FX用経済指標分析

昨日は、米企業決算が好調でVIX指数は17.6まで下がり、米株価が大幅に上昇したようです。今朝の時点では一難去ったと思っていましたが、一難去ったかどうか少し慎重になっておいた方が良いかも知れません。

今夜27時にFOMC議事録が公表されます。起きていられないので取引する気はないものの、この議事は9月利上げを決めたFOMCのときのものです。このFOMC直後の市場の利上げ予想は、12月利上げと2019年3回の利上げとの解説が多かったと記憶しています。議事録公表で万が一にも再び金利が急騰すれば、株価が再下落する恐れがあります。

EU首脳会議は18日終了と報道されています。今朝の時点でブリグジット絡みでの大きな報道はないようですが、油断できません。
そして、今週の最後の目玉イベントは、19日の中国GDPの発表です。先週発表された中国貿易統計では、むしろ駆け込み輸出で対米貿易黒字は過去最大でしたが、米中貿易摩擦の影響がGDP数字にどう表現されるかが中国統計では予想できません。

「オオカミが来る」という話はいつもいつもあるので、つい不感症になりがちです。でも、今は2月以来の株価暴落直後ということもあって、あまり積極的に取引したくない時期です。日足チャートでの転換線と基準線は112.8円付近でクロスしかけています。


本日は、

• 17:30　9月集計分英国物価統計
  
• 27:00　9月25・26日FOMC分議事要旨

が発表されます。

英国物価統計では、CPI上昇が成長と利上げに繋がるため陽線での反応が素直だと言えます。がしかし、現在の英国状況でそう言えるのか疑問があります。過去の反応方向は、CPI前月比＞CPI前年比、の順に、市場予想との差異の大きさと方向の影響を受けます。RPIやPPIは、CPIが市場予想通りだったときしか反応方向に影響しません。

市場予想（前回結果）
・CPI前月比＋0.2％（＋0.7％）
・CPI前年比＋2.6％（＋2.7％）
・コアCPI前年比＋2.0％（＋2.1％）

過去反応平均跳幅／値幅pips（2018年平均pipsp）
・直前10-1分足14／8（12／6）
・直後1分足31／20（30／21）
・直後11分足38／23（37／21）

過去反応方向及び取引方針
・直前10-1分足はロングか取引中止
・指標発表の1・2分前に陽線側に3pips以上跳ねたらショートをオーダーし、3〜6pipsを利確／損切の目安
・指標発表直前に事前差異と同じ方向にポジションを取り、指標発表直後の跳ねで利確／損切です。利確／損切の目安は、20pips前後にしておけば良いでしょう。
・直前10-1分足が20pips以上跳ねたときに直後1分足が同方向に反応したことは71％、直前1分足が10pips以上跳ねたときにその逆方向に直後1分足は反応したことが62％です。
・追撃は、初期反応が16pips以下のとき開始して、10〜15pips程度を利確の目安とし、10pipsを損切を目安にしておくと良いでしょう。但し、このポジションは指標発表から1分を過ぎて長く持ちたくありません。
・直後1分足跳幅のピーク付近（30pips付近）か、直後1分足終値が付いてから直後1分足終値を超えて反応を伸ばしているときは、逆張りした方が勝率が稼げそうです。


以下は、10月17日20時半頃に追記しています。


昨年の物価上昇が大きかったことを踏まえると、前年比が上昇しにくいことは当然です。それでも、前年比・コア前年比ともに＋2％前後ということは、物価上昇が続いているということになります。
前月比は＋0.1でしたが、年末に向けて例年上昇傾向があり、1月集計分で一気に下がるパターンがあります。当月発表分がマイナスにならなかったことから、年内はプラス推移が続くと見られます。
英国経済なんかちっとも知らずにグラフを読んでるだけの話ですが。

発表結果は、前月比・前年比・コア前年比のいずれも前回・予想を下回りました。反応は陰線でした。


完全に過去詳細分析通りにはならなかったものの、ほぼ過去の傾向通りに反応しました。おかげで取引結果もばっちりでした。じっと我慢していれば、こういうこともあります。


過去詳細分析に基づく事前取引方針通りの成績を下表に纏めておきます。



本記事は、同じ指標の発表がある度に更新を繰り返して精度向上を図り、過去の教訓を次の発表時の取引で活かせるように努めています。がしかし、それでも的中率は75％程度に留まり、100％ではありません。詳細は「1. FXは上達するのか」をご参照ください。
そして、本記事は筆者個人の見解に基づいています。本記事に含まれる価格・データ・その他情報等は、本記事に添付されたリンク先とは関係ありません。また、取引や売買における意思決定を、本記事の記載通りに行うことは適切ではありません。そして、本記事の内容が資格を持った投資専門家の助言ではないことを明記しておきます。記載内容のオリジナリティや信頼性確保には努めているものの、それでも万全のチェックは行えていない可能性があります。
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