FX用経済指標分析

本日は
17:30　3月集計分英国製造業PMI
18:00　3月集計分欧州HICP速報値
21:30　2月集計分米国小売売上高
23:00　3月集計分米国ISM製造業景況指数
が発表されます。


英国製造業PMI

市場予想（前回結果）
・指数51.2（52.0）
事前差異判別式の解は△0.8です。

過去平均順跳幅／同値幅pips（2018年平均：2019年平均）
・直前10-1分足13／9（10／5：13／7）
・直前1分足7／5（5／3：6／5）
・直後1分足19／14（13／9：10／9）
・直後11分足28／19（14／11：23／10）

過去傾向に基づく取引方針
・直前1分足は、事前差異と直前10-1分足の方向が一致したら、その逆方向にオーダーです。利確／損切の目安は4pips程度を狙い、遅くとも発表10秒前には決済しておきましょう。
・指標発表直後は、反応方向を確認したら早期追撃開始し、発表から1分を過ぎたら利確の機会を窺います。
早期追撃開始で高値掴み／安値掴みをするリスクが生じる点への備えは、ポジションをいつもの半分程度にしておき、指標発表から1分以内の戻しがあれば1回だけならナンピンしても良いでしょう。
・指標発表から1分を過ぎたら、利幅4pips程度が狙えるときに短期再追撃の繰り返しです。


欧州HICP速報値

市場予想（前回結果）
・前年比＋1.5％（＋1.5％）
・コア前年比＋0.9％（＋1.0％）
事前差異判別式の解は△0.1です。

過去平均順跳幅／同値幅pips（2018年平均：2019年平均）
・直前10-1分足8／6（7／5：3／2）
・直前1分足4／3（2／1：1／1）
・直後1分足8／6（5／4：4／3）
・直後11分足16／10（10／6：7／3）

過去傾向に基づく取引方針
・直前10-1分足は、判別式の解の符号と逆方向にポジションをオーダーし、利確／損切の目安は5pipsぐらいにしておけば良いでしょう。
・直前10-1分足が15pips跳ねたら、指標発表直前まで待ってその跳ねた方向にポジションをオーダーします。そして、指標発表直後の跳ねで利確／損切です。
・直後1分足が陰線なら、追撃で5pipsを狙います。


米国小売売上高

市場予想（前回結果）
・前月比＋0.3％（＋0.2％）
・コア前月比＋0.4％（＋0.9％）
事前差異判別式の解は＋0.6です。

過去平均順跳幅／同値幅pips（2018年平均：2019年平均）
・直前10-1分足5／3（5／3：2／1）
・直前1分足4／3（2／1：2／1）
・直後1分足19／14（7／5：14／9）
・直後11分足24／18（11／7：20／15）

過去傾向に基づく取引方針
・直前1分足は、直前10-1分足が陽線ならばショートで、利確・損切りの目安は2pips程度です
・前月のコア前月比が＋0.7を超えているので、コア前月比は過大反動で市場予想を下回る可能性が高いと見込みます。指標発表直前にショートをオーダーです。
・指標発表後の追撃は早期開始です。
・再追撃も、発表から数分以内なら3pipsを狙って繰り返しますが、事後差異が0〜△1.1の範囲内だったときは行いません。
・直後1分足跳幅が30pips以上だったときは、直後1分足終値で追撃ポジションをオーダーし、利確／損切を20pipsで行います。


米国ISM製造業景況指数

結果は市場予想を上回り、反応は陽線でした。昨年中盤に14年ぶりの高水準を付けてからは下降基調がはっきりしていたため、本結果に対し比較的大きな陽線で反応しました。
今回は、雇用指数が3年ぶりの大幅上昇をしていました。とは言え、2日後のADPでは製造業の雇用者数が減少しているので、5日の雇用統計NFP改善の論拠にはならないでしょう。
その他、輸出受注が2年ぶりの低水準となっており。米中通商対立が影響しているようです。

市場予想（前回結果）
・景況指数54.2（54.2）
・価格指数52.5（49.4）
事前差異判別式の解は＋3.1です。

過去平均順跳幅／同値幅pips（2018年平均：2019年平均）
・直前10-1分足6／4（5／4：4／2）
・直前1分足4／2（2／1：3／2）
・直後1分足13／9（7／5：27／27）
・直後11分足18／13（10／6：38／26）

過去傾向に基づく取引方針
・発表時には、直前10-1分足が10pips以上跳ねたら指標発表直前に逆方向にオーダーし、直前1分足が10pips以上跳ねたら指標発表直前に同じ方向にオーダーします。どちらも起きたら直前10-1分足のサインを重視し、指標発表直後の跳ねで利確／損切します。
・それとは別に、指標発表直前に直前10-1分足が陽線なら、いつもの半分の規模でロングをオーダーし、10分以内に目安20pipsの利確／損切を目指します。
但し、この方針は方向だけを判定対象とし、目安到達有無は判定対象に含めません。直後1分足が終値△6pips以上の陰線となった場合は、その時点で損切です。
・追撃は、指標発表後に反応方向を確認したら早期開始し、発表から1分を経過したら利確の機会を早めに探った方が良さそうです。1分経過以前であっても、3pipsも取れたらその時点で利確で構いません。
・再追撃を行うなら、ポジションを長持ちするより、短期利確を繰り返す方が良さそうです。ポジションオーダー3pips以上を狙ってです


以下は4月1日23:40頃に追記しています。

英国製造業PMI




欧州HICP速報値




米国小売売上高





米国ISM製造業景況指数





本記事は、同じ指標の発表がある度に更新を繰り返して精度向上を図り、過去の教訓を次の発表時の取引で活かせるように努めています。がしかし、それでも的中率は75％程度に留まり、100％ではありません。詳細は「1. FXは上達するのか」をご参照ください。
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