FX用経済指標分析

明日は、
21:30に8月集計分米国小売売上高と8月集計分米国輸入物価指数、
22:15に8月集計分米国設備稼働率・鉱工業生産指数・製造業生産指数、
23:00に8月集計分米国UM消費者信頼感指数速報値
が発表されます。


米国小売売上高発表時のチャンスは、前回前月比が＋1以上か△0.5以下だった翌月か、コア前月比が＋0.7以上か△0.7以下だった翌月です。今回は、この条件にあてはまりません。よって、指標発表時刻を跨いだポジションは持てません。
まして、本日（13日）に発表されるCPIとは、単月毎に見比べれる限り、過去の方向一致率が50%前後です。50％前後の一致率なんて、丁半確率通りなのだからアテに出来ません。

それでも、取引の機会は指標発表直前直後以外にあります。
直前10-1分足は事前差異との方向一致率が71％です。でも、現時点（13日19時頃）における市場予想は、前月比が0.4％（前回0.5％）、コア前月比が0.5％（前回0.6％）で、事前差異は0なので直前10-1分足も取引できません。
指標発表後の早期追撃開始、1分過ぎたら利確機会を窺うしかないようです。

なお、同時発表の米国輸入物価指数のことは、これっぽっちも考えておかなくても構わないでしょう。


米国設備稼働率・鉱工業生産指数・製造業生産指数発表時のチャンスは、鉱工業生産の前月結果が＋0.7％以上か△0.7％以下だった翌月や、製造業生産の発表結果が＋0.6％以上だったか△0.4％以下だった翌月です。
残念ながら先月発表では、鉱工業生産が＋0.1％、製造業生産が＋0.3％でした。
設備稼働率には、こうした頼りになるアテがありません。原油価格との関係は、単月毎に見る限り、設備稼働率と関係ありません。

最近の反応は小さいので、是非、発表時刻を跨いだポジションを持ちたいものです。
直前1分足との方向一致率が33％（不一致率67％）なので、指標発表直前に直前1分足値幅方向と逆にポジションをオーダーすれば良いでしょう。
追撃は、指標発表直後に反応方向を確認したら早期開始し、指標発表から1分が過ぎたら利確の機会を窺います。


米国UM消費者信頼感指数速報値は取引しません。
起きてられないし。



以下は9月16日に追記しています。

まず米国小売売上高です。


事後差異判別式の解は△0.9で指標結果は悪化、反応は素直に陰線でした。がしかし、すぐに陽線側へと転じました。
反応が小さく、且つ、すぐに反転したことは、週末が影響したのかも知れません。以前は、USDJPYが金曜日の大きな指標発表後に陽線から陰線へと反転したことが多かったのに対し、現在は陰線から陽線への反転が多くなっています。この原因は、週末に新興国通貨が売られUSDが買われるため、と思われます。

詳細分析記事における事前方針の判定は次の通りです。
今回の事前差異は0だったので、直前10-1分足は前提不成立です。また、指標発表時も前提を満たしていません。
発表直後の追撃は、直後1分足と直後11分足とが反転しているので、予め逆張りを指定していなかった以上、判定は●となります。
再追撃は、発表から1分程度で反転方向に反応を伸ばし続けているので以降の追撃は〇です。但し、方針に示している追撃とは趣旨が異なるため、判定不可を結論とします。

取引結果を下表に示します。


発表直後の反転で損切となり、追撃は指標発表時の始値を抜けて反転後に暫く様子を見てから行いました。その結果、再追撃での利確幅が小さくなって、トータルで負けです。
負けて言い訳しても始まりませんが、悪い負け方ではなかったと思います。

本ブログ開始後、事前方針を示してから取引を行った成績を下表に纏めておきます。


いつも1枚での取引で、最近の反応は小さいので、あまり稼げません。けれども、勝率さえ維持できていれば、いずれ大きく稼げるでしょう。
本指標次回発表は10月15日です。

輸入物価指数の方は、次回発表が10月12日です。次回は同時発表の他の指標がありません。といっても、この指標はほとんど反応しないので、楽しみにするようなものじゃありません。


次に米国設備稼働率・鉱工業生産指数・製造業生産指数です。


事後差異判別式の解は△0.6なので、指標結果は全体として悪化でした。けれども、反応は陽線でした。この動きは、詳細分析記事に記載している事前方針通りの動きでした。

取引結果は下表の通りです。


指標発表直前のポジションはオーダーしたものの約定できませんでした。直前1分足の動きが小さかったので、ぎりぎりまで方向を見極めようとしたのが失敗でした。発表後は、直後1分足跳幅を超えて直後11分足跳幅が伸びているので、判定は〇です。

本ブログで事前方針を開示してからの取引成績を下表に纏めておきます。


全体では負け越しているものの、ポジション毎の勝率は75％を上回っています。いずれ損益がプラス化するでしょう。
本指標次回発表は10月16日です。


最後に米国UM消費者信頼感指数速報値です。
このところ毎朝5時起きのため、この時間は起きていられません。取引はできず、分析検証のみです。


現状指数と期待指数の市場予想は見当たりませんでした。よって、判別式からはそれらの項を0として解を求めています。

指標結果は大幅な改善だったものの、反応が陽線だったのは短時間でした。
本指標次回発表は10月12日です。