FX用経済指標分析

2017.1/18.22:30に、米国物価指標「消費者物価指数（CPI）」の発表が予定されています。今回は2016年12月分の発表となります。

以下の調査・分析結果に基づき次の3つのシナリオが用意できました。


※ 結果を「追記欄」に記載しています。PCでご覧の方は最下部に、スマホの方は末尾の「続きはこちらから...」でご覧いただけます。

【1. 指標概要】

消費者物価指数（CPI）は、消費者が購入するモノやサービスなどの価格を指数化した指標です。対象は、全米87都市に住む一般消費者世帯(全人口の80％)が購入する「商品」と「サービス」となっています。コアCPIというのは、価格変動の大きいエネルギーと食品を除いた指数です。

FRBは「前年比2％」の物価上昇を目標としています。主な物価指標には輸入物価指数・生産者物価指数（PPI）・消費者物価指数（CPI）が挙げられますが、CPIはそれらの中で最重要指標とされています。原則は、CPIが低すぎれば購買意欲を刺激するために利下げを行う可能性があり、高すぎれば利上げを行う可能性があります。


本指標について既に公開されている情報を整理します。
以下の調査・分析は、2015年1月分から前回2016年11月分までの23回の集計結果に基づきます。





改善傾向が続いています。CPI前年比は先月までに4回続けて改善となっており、今回は少し心配ですね。






直前1分足に陰線が目立ちます。直後1分足と10分足とは陽線が目立つようです。
直後1分足跳幅が20pips以上となったことは12回（母数23回）あります。そのうち、1分足値幅方向と10分足値幅方向が一致したことは10回（母数12回）です。但し、直後1分足の反応が大きいときに1分足と10分足の方向一致率が高くても、必ずしも10分足が1分足よりも大きくなるとは限らないのでご注意を。


対比分析は割愛します。




過去平均を見る限り、直後1分足終値と同10分足跳幅の差が14pipsあります。



直前1分足の陰線率が95％、直後1分足の陽線率が81％となっています。
また、直後1分足値幅方向と同10分足値幅方向の一致率が81％となっています。



ポジションを持つ上で役立ちそうな特徴は見いだせませんでした。


以上の調査・分析結果に基づき次の3つのシナリオが用意できました。





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本記事における分析シート、一部乃至は一連の体系化された手順を、個人の取引以外の目的で使用・公開・二次利用を行う場合には、著作権者及びFX手法研究会に対し、連絡を取り何らかの合意を行う必要があります。


2017.1/18.22:30に、米国物価指標「CPI」が発表されました。


今回の指標結果を下表に纏めておきました。



今回の取引結果を下表に纏めておきました。



分析通り直前1分足は陰線、直後1分足は陽線となりました。がしかし、直後1分足と10分足の方向は一致したものの、値幅は1分足の方が大きくなりました。
シナリオ3において利確できたのはタイミングが良かったためであり、危ういところでした。