上昇を始めた）。一方、ワクチン接種による経済活動再開への楽観もあり、どっちに反応するか全くわかりません。

市場予想（前月結果）
・独国期待指数 ＋74.0％（＋71.2％）
・独国現況指数 △62.0％（△67.2％）
・欧州期待指数：景況感指数 ＋65.1％（＋69.6％）
事前差異判別式の解は＋18.7です。
少し市場予想が高い気がするものの、

2015年以降の平均順跳幅／値幅pips（2020年発表分）
・直前10-1分足:::6.6／ 3.9（ 6.7／ 3.5）
・直前1分足:::::::3.6／ 2.9（ 2.8／ 1.3）
・直後1分足:::::::6.8／ 4.6（ 5.0／ 3.4）
・直後11分足::::10.9／ 6.5（ 9.1／ 4.4）

過去傾向に基づく取引方針
・直前10-1分足は、事前差異判別式の解の符号と同方向にポジションを取得し、発表1分前までに解消です。事前差異判別式の解は＋18.7なので、今回はロングです。
・直前1分足は、直前10-1分足値幅が4pips超のとき、指標発表1分前にその逆方向にポジションを取得し、発表前に解消します。
・指標発表直前に直前10-1分足値幅方向にポジションを取得し、発表後1分以内に解消します。
・事前差異判別式の解の絶対値が18超のとき、指標発表直前にその解の符号と同方向にポジションを取得し、発表後11分以内に解消します。今回はロングです。
・直後1分足跳幅が6.6pips超に達したら直ちに逆張りし、指標発表後11分以内に解消します。
・直後1分足終値がついた後、直後11分足が反応を伸ばして順跳幅が9.5pips超に達したら直ちに逆張りし、直後1分足終値を割る戻しを狙います。


米国小売売上高

同時発表の輸出入物価指数とは、2015年以降、19回同時発表されています。この19回のうち、直後1分足が小売売上高に素直に反応したことは16回、輸出入物価指数に素直に反応したことは9回です。
前週発表された2月CPIが予想を下回ったことと、過大反動を起こしやすい指標であることは、今回の市場予想が下記でもまだ高すぎることを予感させます。

市場予想（前月結果）
・前月比　　 △0.6％（＋5.3％）
・コア前月比 △0.1％（＋5.9％）
事前差異判別式の解は△23.3です。

2015年以降の平均順跳幅／値幅pips（2020年発表分）
・直前10-1分足:::4.9／ 2.9（ 5.5／ 3.1）
・直前1分足:::::::3.0／ 1.8（ 2.0／ 1.4）
・直後1分足:::::13.5／ 9.7（ 5.4／ 4.3）
・直後11分足::::17.7／12.2（10.9／ 7.9）

過去傾向に基づく取引方針
・直前10-1分足は、事前差異判別式の解の絶対値が1.3超のとき、その解の符号と同方向にポジションを取得し、指標発表1分前までに解消します。今回はショートです。
・直前1分足は、直前10-1分足値幅が1.6pips以下の陰線ならばロング、その他の場合はショートで、指標発表前に解消します。
・事前差異判別式の解の絶対値が2.6超のとき、指標発表直前にその解の符号と同方向にポジションを取得し、発表後1分以内に解消します。今回はショートです。
・事前差異判別式の解の絶対値が2.6超のとき、指標発表直前にその解の符号と同方向にポジションを取得し、発表後5分以内に解消します。今回はショートです。
・初期反応方向を確認したら追撃開始し、指標発表後5分以内に解消します。
・直後1分足順跳幅が8pips超に達したら、直後1分足終値がついた時点で追撃開始し、直後11分足終値がつくまでに解消します。


米国鉱工業生産

小売売上高への反応が大きかった場合、本指標での取引は止めておきます。

市場予想（前回結果）
・鉱工業生産　＋0.4％（＋0.9％）
・製造業生産　＋0.2％（＋1.0％）
・設備稼働率　75.6％（75.6％）
事前差異判別式の解は△2.8です。

2015年以降の平均順跳幅／値幅pips（2020年以降発表分）
・直前10-1分足:::5.1／ 3.6（ 3.9／ 1.9）
・直前1分足:::::::2.2／ 1.5（ 1.5／ 0.9）
・直後1分足:::::::4.3／ 3.0（ 2.3／ 1.8）
・直後11分足::::::7.4／ 4.7（ 5.0／ 3.0）

過去傾向に基づく取引方針
・直前1分足は、直前10-1分足値幅が5.3pips超のとき、その逆方向にポジションを取得し、指標発表前に解消します。
・直前10-1分足値幅が5.3pipsを超えたら、指標発表直前にそれと同方向にポジションを取得し、発表後11分以内に解消します。
・直後1分足順跳幅が6.5pips超のとき、直後1分足終値がついたら追撃開始し、直後11分足終値がつくまでに解消します。


以下は16日23時頃に追記しています。

【事後検証】

独国・欧州ZEW企業景況感調査

米国小売売上高

米国鉱工業生産・製造業生産・設備稼働率






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明日15日は、
21:30　米国NY連銀製造業景気指数
の発表があります。
米国は夏時間に移行です。

市場予想（前回結果）
・指数　＋14.5％（＋12.1％）
事前差異判別式の解は＋2.4です。

2015年以降の平均順跳幅／値幅pips（2020年以降）
・直前10-1分足:::5.7／ 5.5（ 7.1／ 5.5）
・直前1分足:::::::2.3／ 1.7（ 3.0／ 2.2）
・直後1分足:::::::5.1／ 3.1（ 3.5／ 1.7）
・直後11分足::::::9.5／ 7.1（ 8.8／ 6.6）

過去傾向に基づく取引方針
・直前10-1分足は、事前差異判別式の解の絶対値が1.5超のとき、その解の符号と同方向にポジションを取得し、指標発表1分前までに解消します。事前差異判別式の解は＋2.4なので、今回はロングです。
・直前1分足は、直前10-1分足値幅が1.9pips超の陰線ならばロング、その他の場合はショートとし、発表前に解消します。
・指標発表直前に、前月のPhil連銀製造業景気指数の実態差異判別式の解の符号と同方向にポジションを取得し、発表後1分以内に解消します。前月のPhil連銀製造業景気指数の実態差異判別式の解は△3.4なので、今回はショートです。
・直前10-1分足値幅が1.9pips超のとき、指標発表直前にそれと同方向にポジションを取得し、直後11分足終値がつくまでに解消します。結果的に上行と両建てになっても構いません。
・直後1分足順跳幅が8.4pipsを超えたら逆張りし、直後11分足終値がつくまでに解消します。


以下は16日に追記しています。

【事後検証】

米国NY連銀製造業景気指数






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