目指せおくりびと　日々の投資日記

〇はじめに
前回の記事では、日経225オプションの取引コストについて解説しました。
今回は、日経225オプションのボラティリティについて、詳しく解説していきます。

〇ボラティリティとは？
ボラティリティとは、オプション価格の変動性を表す指標です。
ボラティリティが高いほど、オプション価格が大きく変動する可能性が高くなります。

〇ボラティリティの計算方法
ボラティリティの計算方法は、いくつかありますが、一般的にはインプライドボラティリティと呼ばれる指標が用いられます。
インプライドボラティリティは、現在のオプション価格から算出されるボラティリティであり、将来のオプション価格の変動性を予測するために用いられます。
日経平均VIといわれるのがそれにあたります。
アメリカだとVIX、恐怖指数とか言われるやつですね。

〇ボラティリティの影響
ボラティリティは、オプション価格に様々な影響を与えます。

・オプションプレミアム: ボラティリティが高いほど、オプションプレミアムは高くなります。
・オプションの権利行使: ボラティリティが高いほど、オプションの権利行使される可能性が高くなります。


〇ボラティリティの活用
ボラティリティは、オプション取引において様々な戦略に活用することができます。

・インカムゲイン戦略: ボラティリティが高いほど、オプションプレミアム収入が大きくなります。
・キャピタルゲイン戦略: ボラティリティが高いほど、オプション価格が大きく変動する可能性が高いため、大きな利益を狙うことができます。

〇まとめ
日経225オプションのボラティリティは、オプション取引において非常に重要な要素です。
投資家は、ボラティリティを理解し、適切な戦略を立てることが重要です。
基本は、ボラティリティが低い時にオプションを買い、ボラティリティが高い時に売るです。
日経平均が動かなくてもボラティリティが上がれば、プレミアムがあがります。
難しいのは、いつボラティリティがあがるのかです。
だいたいが、突然吹き上がるので予想するのはなかなか難しいです。

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