FX用経済指標分析

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明日は
11:00　RBNZ（NZ中銀）金融政策
の発表があります。

NZ情勢は、なかなか我々が報道を目にしません。直近の大きな流れは次の通りです。
2018年8月、NZ議会は海外投資資金による中古住宅購入を禁止しました。同年10月、TPP11の批准を行う一方で、11月には政府が5G規格で中国ファーウェイの技術を使う計画を却下しました。NZの対中姿勢は、米中の対立激化の様子を見ながら、それに合わせて旗幟鮮明です。
中国から流入する投資資金が減少したためか、2019年3月、RBNZは「見通しのリスクバランスは下方にシフト」し、「次の金利動向は引き下げの可能性がより高い」との声明を出しました。そして5月、RBNZは政策金利を1.75％から1.50％に引き下げました。


既にRBNZの政策金利は過去最低水準となっています。先月は一時的にRBA（豪中銀）政策金利と同じになりましたが、RBAは今月利下げを行いました。豪州との政策金利差はまた0.25％に戻りました。
次の注目点は、FRBが今後利下げを複数回実施し、RBNZとの金利差が縮小し始めるかどうかです。もし対米金利差が縮小しても、米金利＞NZ金利、という関係が変わらないと見込まれる限り、NZDの上値は限られます。

今回市場予想（前回結果）
・政策金利＝現状維持（利下げ）

「市場予想通り現状維持」だったときの過去平均順跳幅／同値幅pips（2019年発表時平均）
・直前10-1分足 7／5（9／8）
・直前1分足 8／6（6／4）
・直後1分足 40／33（84／78）
・直後11分足 56／42（114／103）
2019年発表後は非常に大きな反応となっていますが、これは5月の利下げを見こしてです。なので、直近の反応の大きさは、今回アテにできません。G20会合での米中対話前なので、過去平均の半分ぐらいしか動かないと見ておいた方が良いでしょう。

「市場予想通り現状維持」だったときの過去傾向




横軸＝直後1分足終値pips、縦軸＝直後11分足終値pips、ともに基準とする始値は直前1分足終値（発表時刻の窓明けを無視するため）

過去傾向に基づく取引方針
・直前1分足はショートで、利確／損切の目安を5pipsとし、目安に達しなくても発表10秒前には決済します。
一気に動くこともある期間なので、OCOで始めから5pips指定を行う方が良いでしょう。また直前1分足での取引で“遅くとも”発表10秒前の決済は、豪州とNZ指標での取引に必須です。とんでもなく動く場合があります。
・発表後の追撃は早期開始し、指標発表から1分を過ぎたら利確の機会を窺います。
・その後は、5pips程度を狙った短期利確の繰り返しを行います。
・直後1分足跳幅の50pips到達は、直後1分足終値からの追撃サインです。追撃を開始し、必ず直後11分足が終値をつける前に利確機会を見つけましょう。


以下は7月4日に追記しています。

RBNZ金融政策





本記事は、同じ指標の発表がある度に更新を繰り返して精度向上を図り、過去の教訓を次の発表時の取引で活かせるように努めています。がしかし、それでも的中率は75％程度に留まり、100％ではありません。詳細は「1. FXは上達するのか」をご参照ください。
そして、本記事は筆者個人の見解に基づいています。本記事に含まれる価格・データ・その他情報等は、本記事に添付されたリンク先とは関係ありません。また、取引や売買における意思決定を、本記事の記載通りに行うことは適切ではありません。そして、本記事の内容が資格を持った投資専門家の助言ではないことを明記しておきます。記載内容のオリジナリティや信頼性確保には努めているものの、それでも万全のチェックは行えていない可能性があります。
ポジションを持つ最終的なご判断は読者ご自身の責任となります。その点を予めご了承の上、本記事がFXを楽しむ一助となれば幸いです。


本記事における分析シート、一部乃至は一連の体系化された手順を、個人の取引以外の目的で使用・公開・二次利用を行う場合には、著作権者及びFX手法研究会に対し、連絡を取り何らかの合意を行う必要があります。

本日は、
16:30　6月集計分独国PMI速報値
23:00　5月集計分米国中古住宅販売件数
の発表があります。


独国PMI速報値

市場予想（前回結果）
・製造業 44.6（44.3）
・サービス業 55.3（55.0）
・総合 52.5（52.6）
事前差異判別式の解は＋1.1です。

過去平均順跳幅／同値幅pips（2019年発表時平均）
・直前10-1分足 9／5（6／4）
・直前1分足 4／3（2／1）
・直後1分足 11／9（23／19）
・直後11分足 19／14（34／25）
今年になって大きく反応しているのは、3月発表時が極端に大きく反応したためです。3月発表時を除くと、2019年発表時平均値は、
・直後1分足 16／12
・直後11分足 21／14
です。

過去傾向に基づく取引方針
・直前10-1分足は、最新値で事前差異との方向一致率が68％です。直近3回の発表時も、事前差異方向と一致しています。よって、今回はロングで、目安4pipsとします。
・直後1分足は、直近値で事前差異との方向一致率が33％です。但し、直近3回の発表時は、事前差異方向と2回一致、1回不一致です。今回は指標発表直前にショートで、発表直後の跳ねで利確／損切します。
・発表後は、最新値の直後1分足と直後11分足の方向一致率が73％です。そして、両者方向一致時に直後1分足跳幅を超えて直後11分足跳幅が反応を伸ばしたことは78％、がしかし、終値同士では反応を伸ばしたことが51％しかありません。よって、追撃は早期開始、早期決済とします。


米国中古住宅販売件数

取引はしません。
過去平均順跳幅／同値幅pipsは、
・直後1分足 5／3（2019年発表時平均は4／3）
・直後11分足 8／5（同上 6／3）
しかありません。
昨夜の米株価が大きく上昇していることと、週末の対イラン対立発言の警戒で、反応が小さくなりがちな本指標は取引不適、と考えます。

なお、今回の指標結果については、諸状況から市場予想を上回る可能性が高い（現時点予想値、529万件、＋1.2％）、と見込んでいます。


以下は6月22日に追記しています。

独国PMI速報値




あいたたた。



本記事は、同じ指標の発表がある度に更新を繰り返して精度向上を図り、過去の教訓を次の発表時の取引で活かせるように努めています。がしかし、それでも的中率は75％程度に留まり、100％ではありません。詳細は「1. FXは上達するのか」をご参照ください。
そして、本記事は筆者個人の見解に基づいています。本記事に含まれる価格・データ・その他情報等は、本記事に添付されたリンク先とは関係ありません。また、取引や売買における意思決定を、本記事の記載通りに行うことは適切ではありません。そして、本記事の内容が資格を持った投資専門家の助言ではないことを明記しておきます。記載内容のオリジナリティや信頼性確保には努めているものの、それでも万全のチェックは行えていない可能性があります。
ポジションを持つ最終的なご判断は読者ご自身の責任となります。その点を予めご了承の上、本記事がFXを楽しむ一助となれば幸いです。


本記事における分析シート、一部乃至は一連の体系化された手順を、個人の取引以外の目的で使用・公開・二次利用を行う場合には、著作権者及びFX手法研究会に対し、連絡を取り何らかの合意を行う必要があります。


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本日（明日）は、
27:00　FOMC金融政策発表
が行われます。
リンク先は「政策変更1回前会合」の傾向分析です。

市場予想
・政策金利＝現状維持で次回利下げ示唆
・ドットチャート中央値＝市場は2.5回の利下げ織込済だが、それより少ない利下げ回数に留まる

過去平均順跳幅／同値幅pips（2018年4回平均）
・直前10-1分足　5／3（5／2）
・直前1分足　4／2（3／1）
・直後1分足　14／9（8／4）
・直後11分足　26／17（16／12）
※ 政策金利変更1回前の平均値です。

政策金利変更1回前のFOMC発表直前10-1分足は、過去、次のようになっていました。


この間、FOMC結論は利上げ路線でした。（ほぼ確実に）声明で次回利上げが示唆されるにも関わらず、陽線になるか陰線になるか、これでは事前に予想できません。

次に、政策金利変更1回前のFOMC発表直後11分足は、過去、次のようになっていました。


反応が小さいことはさておき、長いヒゲの発生頻度が高いことがわかります。

取引きするかどうかは、今夜考えます。


今夜のFOMC発表前後の取引は止めておきます。

一部で今回FOMCでの利下げも取りざたされており、利下げがなければUSDが買われる根拠となります。
また、既に市場が2.5回の利下げを織り込んでいるのに、ドットチャート中央値はそこまで利下げ回数とならないだろう、との予想通りなら、既に織り込み済みの利下げ回数が減るのだから、USDが買われる根拠となります。
でも、わかりません。
もし、一部の予想通りに今回利下げが行われたら、サプライズでUSDが一気に売られるでしょうから、事前にロングをオーダーしていた場合のダメージが大きすぎます。

取引は止めておきます。
上記USD買が起きたときのUSDJPY上昇幅に対し、上記USD売が起きたときのUSDJPY下落幅がかなり大きくなりそうです。USD買／売のそれぞれ根拠の確からしさの程度と、USD買／売が起きたときのそれぞれの程度が釣り合っているかがわかりません。
USD買になりそうな気がするものの、賭博性が強すぎる気がするので。

本日は、
21:30　6月集計分米国NY連銀製造業景気指数
の発表があります。

市場予想（前回結果）
・指数 ＋12.1（＋17.8）
事前差異判別式の解は△5.7です。

過去平均順跳幅／同値幅pips（2019年発表時平均）
・直前10-1分足 5／4（3／2）
・直前1分足 2／2（1／1）
・直後1分足 6／3（4／2）
・直後11分足 11／8（8／7）
詳細分析記事記載の通り、上記pipsは小売売上高・Phil連銀指数・PPIなどの他の指標と同時発表時を集計に含めていません。今回のように、NY連銀指数だけが発表されたときのチャートへの影響力を示しています。
具体的には、2019年発表時平均とは、3・4月発表分のみの平均値です。1月はPPIと同時発表、2月と5月は小売売上高と同時発表でした。

過去傾向に基づく取引方針
・指標発表直前に直前1分足値幅方向を見こして、それと同じ方向にオーダーします。利確／損切の目安は3pipsです。
最新値では、2015年以降の本指標単独発表時の直前1分足は事後差異と71％の方向一致率となっています。直前1分足の値幅方向は、本指標の市場予想に対する良し悪しを事前に示唆しがちです。
・それとは別に、指標発表直前に直前10-1分足と同じ方向にオーダーします。利確／損切は直後11分足形成までか、利確／損切の目安6pipsです。
最新値では、2015年以降の本指標単独発表時の直前10-1分足は直後11分足との方向一致率が67％です。3回に2回は、直前10-1分足の方向が直後11分足の方向を事前に示唆しがちです。
・追撃は、初期反応方向に早期開始、2分以内に決済します。3pipsも取れたら利確です。
・再追撃は、直後1分足値幅方向に3pipsも取れたら利確です。
※ 今週は19日3時に利下げ示唆ないしは利下げが焦点のFOMCがあります。これに伴い、強いトレンドが形成されていたら、追撃や再追撃は行いません（追撃や再追撃の方向が、たまたまトレンドと同じ方向になっていても、それは本指標による影響ではないため、方針外取引となります。


以下は6月18日に追記しています。

指標結果はマイナスに転じる悪化で、その割に反応は発表直後の陰線側への跳ねだけで、少しずつ戻していきました。
この動きは、2日後のFOMCを睨んでというより、指標悪化原因が米大統領によるメキシコへの関税問題で、それが既に解決済だったから、と解釈できます。
事後になれば色々わかっても、事前にはわからないものです。






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本日は、
11:00　5月集計分中国鉱工業生産・小売売上高・固定資産投資
21:30　5月集計分米国小売売上高
の発表があります。


米国小売売上高

市場予想（前回結果）
・前月比＋0.6％（△0.2％）
・コア前月比＋0.3％（＋0.1％）
事前差異判別式の解は＋0.6です。

過去平均順跳幅／同値幅pips（2019年発表平均）
・直前10-1分足5／3（3／2）
・直前1分足4／2（1／1）
・直後1分足19／13（13／8）
・直後11分足23／17（16／12）

過去傾向に基づく取引方針
・直前1分足は、直前10-1分足が陽線ならばショートをオーダーし、利確・損切りの目安は2pips程度です。
・直前10-1分足か直前1分足の跳幅が10pips以上に達したら、指標発表直前にそれら値幅方向にポジションをオーダーし、発表直後の跳ねで利確／損切です。これらが矛盾する場合、直前10-1分足の跳ねを優先します。
・指標発表後の初期反応を確認後は早期追撃開始です。発表から数分以内の利確を狙います。3pipsも取れたら、すぐに利確でも構いません。
・再追撃も、発表から数分以内なら3pipsを狙って繰り返しますが、事後差異が0〜△1.1の範囲内だったときは行いません。
平均的には直後11分足終値は直後1分足終値より反応を伸ばしているものの、たまに反転したときに大きく反転するので、再追撃は利確／損切の目安を小さくして繰り返す方が無難です。



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明日は、
10:30　5月集計分豪州雇用統計
21:30　5月集計分米国輸入物価指数
が発表されます。

米国輸入物価指数は取引しません。


豪州雇用統計

市場予想（前回結果）
・雇用者数増減＋1.60万人（＋2.84万人）
・失業率5.1％（5.2％）
・労働参加率65.8％（65.8％）
事前差異判別式の解は△1.9です。

過去平均順跳幅／同値幅pips（2019年発表時平均）
・直前10-1分足7／5（5／3）
・直前1分足7／5（3／2）
・直後1分足31／24（35／27）
・直後11分足36／28（37／26）
指標発表直後はかなり大きく反応しがちな指標です。

過去傾向に基づく取引方針
・直前10-1分足はショートで5pipsを狙います。
・直前1分足は、直前10-1分足が陽線ならショートをオーダーし、直前10-1分足が陰線を形成中なら指標発表2分前から陽線側に5pips跳ねるのを待って逆張りショートします。ともに、利確／損切の目安は3・4pipsとしておきましょう。
・前月集計分のANZ広告求人件数前月比の符号と、雇用者数増減の事前差異の符号が異なるとき、ANZ広告求人件数前月比の符号と同じ方向に指標発表直前にオーダーします。また、直前1分足が陰線のとき（陰線で終わりそうなとき）、指標発表直前にロングです。ともに、利確／損切は18pipsとし、ふたつのポジション方向が矛盾して両建てになるなら取引は中止です。
4月集計分のANZ広告求人件数前月比の符号はマイナスです。そして、今回（5月）の雇用者数増減の事前差異の符号もマイナスです。よって、今回はANZ広告求人件数前月比を参考にできません。そこで、明日は直前1分足が陰線で終わりそうなら、指標発表直前にロングをオーダーし、発表直後の跳ねで利確／損切します。
・指標発表後に反応方向を確認したら、指標発表から10秒待って反応方向を確認後に追撃開始です。遅くとも、指標発表から1分を過ぎたら利確の機会を窺います。騙しが発生しても、5〜10秒で反転することが多いためです。
・直後1分足形成中に40pipsに達したら追撃開始とし、仮に直後1分足終値がそれより戻しても気にしません。直後1分足順跳幅から直後1分足終値が10pips以上戻したときは、直後1分足終値でナンピンで追撃ポジションを加えます。最初の追撃ポジションだけでの利確／損切の目安は20pips、ナンピンも加えたときは、ふたつの追撃ポジションで40pipsを利確／損切の目安とします。
抜けたら追う閾値が発表1分以内の40pipsです。


以下は6月13日18:30頃に追記しています。

指標結果は失業率が予想より悪化し、雇用者数は予想を大きく上回りました。失業率は前月同値なので、この結果は悪い内容ではありません。

そのためか、発表直後10秒間は陽線側に跳ねました。がしかし、10秒過ぎには陰線側に転じました。
この動きについて、ロイターは指標内容が「パートタイム就労者増と労働参加率の上昇と生産能力余剰」な点を示していることを指摘し、「7月の0.25％の追加利下げ確率が52％から70％に上昇した」と伝えています。この反応は、利下げ確率の上昇に伴うものだったようです。




今後の豪州雇用統計発表予定は、7月19日、8月16日、9月13日、です。


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本日は
21:30　5月集計分米国CPI
が発表されます。

市場予想（前回結果）
・前月比＋0.1％（＋0.3％）
・前年比＋1.9％（＋2.0％）
・コア前月比＋0.2％（＋0.1％）
・コア前年比＋2.1％（＋2.1％）
事前差異判別式の解は＋0.4です。

過去平均順跳幅／同値幅（2019年発表時平均）
・直前10-1分足6／4（2／1）
・直前1分足5／4（2／1）
・直後1分足17／12（7／5）
・直後11分足23／15（11／7）
2019年になって反応が小さくなっています。
がしかし、現在、米国債券市場ではFRBが7月に利下げを行うかが注目されています。FRBの政策変更の可能性が話題になっているとき、CPIへの反応は大きくなりがちなため、注意しましょう。

過去傾向に基づく取引方針
・直前1分足が10pips以上跳ねたときは、指標発表直前にそれとは逆のポジションをオーダーします。そうならなかった場合、直前10-1分足が陰線だったときに指標発表直前にロングをオーダーし、発表直後の跳ねで利確・損切します。
・指標発表後に反応方向を確認したら、追撃は早期開始です
・発表から1分を過ぎると、直後1分足終値を超えて直後11分足終値が反応を伸ばしていたことは42％しかありません。早期に追撃開始した場合、利確は早い方が良いでしょう。


以下は6月13日20時過ぎに追記しています。

結果は全体に予想を下回り、反応は陰線でした。
現在、物価上昇の弱さはFRB利下げと絡めて解釈されます。日経新聞は「インフレ圧力の弱さを受けて、市場ではFRBによる利下げが早まるとの見方が強まった」と伝えていました。




次回発表は7月11日です。


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