FX用経済指標分析

'17.01/13.22:30に米国実態指標「小売売上高」が発表されます。今回は2016年12月分の発表です。

今回は次のようにポジションを持つ予定です。実際にどうするかは直前のチャートを見て決めたいと思います。
結果は事後に報告します。


上記結論に至る調査・分析結果は次の通りです。
まず、既出情報の結果は次の通りでした。

• 米国個人消費はGDPの約70％を占めています。もともと、年末のクリスマス商戦の結果を確認する材料として、1月に発表される数値には注目が集まっています。加えて、今回は11月の大統領選挙後の動きがどのように表れるかが注目されています。
  
• 前月比は前回発表が0.1・市場予想が0.7、除自動車は前回発表が0.2・市場予想が0.5となっており、いずれも今回発表は改善が予想されています。
  
• 指標発表直前1分足には陰線が目立つように見受けられます。
  あと、指標発表前に跳幅が5pipsに達したのは、10-1分足が14回、1分足が16回です。がしかし、10pipsに達したことは10-1分足が0回で1分足は4回しかありません。
  指標発表後に跳幅が20pipsに達したのは、1分足が16回、10分足が16回です。過去に最も反応が大きかったことは40pips強となっています。
  逆に、ポジションを持って20pipsも含損が発生したら、挽回できる可能性は小さいと言えるでしょう。

そして、反応性分析・反応一致性分析・指標一致性分析の結果は次の通りでした。

• 反応性分析の結果、指標発表直後1分足終値がつく頃にポジションを取得し、同10分足跳幅で11pips程度を狙って解消するというシナリオ案が有効と思われます。こちらのシナリオはポジションを取得しやすく、反応方向を見極めてからポジションを取れるので安全です。。
  
• 反応一致性分析では期待的中率75％以上のシナリオ案がふたつありました。
  指標発表直前1分足の陰線率が91％あることがわかりました。但し、過去のデータを調べてみると、直前1分足の平均跳幅は6pips、平均値幅は4pipsしかないことがわりました。pipsは小さいものの陰線率91％ですから、直前1分足始値直前にポジションを取得し、指標発表直前までに4pips程度を狙って解消するシナリオが成り立ちます。
  また、直前10-1分足と直後1分足・10分足の方向一致率は76％に達しています。従って、指標発表直前に10-1分足と同じ方向にポジションを取得し、指標発表後に跳幅で25pips程度を狙って解消するというシナリオが成り立ちます。

よって、実際の取引では上述の通りにポジションを持つことが適切と思われます。但し、実際の取引ではチャートの動きをみて、無理をしてまで取引する意義はありません。

【1. 指標概要】

米国個人消費はGDPの約70％を占めています。米国は世界一の消費大国のため、米国の景気の良否を把握する上で重要視されています。

本指標は、米国商務省経済分析局（BEA）が、小売・サービス業等約5,000社の月間の売上高を集計して毎月第2週に前月分を発表します。
耐久財と非耐久財とに大別され、特に自動車販売・同部品の比重が大きいという特徴があります。そのため、個人消費の動向を確認する上で自動車販売を除いた指標値も同時発表されます。項目別では、自動車や電気製品、建設資材、ガソリンスタンド、総合小売店などの前月比と実額を発表します。
結果は、米国商務省経済分析局(BEA)によるGDP概算の資料や、米労働省労働統計局による生産者物価指数（PPI）のデータにも利用されています。

年末のクリスマス商戦の結果を確認する材料として、1月に発表される数値には特に注目が集まります。


本指標について既に公開されている情報を整理します。




過去からの市場予想と発表結果について以下に示します。


前月比は前回発表が0.1・市場予想が0.7、除自動車は前回発表が0.2・市場予想が0.5となっており、いずれも今回発表は改善が予想されています。


過去の本指標発表前後の始値規準ローソク足を一覧します。



指標発表直前1分足には陰線が目立つように見受けられます。
あと、指標発表前に跳幅が5pipsに達したのは、10-1分足が14回、1分足が16回です。がしかし、10pipsに達したことは10-1分足が0回で1分足は4回しかありません。
指標発表後に跳幅が20pipsに達したのは、1分足が16回、10分足が16回です。過去に最も反応が大きかったことは40pips強となっています。
逆に、ポジションを持って20pipsも含損が発生したら、挽回できる可能性は小さいと言えるでしょう。


対比分析は割愛します。


既出情報の結果を以下に纏めておきます。

• 米国個人消費はGDPの約70％を占めています。もともと、年末のクリスマス商戦の結果を確認する材料として、1月に発表される数値には注目が集まっています。加えて、今回は11月の大統領選挙後の動きがどのように表れるかが注目されています。
  
• 前月比は前回発表が0.1・市場予想が0.7、除自動車は前回発表が0.2・市場予想が0.5となっており、いずれも今回発表は改善が予想されています。
  
• 指標発表直前1分足には陰線が目立つように見受けられます。
  あと、指標発表前に跳幅が5pipsに達したのは、10-1分足が14回、1分足が16回です。がしかし、10pipsに達したことは10-1分足が0回で1分足は4回しかありません。
  指標発表後に跳幅が20pipsに達したのは、1分足が16回、10分足が16回です。過去に最も反応が大きかったことは40pips強となっています。
  逆に、ポジションを持って20pipsも含損が発生したら、挽回できる可能性は小さいと言えるでしょう。

まず、本指標発表直後の反応を平均値で捉えてみます。


過去2年間の反応を見る限り直後10分足値幅が18pipsしかなく、あまり魅力的な取引はできそうにありませんね。

反応性分析の結果は次のようになります。
比較的安全で合理的にほどほどのpipsが稼げそうなシナリオ案はひとつしかありません。


ふたつのシナリオ案が残りました。シナリオ案11は、指標発表直後1分足終値がつく頃にポジションを取得し、同10分足跳幅で11pips程度を狙って解消するというものです。こちらのシナリオはポジションを取得しやすく、反応方向を見極めてからポジションを取れるので安全です。


反応一致性分析の結果は次のようになります。



指標発表直前1分足の陰線率が91％あることがわかりました。但し、過去のデータを調べてみると、直前1分足の平均跳幅は6pips、平均値幅は4pipsしかないことがわりました。pipsは小さいものの陰線率91％ですから、直前1分足始値直前にポジションを取得し、指標発表直前までに4pips程度を狙って解消するシナリオが成り立ちます。
また、直前10-1分足と直後1分足・10分足の方向一致率は76％に達しています。従って、指標発表直前に10-1分足と同じ方向にポジションを取得し、指標発表後に跳幅で25pips程度を狙って解消するというシナリオが成り立ちます。


指標一致性分析の結果は次のようになります。


指標一致性分析の結果は期待的中率75％に達するシナリオ案が見いだせませんでした。


反応性分析・反応一致性分析・指標一致性分析の結果を以下に纏めておきます。

• 反応性分析の結果、指標発表直後1分足終値がつく頃にポジションを取得し、同10分足跳幅で11pips程度を狙って解消するというシナリオ案が有効と思われます。こちらのシナリオはポジションを取得しやすく、反応方向を見極めてからポジションを取れるので安全です。。
  
• 反応一致性分析では期待的中率75％以上のシナリオ案がふたつありました。
  指標発表直前1分足の陰線率が91％あることがわかりました。但し、過去のデータを調べてみると、直前1分足の平均跳幅は6pips、平均値幅は4pipsしかないことがわりました。pipsは小さいものの陰線率91％ですから、直前1分足始値直前にポジションを取得し、指標発表直前までに4pips程度を狙って解消するシナリオが成り立ちます。
  また、直前10-1分足と直後1分足・10分足の方向一致率は76％に達しています。従って、指標発表直前に10-1分足と同じ方向にポジションを取得し、指標発表後に跳幅で25pips程度を狙って解消するというシナリオが成り立ちます。

よって、実際の取引では次のようにポジションを持つことが適切と思われます。但し、実際の取引ではチャートの動きをみて、無理をしてまで取引する意義はありません。






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