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1. FXは上達するのか

小さなコツをいくつか覚えたって駄目です。勝てない原因をきちんと突き止めてからやり直しましょう。FXを楽しむためには「投資期間」が必要です。すぐに始めたって勝てないことは、FXに限らず、何事であれ同じなのです。だからこそ、その期間を短縮するための「方法論」が大切なのです。

 右矢印1 1-1. FXを楽しむために
   アマチュアらしく…
 右矢印1 1-2. いつか負けないはずがない!
   上手くなるまでは短期取引です
 右矢印1 1-3. 難しさの正体って何だ
   利確と損切の理解は大切です
 右矢印1 1-4. FXは上達するのか
   取引機会を絞り込むべきです
 右矢印1 1-5. 数字で掴もう
   その機会にどう臨むかです
2. 経済指標の楽しみ方

このブログで扱う取引の理想は、経済指標発表前後の反応を着実に刈り取り、ポジション保有時間を最短化してリスクを避けることです。でも、効率良く取引するにはそれなりに予備知識が必要です。大した話は紹介できませんが、基本だけは押さえておきましょう。

 右矢印1 2-1. 大きなゾウの隠れ方
   指標取引のための予備知識です
 右矢印1 2-2. ウソは嫌いだ!
   短期取引をやるときの指針です
 右矢印1 2-3. イグアナを見分ける前に
   このブログの指標取引での成績です
 右矢印1 2-4. 小ズルくいきましょう
   いわばジンクスで勝つ方法です

3. 指標取引分析手法

このブログでは経済指標への調査・分析を定型書式で行っています。定型書式を用いることで、反省を踏まえてやり方を進歩させたり、相場環境が変わったことを見つけやすくするため、です。

 右矢印1 3-1. 指標取引の予備知識
   指標発表前後の他の時間と違い
 右矢印1 3-2. ローソク足各部の名称
   全幅・値幅・跳幅とは?
 右矢印1 3-3. 4本足チャート
   このブログで使うチャート表記
 右矢印1 3-4. 反応方向の予備知識
   指標分類と反応方向の基本
 右矢印1 3-5. 取引通貨ペアの選択
   通貨ペアによる有利不利
 右矢印1 3-6. 指標分析の方法
   定量指標分析とは?
 右矢印1 3-7. 反応分析の方法
   定量反応分析とは?
 右矢印1 3-8. 分析の成績
   事前分析的中率
 右矢印1 3-9. ブレイク対応準備
   ついでに…
4. 経済指標DB

経済指標発表前後の短時間に分析期間を絞ることによって、指標への反応に一定の再現性(傾向)があることはわかりました。各国「政策決定指標」・「経済実態指標」の項に、主要な指標についての分析結果と分析事例を纏めてあります。

 右矢印1 4-0. 各国経済・通貨の特徴
 右矢印1 4-1. 日本経済
    4-1-1. 政策決定指標
    4-1-2. 経済実態指標
     (a) GDP速報値
     (e) 国際収支
 右矢印1 4-2. 米国経済
    4-2-1. 政策決定指標
     (a1) FOMC政策変更時
     (a2) FOMC政策変更直前
     (b1) UM消信指数速報
     (b2) CB消信指数
     (b3) ISM非製景指数
     (c1) NY連銀製景指数
     (c2) Phil連銀製景指数
     (c3) ISM製景指数
     (d1) 輸入物価指数
     (d2) 生産者物価指数
     (d3) 消費者物価指数
     (d4) PCEコアデフレータ
     (e1) ADP雇用統計
     (e2) 雇用統計
    4-2-2. 経済実態指標
     (a1) GDP速報値
     (a2) GDP改定値
     (a3) GDP確定値
     (b1) 小売売上高
     (b2) 個人消費・所得
     (c1) 設備稼働率
     (c2) 耐久財受注
     (d1) 中古住宅販売件数
     (d2) 新築住宅販売件数
    4-2-3. 収支関連指標
     (a) 貿易収支
 右矢印1 4-3. 欧州経済
    4-3-1. 政策決定指標
     (a) ECB金融政策
     (c1) 独国ZEW景況感調査
     (c2) 独国Ifo業況指数
     (c3) 独国PMI速報値
     (d) 欧州HICP速報値
    4-3-2. 経済実態指標
     (a1) 独国GDP速報値
 右矢印1 4-4. 英国経済
    4-4-0. 英国経済指標反応要点
    4-4-1. 政策決定指標
     (a) BOE金融政策
     (c1) 製造業PMI
     (c2) サービス業PMI
     (d) 物価統計
     (e) 雇用統計
    4-4-2. 経済実態指標
     (a1) GDP速報値
     (a2) GDP改定値
     (a3) GDP確定値
     (b) 小売売上高指数
     (c) 鉱工業生産指数
 右矢印1 4-5. 豪州・NZ経済
    4-5-1. 政策決定指標
     (a) RBA金融政策
     (b) RBNZ金融政策
     (c) WP消費者信頼感指数
     (d1) 四半期住宅価格指数
     (d2) 四半期消費者物価指数
     (e1) ANZ広告求人件数
     (e2) 雇用統計
    4-5-2. 経済実態指標
     (a) 四半期GDP
     (b) 貿易統計
     (c) 小売売上高
     (d) 住宅ローン件数

ーーーーーーーー
【FX会社】
各社特徴があります。最初は資金にも限りがあるでしょうから1つの口座で、慣れたらいくつか口座を開いて自分が使いやすい会社を選ぶと良いでしょう。
ーーーーーーーー

DMM.com証券

FX口座数国内第1位はTVCMで有名。主要通貨のスワップポイントが高く、ドル円スプレッドも原則0.3銭と安い。2万円のキャッシュバック条件は、10万円入金+PC・スマホで3か月各500枚(週毎に各約40枚)の取引と意外に簡単!


外為ジャパン

キャッシュバック条件はDMM.comと同じ。0.1枚単位から取引可能で、ドル円中心の取引ならばスプレッドも原則0.3銭と安い。最初に口座開設したり自分で手法研究するために良いと思います。


ヒロセ通商

他社乗換ほか、キャッシュバックプログラム多数。スプレッドは、クロス円でUSD・EUR・NZDが有利、ドルストレートでEUR・GBP・AUDが有利。最小取引は1000通貨単位で初心者に優しい。スワップが良い会社です。


マトリックストレーダー

キャッシュバック条件はヒロセ通商と同じようです。特長は、スキャルピングOK公言・1日の取引上限なし・1000通貨単位取引可、といった点。


OANDA Japan

MT4業者はスプレッドが狭くても約定力が低い業者が多いなか、約定拒否なしが魅力。またHPの各種分析図表が美しく、あちこちのブログで引用されています。本ブログでは他人の著作物転載はしていないので、お見せできません。一度ご覧ください。


ライブスター証券

特徴は、スワップポイントが業界最高水準、証券口座とFX口座との間でリアルタイム資金連携。株とFXと両方やる方にお薦めです。



外為ファイネスト証券

特徴は、MT4最狭水準のスプレッド、EA利用可、指値制限なし、MT4サーバ国内設定、1000通貨取引可、です。

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2019年06月25日

6月26日経済指標(結果検証済)

明日は
11:00 RBNZ(NZ中銀)金融政策
の発表があります。

NZ情勢は、なかなか我々が報道を目にしません。直近の大きな流れは次の通りです。
2018年8月、NZ議会は海外投資資金による中古住宅購入を禁止しました。同年10月、TPP11の批准を行う一方で、11月には政府が5G規格で中国ファーウェイの技術を使う計画を却下しました。NZの対中姿勢は、米中の対立激化の様子を見ながら、それに合わせて旗幟鮮明です。
中国から流入する投資資金が減少したためか、2019年3月、RBNZは「見通しのリスクバランスは下方にシフト」し、「次の金利動向は引き下げの可能性がより高い」との声明を出しました。そして5月、RBNZは政策金利を1.75%から1.50%に引き下げました。

1906NZ政策金利310.png

既にRBNZの政策金利は過去最低水準となっています。先月は一時的にRBA(豪中銀)政策金利と同じになりましたが、RBAは今月利下げを行いました。豪州との政策金利差はまた0.25%に戻りました。
次の注目点は、FRBが今後利下げを複数回実施し、RBNZとの金利差が縮小し始めるかどうかです。もし対米金利差が縮小しても、米金利>NZ金利、という関係が変わらないと見込まれる限り、NZDの上値は限られます。

今回市場予想(前回結果)
・政策金利=現状維持(利下げ)

「市場予想通り現状維持」だったときの過去平均順跳幅/同値幅pips(2019年発表時平均)
・直前10-1分足 7/5(9/8)
・直前1分足 8/6(6/4)
・直後1分足 40/33(84/78)
・直後11分足 56/42(114/103)
2019年発表後は非常に大きな反応となっていますが、これは5月の利下げを見こしてです。なので、直近の反応の大きさは、今回アテにできません。G20会合での米中対話前なので、過去平均の半分ぐらいしか動かないと見ておいた方が良いでしょう。

「市場予想通り現状維持」だったときの過去傾向

1906NZ政策金利420.png

1906NZ政策金利430.png

1906NZ政策金利140.png

横軸=直後1分足終値pips、縦軸=直後11分足終値pips、ともに基準とする始値は直前1分足終値(発表時刻の窓明けを無視するため)

過去傾向に基づく取引方針
・直前1分足はショートで、利確/損切の目安を5pipsとし、目安に達しなくても発表10秒前には決済します。
一気に動くこともある期間なので、OCOで始めから5pips指定を行う方が良いでしょう。また直前1分足での取引で“遅くとも”発表10秒前の決済は、豪州とNZ指標での取引に必須です。とんでもなく動く場合があります。
・発表後の追撃は早期開始し、指標発表から1分を過ぎたら利確の機会を窺います。
・その後は、5pips程度を狙った短期利確の繰り返しを行います。
・直後1分足跳幅の50pips到達は、直後1分足終値からの追撃サインです。追撃を開始し、必ず直後11分足が終値をつける前に利確機会を見つけましょう。
以上




以下は7月4日に追記しています。
【事後検証】

RBNZ金融政策

1906NZ政策金利700.png

1906NZ政策金利800.png

以上

ーーー注記ーーー

本記事は、同じ指標の発表がある度に更新を繰り返して精度向上を図り、過去の教訓を次の発表時の取引で活かせるように努めています。がしかし、それでも的中率は75%程度に留まり、100%ではありません。詳細は「1. FXは上達するのか」をご参照ください。
そして、本記事は筆者個人の見解に基づいています。本記事に含まれる価格・データ・その他情報等は、本記事に添付されたリンク先とは関係ありません。また、取引や売買における意思決定を、本記事の記載通りに行うことは適切ではありません。そして、本記事の内容が資格を持った投資専門家の助言ではないことを明記しておきます。記載内容のオリジナリティや信頼性確保には努めているものの、それでも万全のチェックは行えていない可能性があります。
ポジションを持つ最終的なご判断は読者ご自身の責任となります。その点を予めご了承の上、本記事がFXを楽しむ一助となれば幸いです。

ーーー注記ーーー

本記事における分析シート、一部乃至は一連の体系化された手順を、個人の取引以外の目的で使用・公開・二次利用を行う場合には、著作権者及びFX手法研究会に対し、連絡を取り何らかの合意を行う必要があります。
注記以上




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タグ:RBNZ

2019年06月21日

6月21日経済指標(結果検証済)

本日は、
16:30 6月集計分独国PMI速報値
23:00 5月集計分米国中古住宅販売件数
の発表があります。

ーーー$€¥£A$ーーー

独国PMI速報値

市場予想(前回結果)
・製造業 44.6(44.3)
・サービス業 55.3(55.0)
・総合 52.5(52.6)
事前差異判別式の解は+1.1です。

過去平均順跳幅/同値幅pips(2019年発表時平均)
・直前10-1分足 9/5(6/4)
・直前1分足 4/3(2/1)
・直後1分足 11/9(23/19)
・直後11分足 19/14(34/25)
今年になって大きく反応しているのは、3月発表時が極端に大きく反応したためです。3月発表時を除くと、2019年発表時平均値は、
・直後1分足 16/12
・直後11分足 21/14
です。

過去傾向に基づく取引方針
・直前10-1分足は、最新値で事前差異との方向一致率が68%です。直近3回の発表時も、事前差異方向と一致しています。よって、今回はロングで、目安4pipsとします。
・直後1分足は、直近値で事前差異との方向一致率が33%です。但し、直近3回の発表時は、事前差異方向と2回一致、1回不一致です。今回は指標発表直前にショートで、発表直後の跳ねで利確/損切します。
・発表後は、最新値の直後1分足と直後11分足の方向一致率が73%です。そして、両者方向一致時に直後1分足跳幅を超えて直後11分足跳幅が反応を伸ばしたことは78%、がしかし、終値同士では反応を伸ばしたことが51%しかありません。よって、追撃は早期開始、早期決済とします。

ーーー$€¥£A$ーーー

米国中古住宅販売件数

取引はしません。
過去平均順跳幅/同値幅pipsは、
・直後1分足 5/3(2019年発表時平均は4/3)
・直後11分足 8/5(同上 6/3)
しかありません。
昨夜の米株価が大きく上昇していることと、週末の対イラン対立発言の警戒で、反応が小さくなりがちな本指標は取引不適、と考えます。

なお、今回の指標結果については、諸状況から市場予想を上回る可能性が高い(現時点予想値、529万件、+1.2%)、と見込んでいます。
以上




以下は6月22日に追記しています。
【事後検証】

独国PMI速報値

1906独国PMI速報700.png

1906独国PMI速報800.png

1906独国PMI速報900.png

あいたたた。

以上

ーーー注記ーーー

本記事は、同じ指標の発表がある度に更新を繰り返して精度向上を図り、過去の教訓を次の発表時の取引で活かせるように努めています。がしかし、それでも的中率は75%程度に留まり、100%ではありません。詳細は「1. FXは上達するのか」をご参照ください。
そして、本記事は筆者個人の見解に基づいています。本記事に含まれる価格・データ・その他情報等は、本記事に添付されたリンク先とは関係ありません。また、取引や売買における意思決定を、本記事の記載通りに行うことは適切ではありません。そして、本記事の内容が資格を持った投資専門家の助言ではないことを明記しておきます。記載内容のオリジナリティや信頼性確保には努めているものの、それでも万全のチェックは行えていない可能性があります。
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2019年06月19日

6月19日経済指標

本日(明日)は、
27:00 FOMC金融政策発表
が行われます。
リンク先は「政策変更1回前会合」の傾向分析です。

市場予想
・政策金利=現状維持で次回利下げ示唆
・ドットチャート中央値=市場は2.5回の利下げ織込済だが、それより少ない利下げ回数に留まる

過去平均順跳幅/同値幅pips(2018年4回平均)
・直前10-1分足 5/3(5/2)
・直前1分足 4/2(3/1)
・直後1分足 14/9(8/4)
・直後11分足 26/17(16/12)
※ 政策金利変更1回前の平均値です。

政策金利変更1回前のFOMC発表直前10-1分足は、過去、次のようになっていました。

1906FOMC310.png

この間、FOMC結論は利上げ路線でした。(ほぼ確実に)声明で次回利上げが示唆されるにも関わらず、陽線になるか陰線になるか、これでは事前に予想できません。

次に、政策金利変更1回前のFOMC発表直後11分足は、過去、次のようになっていました。

1906FOMC340.png

反応が小さいことはさておき、長いヒゲの発生頻度が高いことがわかります。

取引きするかどうかは、今夜考えます。

ーーー$€¥£A$ーーー

今夜のFOMC発表前後の取引は止めておきます。

一部で今回FOMCでの利下げも取りざたされており、利下げがなければUSDが買われる根拠となります。
また、既に市場が2.5回の利下げを織り込んでいるのに、ドットチャート中央値はそこまで利下げ回数とならないだろう、との予想通りなら、既に織り込み済みの利下げ回数が減るのだから、USDが買われる根拠となります。
でも、わかりません。
もし、一部の予想通りに今回利下げが行われたら、サプライズでUSDが一気に売られるでしょうから、事前にロングをオーダーしていた場合のダメージが大きすぎます。

取引は止めておきます。
上記USD買が起きたときのUSDJPY上昇幅に対し、上記USD売が起きたときのUSDJPY下落幅がかなり大きくなりそうです。USD買/売のそれぞれ根拠の確からしさの程度と、USD買/売が起きたときのそれぞれの程度が釣り合っているかがわかりません。
USD買になりそうな気がするものの、賭博性が強すぎる気がするので。
以上

2019年06月17日

6月17日経済指標(結果検証済)

本日は、
21:30 6月集計分米国NY連銀製造業景気指数
の発表があります。

市場予想(前回結果)
・指数 +12.1(+17.8)
事前差異判別式の解は△5.7です。

過去平均順跳幅/同値幅pips(2019年発表時平均)
・直前10-1分足 5/4(3/2)
・直前1分足 2/2(1/1)
・直後1分足 6/3(4/2)
・直後11分足 11/8(8/7)
詳細分析記事記載の通り、上記pipsは小売売上高・Phil連銀指数・PPIなどの他の指標と同時発表時を集計に含めていません。今回のように、NY連銀指数だけが発表されたときのチャートへの影響力を示しています。
具体的には、2019年発表時平均とは、3・4月発表分のみの平均値です。1月はPPIと同時発表、2月と5月は小売売上高と同時発表でした。

過去傾向に基づく取引方針
・指標発表直前に直前1分足値幅方向を見こして、それと同じ方向にオーダーします。利確/損切の目安は3pipsです。
最新値では、2015年以降の本指標単独発表時の直前1分足は事後差異と71%の方向一致率となっています。直前1分足の値幅方向は、本指標の市場予想に対する良し悪しを事前に示唆しがちです。
・それとは別に、指標発表直前に直前10-1分足と同じ方向にオーダーします。利確/損切は直後11分足形成までか、利確/損切の目安6pipsです。
最新値では、2015年以降の本指標単独発表時の直前10-1分足は直後11分足との方向一致率が67%です。3回に2回は、直前10-1分足の方向が直後11分足の方向を事前に示唆しがちです。
・追撃は、初期反応方向に早期開始、2分以内に決済します。3pipsも取れたら利確です。
・再追撃は、直後1分足値幅方向に3pipsも取れたら利確です。
※ 今週は19日3時に利下げ示唆ないしは利下げが焦点のFOMCがあります。これに伴い、強いトレンドが形成されていたら、追撃や再追撃は行いません(追撃や再追撃の方向が、たまたまトレンドと同じ方向になっていても、それは本指標による影響ではないため、方針外取引となります。
以上




以下は6月18日に追記しています。
【事後検証】

指標結果はマイナスに転じる悪化で、その割に反応は発表直後の陰線側への跳ねだけで、少しずつ戻していきました。
この動きは、2日後のFOMCを睨んでというより、指標悪化原因が米大統領によるメキシコへの関税問題で、それが既に解決済だったから、と解釈できます。
事後になれば色々わかっても、事前にはわからないものです。

1906米国NY景況感700.png

1906米国NY景況感800.png

1906米国NY景況感900.png

以上

ーーー注記ーーー

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初心者に優しくなっていますよね。
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2019年06月14日

6月14日経済指標

本日は、
11:00 5月集計分中国鉱工業生産・小売売上高・固定資産投資
21:30 5月集計分米国小売売上高
の発表があります。

ーーー$€¥£A$ーーー

米国小売売上高

市場予想(前回結果)
・前月比+0.6%(△0.2%)
・コア前月比+0.3%(+0.1%)
事前差異判別式の解は+0.6です。

過去平均順跳幅/同値幅pips(2019年発表平均)
・直前10-1分足5/3(3/2)
・直前1分足4/2(1/1)
・直後1分足19/13(13/8)
・直後11分足23/17(16/12)

過去傾向に基づく取引方針
・直前1分足は、直前10-1分足が陽線ならばショートをオーダーし、利確・損切りの目安は2pips程度です。
・直前10-1分足か直前1分足の跳幅が10pips以上に達したら、指標発表直前にそれら値幅方向にポジションをオーダーし、発表直後の跳ねで利確/損切です。これらが矛盾する場合、直前10-1分足の跳ねを優先します。
・指標発表後の初期反応を確認後は早期追撃開始です。発表から数分以内の利確を狙います。3pipsも取れたら、すぐに利確でも構いません。
・再追撃も、発表から数分以内なら3pipsを狙って繰り返しますが、事後差異が0〜△1.1の範囲内だったときは行いません。
平均的には直後11分足終値は直後1分足終値より反応を伸ばしているものの、たまに反転したときに大きく反転するので、再追撃は利確/損切の目安を小さくして繰り返す方が無難です。
以上




ーーー注記ーーー

本記事は、同じ指標の発表がある度に更新を繰り返して精度向上を図り、過去の教訓を次の発表時の取引で活かせるように努めています。がしかし、それでも的中率は75%程度に留まり、100%ではありません。詳細は「1. FXは上達するのか」をご参照ください。
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2019年06月12日

6月13日経済指標(結果検証済)

明日は、
10:30 5月集計分豪州雇用統計
21:30 5月集計分米国輸入物価指数
が発表されます。

米国輸入物価指数は取引しません。

ーーー$€¥£A$ーーー

豪州雇用統計

市場予想(前回結果)
・雇用者数増減+1.60万人(+2.84万人)
・失業率5.1%(5.2%)
・労働参加率65.8%(65.8%)
事前差異判別式の解は△1.9です。

過去平均順跳幅/同値幅pips(2019年発表時平均)
・直前10-1分足7/5(5/3)
・直前1分足7/5(3/2)
・直後1分足31/24(35/27)
・直後11分足36/28(37/26)
指標発表直後はかなり大きく反応しがちな指標です。

過去傾向に基づく取引方針
・直前10-1分足はショートで5pipsを狙います。
・直前1分足は、直前10-1分足が陽線ならショートをオーダーし、直前10-1分足が陰線を形成中なら指標発表2分前から陽線側に5pips跳ねるのを待って逆張りショートします。ともに、利確/損切の目安は3・4pipsとしておきましょう。
・前月集計分のANZ広告求人件数前月比の符号と、雇用者数増減の事前差異の符号が異なるとき、ANZ広告求人件数前月比の符号と同じ方向に指標発表直前にオーダーします。また、直前1分足が陰線のとき(陰線で終わりそうなとき)、指標発表直前にロングです。ともに、利確/損切は18pipsとし、ふたつのポジション方向が矛盾して両建てになるなら取引は中止です。
4月集計分のANZ広告求人件数前月比の符号はマイナスです。そして、今回(5月)の雇用者数増減の事前差異の符号もマイナスです。よって、今回はANZ広告求人件数前月比を参考にできません。そこで、明日は直前1分足が陰線で終わりそうなら、指標発表直前にロングをオーダーし、発表直後の跳ねで利確/損切します。
・指標発表後に反応方向を確認したら、指標発表から10秒待って反応方向を確認後に追撃開始です。遅くとも、指標発表から1分を過ぎたら利確の機会を窺います。騙しが発生しても、5〜10秒で反転することが多いためです。
・直後1分足形成中に40pipsに達したら追撃開始とし、仮に直後1分足終値がそれより戻しても気にしません。直後1分足順跳幅から直後1分足終値が10pips以上戻したときは、直後1分足終値でナンピンで追撃ポジションを加えます。最初の追撃ポジションだけでの利確/損切の目安は20pips、ナンピンも加えたときは、ふたつの追撃ポジションで40pipsを利確/損切の目安とします。
抜けたら追う閾値が発表1分以内の40pipsです。
以上




以下は6月13日18:30頃に追記しています。
【事後検証】

指標結果は失業率が予想より悪化し、雇用者数は予想を大きく上回りました。失業率は前月同値なので、この結果は悪い内容ではありません。

そのためか、発表直後10秒間は陽線側に跳ねました。がしかし、10秒過ぎには陰線側に転じました。
この動きについて、ロイターは指標内容が「パートタイム就労者増と労働参加率の上昇と生産能力余剰」な点を示していることを指摘し、「7月の0.25%の追加利下げ確率が52%から70%に上昇した」と伝えています。この反応は、利下げ確率の上昇に伴うものだったようです。

1905豪州雇用700.png

1905豪州雇用800.png

1905豪州雇用900.png

今後の豪州雇用統計発表予定は、7月19日、8月16日、9月13日、です。

ーーー注記ーーー

本記事は、同じ指標の発表がある度に更新を繰り返して精度向上を図り、過去の教訓を次の発表時の取引で活かせるように努めています。がしかし、それでも的中率は75%程度に留まり、100%ではありません。詳細は「1. FXは上達するのか」をご参照ください。
そして、本記事は筆者個人の見解に基づいています。本記事に含まれる価格・データ・その他情報等は、本記事に添付されたリンク先とは関係ありません。また、取引や売買における意思決定を、本記事の記載通りに行うことは適切ではありません。そして、本記事の内容が資格を持った投資専門家の助言ではないことを明記しておきます。記載内容のオリジナリティや信頼性確保には努めているものの、それでも万全のチェックは行えていない可能性があります。
ポジションを持つ最終的なご判断は読者ご自身の責任となります。その点を予めご了承の上、本記事がFXを楽しむ一助となれば幸いです。

ーーー注記ーーー

本記事における分析シート、一部乃至は一連の体系化された手順を、個人の取引以外の目的で使用・公開・二次利用を行う場合には、著作権者及びFX手法研究会に対し、連絡を取り何らかの合意を行う必要があります。
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6月12日経済指標(結果検証済)

本日は
21:30 5月集計分米国CPI
が発表されます。

市場予想(前回結果)
・前月比+0.1%(+0.3%)
・前年比+1.9%(+2.0%)
・コア前月比+0.2%(+0.1%)
・コア前年比+2.1%(+2.1%)
事前差異判別式の解は+0.4です。

過去平均順跳幅/同値幅(2019年発表時平均)
・直前10-1分足6/4(2/1)
・直前1分足5/4(2/1)
・直後1分足17/12(7/5)
・直後11分足23/15(11/7)
2019年になって反応が小さくなっています。
がしかし、現在、米国債券市場ではFRBが7月に利下げを行うかが注目されています。FRBの政策変更の可能性が話題になっているとき、CPIへの反応は大きくなりがちなため、注意しましょう。

過去傾向に基づく取引方針
・直前1分足が10pips以上跳ねたときは、指標発表直前にそれとは逆のポジションをオーダーします。そうならなかった場合、直前10-1分足が陰線だったときに指標発表直前にロングをオーダーし、発表直後の跳ねで利確・損切します。
・指標発表後に反応方向を確認したら、追撃は早期開始です
・発表から1分を過ぎると、直後1分足終値を超えて直後11分足終値が反応を伸ばしていたことは42%しかありません。早期に追撃開始した場合、利確は早い方が良いでしょう。
以上




以下は6月13日20時過ぎに追記しています。
【事後検証】

結果は全体に予想を下回り、反応は陰線でした。
現在、物価上昇の弱さはFRB利下げと絡めて解釈されます。日経新聞は「インフレ圧力の弱さを受けて、市場ではFRBによる利下げが早まるとの見方が強まった」と伝えていました。

1905米国CPI700.png

1905米国CPI800.png

1905米国CPI900.png

次回発表は7月11日です。
以上

ーーー注記ーーー

本記事は、同じ指標の発表がある度に更新を繰り返して精度向上を図り、過去の教訓を次の発表時の取引で活かせるように努めています。がしかし、それでも的中率は75%程度に留まり、100%ではありません。詳細は「1. FXは上達するのか」をご参照ください。
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タグ:米国CPI

2019年06月11日

6月11日経済指標(結果検証済)

本日は
17:30 4・5月集計分英国雇用統計
が発表されます。

市場予想(前回結果)
・平均所得前年比(含ボーナス)+3.2%(+2.9%)
・失業率3.8%(3.8%)
事前差異判別式の解は0です。

過去平均順跳幅/同値幅(2019年平均)
・直前10-1分足14/10(7/3)
・直前1分足7/4(5/2)
・直後1分足26/18(5/5)
・直後11分足35/23(10/6)
大きく反応すると思っていた指標がそうでもないと、利確のタイミングを逸しがちです。本指標は最近、反応が以前に比べてかなり小さいので注意しましょう。

過去傾向に基づく取引方針
・直前10-1分足は、ロングで5pipsを狙います。
・直前1分足はショートで3pipsを狙います。但し、直前10-1分足が陰線だったときは取引中止です。
・直後1分足終値が10pips未満なら、追撃は諦めましょう。指標結果に関係なく動きが決まる日です。
・直後1分足終値が10pips以上なら、発表から3分程度のうちに直後1分足順跳幅の高値/安値を更新しがちです。このとき5pipsを目安に追撃しましょう。
・直後1分足が40pips以上なら、追撃は徹底です。
以上




以下は6月14日に追記しています。
【事後検証】

結果は前回より悪化したものの、予想を上回りました。

1905英国雇用700.png

1905英国雇用800.png

1905英国雇用900.png

以上

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2019年06月07日

6月7日経済指標(結果検証済)

本日は
21:30 5月集計分米国雇用統計
が発表されます。

市場予想(前回結果)
・NFP増減+18.5万人(+26.3万人)
・失業率3.6%(3.6%)
・平均時給前月比+0.2%(+0.3%)
事前差異判別式の解は△8.0です。

過去平均順跳幅/同値幅pips(2018年平均:2019年平均)
・直前10-1分足 5/3(4/2:4/2)
・直前1分足 10/8(3/2:3/2)
・直後1分足 39/29(21/15:22/12)
・直後11分足 48/32(25/17:22/12)

過去傾向に基づく取引方針
・直前10-1分足は、事前差異判別式の解の符号がマイナスならショート、プラスならロングで、利確/損切の目安は3・4pipsぐらいで良いでしょう。
・NFPと平均時給のどちらかに過大反動が期待できるとき、もう一方の事前差異が過大反動方向と同じとき、その方向にポジションをオーダーします。発表直後の跳ねで利確/損切です。
前月NFPは+26.3万人でした。今回のNFPは過大反動(反動を見こした低めの市場予想を更に下回る)の可能性が高い、と見込めます。一方、失業率は前回3.6%、今回予想が3.6%で、完全雇用と見なせる水準ゆえ、もし発表結果に0.1%ぐらいの差異が生じてもチャートに大きな影響を与えない、と見込めます。
よって、発表直前にショートをオーダーし、発表直後の跳ねで利確/損切します。
・発表直後の追撃は早期開始、早期終了です。
・直後1分足跳幅がもし70pipsに達したら、同終値がつく頃まで待って追撃し15pipsの利確を狙います。但し、直後11分足終値がつくまで伸び続けたことは少なく、発表から数分で15pipsの利幅に達しなければ、どこかで決済しておいた方が良いでしょう。
・直後1分足終値を基準に、それを上回れば直後1分足終値に向けた戻しを狙って指標結果に対し逆張り、下回れば再反転して直後1分足終値に向けて指標結果に対し順張りの機会を窺います。目安は3pips程度を狙える場合です。
以上




以下は7月4日に追記しています。
【事後検証】

米国雇用統計

1905米国雇用指標700.png

1905米国雇用指標800.png

1905米国雇用指標900.png

以上

ーーー注記ーーー

本記事は、同じ指標の発表がある度に更新を繰り返して精度向上を図り、過去の教訓を次の発表時の取引で活かせるように努めています。がしかし、それでも的中率は75%程度に留まり、100%ではありません。詳細は「1. FXは上達するのか」をご参照ください。
そして、本記事は筆者個人の見解に基づいています。本記事に含まれる価格・データ・その他情報等は、本記事に添付されたリンク先とは関係ありません。また、取引や売買における意思決定を、本記事の記載通りに行うことは適切ではありません。そして、本記事の内容が資格を持った投資専門家の助言ではないことを明記しておきます。記載内容のオリジナリティや信頼性確保には努めているものの、それでも万全のチェックは行えていない可能性があります。
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2019年06月04日

6月4日経済指標(結果検証済)

本日は、
10:30 5月集計分豪州小売売上高
13:30 RBA金融政策
が発表されます。

今日は中国指標の発表もないため、小売売上高発表後はRBA発表に向けた動きとなります。RBAは今回「利下げを行う」と予想されています。
注意すべき点は、AUDJPY週足が4月15日週から先週まで7週続けて陰線、AUDUSDは先々週から今朝まで3週弱続けて陽線と、AUD売が続いていました。もし市場予想通り利下げが行われても、単純にAUDを売り続ける訳にはいきません。AUD売テーマ終了に伴う陽線側への反転の可能性も踏まえて取引する必要があります。

2015年以降、RBAが市場予想通り利下げを行ったことは4回あります。そのうち、市場予想通り利下げだったことは2回(2015年5月と2016年8月)です。
この2回の反応実績は、直前10-1分足がともに陰線、直後1分足は2015年が陰線で2016年が陽線、直後11分足はともに陽線でした。
利下げでも、陰線側への追撃は短時間に留めておいた方が無難です。

市場予想(前回結果)
・政策金利1.25%(1.50%)

過去の市場予想通り利下げ時の順跳幅/値幅pips(2015年:2016年)
・直前10-1分足△7/△5:△13/△6
・直前1分足△5/△5:△41/△41
・直後1分足△85/△9:+27(逆跳幅は△24)/+22
・直後11分足+70(逆跳幅は△85)/+34:+27(逆跳幅は△24)/+22
発表直後こそ陰線側に振れたものの、その後は陽線側に転じています。

過去傾向に基づく取引方針
・直前10-1分足は、ショートで目安10pipsを狙います。
・発表直前にショートです。発表から1分以内に決済し、発表直後数秒以内の跳ねで20pips以上あれば利確します。損切りは40pipsを目安にします。
・発表直前に両建てでロングも持っておきます。発表から3分以内に決済し、発表直後数秒以内の跳ねで30pips以上あれば利確します。損切りは50pipsを目安にします。
・発表後10分間、10pips狙いのロングを繰り返しオーダーします。但し「市場予想に反して現状維持」だったときは、発表後の取引は止めます。
以上




以下は7月4日に追記しています。
【事後検証】

RBA金融政策

1906豪州RBA700.png

1906豪州RBA800.png

以上

ーーー注記ーーー

本記事は、同じ指標の発表がある度に更新を繰り返して精度向上を図り、過去の教訓を次の発表時の取引で活かせるように努めています。がしかし、それでも的中率は75%程度に留まり、100%ではありません。詳細は「1. FXは上達するのか」をご参照ください。
そして、本記事は筆者個人の見解に基づいています。本記事に含まれる価格・データ・その他情報等は、本記事に添付されたリンク先とは関係ありません。また、取引や売買における意思決定を、本記事の記載通りに行うことは適切ではありません。そして、本記事の内容が資格を持った投資専門家の助言ではないことを明記しておきます。記載内容のオリジナリティや信頼性確保には努めているものの、それでも万全のチェックは行えていない可能性があります。
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タグ:RBA