FX用経済指標分析

大相撲は白鳳が優勝しました。場所後に他人の品格を人前で云々する不躾な連中のコメントがニュースにならなかったことは、何より気持ちのいい場所でした。
と、昨日書いていたら、貴乃花親方が引退を表明して、何だかもやもやした感じです。


さて、明日は23:00に8月集計分米国新築住宅販売件数が発表されます。

前月結果（8月23日発表）は、件数・前月比ともに2か月連続の減少でした。がしかし、指標発表前後1分間はほぼ反応しませんでした。
グラフ全体の推移を見る限りでは、まだ下降に転じたという段階には達していません。最近の米国住宅指標が少し弱い点は、前回FOMCの議事要旨でも記載されていたので、指標トレンド転換期が迫っているのかも知れません。金利上昇は住宅販売に影響します。

以下、リンク先の詳細分析記事と数値が異なる箇所は、前月結果を反映した最新値です。
市場予想（前回結果）は、
・件数が63.0万件（62.7万件）
・前月比が＋0.5％（△1.7％）
で、事前差異判別式の解は＋0.3となっています（24日21時時点）。
市場予想は発表前に再確認しましょう。事前差異判別式は、件数の（市場予想ー前回結果）です。

本指標発表前後の今年これまでの平均跳幅／平均値幅は、
・直前10-1分足が6pips／5pips
・直後1分足が3pips／2pips
・直後11分足が9pips／5pips
です。直後1分足への反応は、過去全平均の半分程度まで小さくなっています。直後1分足跳幅の今年最大値も7pips（2月27日発表時）しかありません。

本指標での過去の傾向を踏まえた取引方針は次の通りです。

• 直前10-1分足は、事前差異と同じ方向にオーダーします。
  直前10-1分足の過去平均跳幅は7pips、同値幅は4pipsです。利確／損切の目安は3・4pipsでいいでしょう。このポジションの期待的中率は69％です。
  一方、目安が3pipsでUSDJPYスプレッド0.3pipsならばSL解消勝率は55％です。0.4pipsで56％、0.5pipsで59％となります。
  
  
• 発表後は、直後1分足終値を確認してから逆張りの機会を窺います。
  過去に直後11分足終値が直後1分足終値を削ったり反転したことは70％に達します。もともと反応が小さい指標のため、利確／損切の目安は3・4pipsといったところでしょうか。
  注意すべき点は、本指標発表から4時間後にFOMC金融政策発表が予定されています。21時頃から本指標発表前のトレンドは、少なくとも24時前まで続く可能性が高いと思われます。指標発表結果のチャートへの影響を刈り取るという本ブログ趣旨には反しますが、指標発表後1分を過ぎたら暫くトレンドフォローしても勝ちやすい時間帯になると思われます。

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以下は9月27日12時過ぎに追記しています。


指標結果は、年換算件数が市場予想を下回ったものの、前月比が市場予想を上回りました。また、年換算件数は、市場予想こそ下回ったものの、前月より僅かに増加しました。総合的には、事後差異・実態差異ともに判別式の解の符号がプラスとなっており、良い結果だったと言えます。

反応は、USDJPY・EURUSDともに3・4pipsに留まり、相変わらず小さくなりました。発表後の反応方向は、USDJPY・EURUSDとも直後11分足が上ヒゲを残した点で一致しています。発表直後はJPYに対し買われたものの、EURに対し同値終了となっています。

今回の指標結果と反応方向の関係は、あまり参考になりません。この夜、4時間後にFOMC利上げが迫っており、そのときの反応がUSDJPYとEURUSDで違いがあります。本指標のようなチャートへの影響が小さい指標では、利上げ予定のFOMCに備えた動きに影響を与えたとは思えません。

結果を下表に纏めます。


詳細分析記事における事前取引方針を検証しておきます。

直前10-1分足の取引方針は、事前差異と同じ方向にオーダーでした。事前差異判別式の解の符号はプラスで、反応方向は陽線でした。よって判定は「〇」です。
事後追撃の取引方針は、直後1分足に対する逆張りです。詳細分析はUSDJPY反応方向に関して行っているので、判定は「〇」です。

最近の傾向で、本指標への反応がほとんどないこともあって、寝ていて取引はしていません。明日は早起きでRBNZに備えないといけません。
本指標次回発表は10月24日です。


本記事は、同じ指標の発表がある度に更新を繰り返して精度向上を図り、過去の教訓を次の発表時の取引で活かせるように努めています。がしかし、それでも的中率は75％程度に留まり、100％ではありません。詳細は「1. FXは上達するのか」をご参照ください。
そして、本記事は筆者個人の見解に基づいています。本記事に含まれる価格・データ・その他情報等は、本記事に添付されたリンク先とは関係ありません。また、取引や売買における意思決定を、本記事の記載通りに行うことは適切ではありません。そして、本記事の内容が資格を持った投資専門家の助言ではないことを明記しておきます。記載内容のオリジナリティや信頼性確保には努めているものの、それでも万全のチェックは行えていない可能性があります。
ポジションを持つ最終的なご判断は読者ご自身の責任となります。その点を予めご了承の上、本記事がFXを楽しむ一助となれば幸いです。


本記事における分析シート、一部乃至は一連の体系化された手順を、個人の取引以外の目的で使用・公開・二次利用を行う場合には、著作権者及びFX手法研究会に対し、連絡を取り何らかの合意を行う必要があります。


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