FX用経済指標分析

本日は、

17:30　12月集計分独国PMI速報値
22:30　11月集計分米国小売売上高
23:15　11月集計分米国設備稼働率・鉱工業生産・製造業生産

の発表があります。


独国PMI速報値
反応方向への影響は、製造業PMI＞総合＞サービス業PMI、の順です。最近は反応が大きく、発表から10数分ぐらい同じ方向に反応を伸ばしがちです。
16時頃から、EURが売られているのか買われているのか、事前にチェックしておきましょう。それと同じ方向に伸びているなら、追撃は徹底しても良いでしょう。

市場予想（前回改定値結果）
・製造業51.8（51.8）
・サービス業53.3（53.4）
・総合52.5（52.3）
事前差異判別式の解は△0.2です。

過去順跳幅平均／同値幅（2018年）
・直前10-1分足9／5（7／4）
・直前1分足4／3（3／2）
・直後1分足10／7（18／12）
・直後11分足17／13（26／19）
最近は発表後の反応が大きくなっています。

過去傾向に基づく取引方針
・事前差異がマイナスのとき直前1分足が陰線なら、指標発表直前にロングをオーダーし、発表直後の跳ねで利確／損切します。
・直後1分足が指標発表後の実態差異と同じ方向のとき追撃を行います。


米国小売売上高
先日のCPI発表ではほとんど反応しませんでした。コア小売売上高は、前月が＋0.7以上だった翌月に市場予想を下回る傾向（過大反動）があります。

市場予想（前回結果）
・前月比＋0.1％（＋0.8％）
・コア前月比＋0.2％（＋0.7％）
事前差異判別式の解は△0.2です。コア前月比の前月結果は、今回の発表で過大反動を起こす条件を満たしています。

過去順跳幅平均／同値幅（2018年）
・直前10-1分足5／3（5／4）
・直前1分足4／3（2／1）
・直後1分足20／14（7／5）
・直後11分足25／18（11／8）
最近の反応は小さくなっています。

過去傾向に基づく取引方針
・直前1分足は、直前10-1分足が陽線ならばショートをオーダーし、利確・損切りの目安は2pips程度です。
・コア前月比に過大反動が期待できるとき、指標発表直前に反動方向にポジションをオーダーし、発表直後の跳ねで利確／損切です。今回はショートです。
・直前10-1分足か直前1分足の跳幅が10pips以上に達したら、指標発表直前にそれら値幅方向にポジションをオーダーし、発表直後の跳ねで利確／損切です。これらが矛盾する場合、直前10-1分足の跳ねを優先します。
・指標発表後の初期反応を確認後は早期追撃開始です。発表から数分以内の利確を狙います。3pipsも取れたら、すぐに利確でも構いません。
・再追撃も、発表から数分以内なら3pipsを狙って繰り返しますが、事後差異が0〜△1.1の範囲内だったときは行いません。
平均的には直後11分足終値は直後1分足終値より反応を伸ばしているものの、たまに反転したときに大きく反転するので、再追撃は利確／損切の目安を小さくして繰り返す方が無難です。


米国設備稼働率・鉱工業生産・製造業生産

市場予想（前回改定値結果）
・設備稼働率78.6％（78.4％）
・製造業生産前月比＋0.3％（＋0.3％）
・鉱工業生産前月比＋0.3％（＋0.1％）
事前差異判別式の解は＋0.2です。

過去順跳幅平均／同値幅（2018年）
・直前10-1分足6／4（4／2）
・直前1分足3／2（2／1）
・直後1分足5／4（3／2）
・直後11分足9／5（7／4）
最近は反応が小さくなっています。

過去傾向に基づく取引方針
・追撃は、指標発表直後に反応方向を確認したら早期開始し、指標発表から1分が過ぎたら利確の機会を窺います。


以下は12月16日に追記しています。

独国PMI速報値




米国小売売上高




米国設備稼働率・鉱工業生産・製造業生産






本記事は、同じ指標の発表がある度に更新を繰り返して精度向上を図り、過去の教訓を次の発表時の取引で活かせるように努めています。がしかし、それでも的中率は75％程度に留まり、100％ではありません。詳細は「1. FXは上達するのか」をご参照ください。
そして、本記事は筆者個人の見解に基づいています。本記事に含まれる価格・データ・その他情報等は、本記事に添付されたリンク先とは関係ありません。また、取引や売買における意思決定を、本記事の記載通りに行うことは適切ではありません。そして、本記事の内容が資格を持った投資専門家の助言ではないことを明記しておきます。記載内容のオリジナリティや信頼性確保には努めているものの、それでも万全のチェックは行えていない可能性があります。
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