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FX・オリジナル手法ランキング

1. FXは上達するのか

小さなコツをいくつか覚えたって駄目です。勝てない原因をきちんと突き止めてからやり直しましょう。FXを楽しむためには「投資期間」が必要です。すぐに始めたって勝てないことは、FXに限らず、何事であれ同じなのです。だからこそ、その期間を短縮するための「方法論」が大切なのです。

 右矢印1 1-1. FXを楽しむために
   アマチュアらしく…
 右矢印1 1-2. いつか負けないはずがない!
   上手くなるまでは短期取引です
 右矢印1 1-3. 難しさの正体って何だ
   利確と損切の理解は大切です
 右矢印1 1-4. FXは上達するのか
   取引機会を絞り込むべきです
 右矢印1 1-5. 数字で掴もう
   その機会にどう臨むかです
2. 経済指標の楽しみ方

このブログで扱う取引の理想は、経済指標発表前後の反応を着実に刈り取り、ポジション保有時間を最短化してリスクを避けることです。でも、効率良く取引するにはそれなりに予備知識が必要です。大した話は紹介できませんが、基本だけは押さえておきましょう。

 右矢印1 2-1. 大きなゾウの隠れ方
   指標取引のための予備知識です
 右矢印1 2-2. ウソは嫌いだ!
   短期取引をやるときの指針です
 右矢印1 2-3. イグアナを見分ける前に
   このブログの指標取引での成績です
 右矢印1 2-4. 小ズルくいきましょう
   いわばジンクスで勝つ方法です

3. 指標取引分析手法

このブログでは経済指標への調査・分析を定型書式で行っています。定型書式を用いることで、反省を踏まえてやり方を進歩させたり、相場環境が変わったことを見つけやすくするため、です。

 右矢印1 3-1. 指標取引の予備知識
   指標発表前後の他の時間と違い
 右矢印1 3-2. ローソク足各部の名称
   全幅・値幅・跳幅とは?
 右矢印1 3-3. 4本足チャート
   このブログで使うチャート表記
 右矢印1 3-4. 反応方向の予備知識
   指標分類と反応方向の基本
 右矢印1 3-5. 取引通貨ペアの選択
   通貨ペアによる有利不利
 右矢印1 3-6. 指標分析の方法
   定量指標分析とは?
 右矢印1 3-7. 反応分析の方法
   定量反応分析とは?
 右矢印1 3-8. 分析の成績
   事前分析的中率
 右矢印1 3-9. ブレイク対応準備
   ついでに…
4. 経済指標DB

経済指標発表前後の短時間に分析期間を絞ることによって、指標への反応に一定の再現性(傾向)があることはわかりました。各国「政策決定指標」・「経済実態指標」の項に、主要な指標についての分析結果と分析事例を纏めてあります。

 右矢印1 4-0. 各国経済・通貨の特徴
 右矢印1 4-1. 日本経済
    4-1-1. 政策決定指標
    4-1-2. 経済実態指標
     (a) GDP速報値
     (e) 国際収支
 右矢印1 4-2. 米国経済
    4-2-1. 政策決定指標
     (a1) FOMC政策変更時
     (a2) FOMC政策変更直前
     (b1) UM消信指数速報
     (b2) CB消信指数
     (b3) ISM非製景指数
     (c1) NY連銀製景指数
     (c2) Phil連銀製景指数
     (c3) ISM製景指数
     (d1) 輸入物価指数
     (d2) 生産者物価指数
     (d3) 消費者物価指数
     (d4) PCEコアデフレータ
     (e1) ADP雇用統計
     (e2) 雇用統計
    4-2-2. 経済実態指標
     (a1) GDP速報値
     (a2) GDP改定値
     (a3) GDP確定値
     (b1) 小売売上高
     (b2) 個人消費・所得
     (c1) 設備稼働率
     (c2) 耐久財受注
     (d1) 中古住宅販売件数
     (d2) 新築住宅販売件数
    4-2-3. 収支関連指標
     (a) 貿易収支
 右矢印1 4-3. 欧州経済
    4-3-1. 政策決定指標
     (a) ECB金融政策
     (c1) 独国ZEW景況感調査
     (c2) 独国Ifo業況指数
     (c3) 独国PMI速報値
     (d) 欧州HICP速報値
    4-3-2. 経済実態指標
     (a1) 独国GDP速報値
 右矢印1 4-4. 英国経済
    4-4-0. 英国経済指標反応要点
    4-4-1. 政策決定指標
     (a) BOE金融政策
     (c1) 製造業PMI
     (c2) サービス業PMI
     (d) 物価統計
     (e) 雇用統計
    4-4-2. 経済実態指標
     (a1) GDP速報値
     (a2) GDP改定値
     (a3) GDP確定値
     (b) 小売売上高指数
     (c) 鉱工業生産指数
 右矢印1 4-5. 豪州・NZ経済
    4-5-1. 政策決定指標
     (a) RBA金融政策
     (b) RBNZ金融政策
     (c) WP消費者信頼感指数
     (d1) 四半期住宅価格指数
     (d2) 四半期消費者物価指数
     (e1) ANZ広告求人件数
     (e2) 雇用統計
    4-5-2. 経済実態指標
     (a) 四半期GDP
     (b) 貿易統計
     (c) 小売売上高
     (d) 住宅ローン件数

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【FX会社】
各社特徴があります。最初は資金にも限りがあるでしょうから1つの口座で、慣れたらいくつか口座を開いて自分が使いやすい会社を選ぶと良いでしょう。
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DMM.com証券

FX口座数国内第1位はTVCMで有名。主要通貨のスワップポイントが高く、ドル円スプレッドも原則0.3銭と安い。2万円のキャッシュバック条件は、10万円入金+PC・スマホで3か月各500枚(週毎に各約40枚)の取引と意外に簡単!


外為ジャパン

キャッシュバック条件はDMM.comと同じ。0.1枚単位から取引可能で、ドル円中心の取引ならばスプレッドも原則0.3銭と安い。最初に口座開設したり自分で手法研究するために良いと思います。


ヒロセ通商

他社乗換ほか、キャッシュバックプログラム多数。スプレッドは、クロス円でUSD・EUR・NZDが有利、ドルストレートでEUR・GBP・AUDが有利。最小取引は1000通貨単位で初心者に優しい。スワップが良い会社です。


マトリックストレーダー

キャッシュバック条件はヒロセ通商と同じようです。特長は、スキャルピングOK公言・1日の取引上限なし・1000通貨単位取引可、といった点。


OANDA Japan

MT4業者はスプレッドが狭くても約定力が低い業者が多いなか、約定拒否なしが魅力。またHPの各種分析図表が美しく、あちこちのブログで引用されています。本ブログでは他人の著作物転載はしていないので、お見せできません。一度ご覧ください。


ライブスター証券

特徴は、スワップポイントが業界最高水準、証券口座とFX口座との間でリアルタイム資金連携。株とFXと両方やる方にお薦めです。



外為ファイネスト証券

特徴は、MT4最狭水準のスプレッド、EA利用可、指値制限なし、MT4サーバ国内設定、1000通貨取引可、です。

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2016年12月26日

3-3. 反応性分析

このブログでの取引は、指標発表前に「調査」と「分析」を行い、指標発表前後10分間のポジションの持ち方をシナリオ化しています。そして事後に、次回同じ指標発表時の取引に役立てるため、調査と分析とシナリオの内容を「検証」しています。


反応性分析では、過去発表直後の1分足と11分足の跳幅と値幅を使います。この分析は最初に行って、十分なpipsが狙えそうな指標か否かを判断します。

この分析を行うためには、予め対象指標の過去発表時のローソク足を調べ、その始値・高値・安値・終値を記録しておく必要があります。最初だけは作業が大変ですが、1回作成しておけば次の発表からは前回発表時の反応だけを記録すれば済みます。
何より、この分析は経済指標の知識も指標発表直後の反応の習性も知らなくて構わないので助かります。


先に事例を示します。

1612米国ISM製造210.png

中段のグラフは過去の反応平均値を整理したものです。
グラフから、(1) 最近の反応が以前に比べて大きいか否か、(2) 1分足と10分足の跳幅・値幅の大小関係がどうなっているか、(3) 過去の反応の大きさから、逆に挽回できそうにない損切の目安が得られます。
そして、下段の表は、ポジションの取得時期と解消時期とで、どの程度のpipsが狙えるかを一覧したものです。
このように、反応性分析では、過去にその指標発表時にどれだけ大きな反応があったかが把握できます。
その指標についてせっかく色々と調べても、反応がなければ役に立たないのだから、この分析を最初に行うのが当然ですね。

ですが、別の意義もあります。例えば、発表直後の1分足の値幅よりも、その1分足と始値が同じ10分足の値幅が大きければ、1分足の終値を確認してから10分足の終値が付くまでの期間だけポジションを持てば良い訳です。
もちろん、1分足が陽線で10分足が陰線の場合もあるので、騙されることもあります。ですが、経済指標発表直後の1分足の向きと同10分足の向きは、ざっくり7割ぐらい一致しているという印象があります。これは、定量的に確認した割合でなく、あくまで印象という話で申し訳ありません。
いずれこの点は定量化してみたいと思っています。

ただ、もしこの7割という印象が正しければ、そうした棒グラフの形状を見つける度に、2勝1敗(勝率66%)と3勝1敗(勝率75%)の間ぐらいの取引を繰り返せますね。このように「比較的安全にポジションが持てる」という点が注目に値します。
やはり、1分足値幅と10分足値幅の差が大きいときに順張りでポジションを持つ方が、逆張りでポジションを持つよりも、勝率は確実に稼げます。これも、定量化されていない経験上の話で申し訳ありませんが、そりゃそうなりますよね。
ですが、ポジションを1分足終値から10分足終値まで持ったときに何pips稼げそうかを事前に把握しておくことには意味があります。


そして分析方法です。

1612米国ISM製造220.png

最上段の左右に分かれた表は、指標発表後の反応の速さによるポジションの取得・解消の難度と、ポジションを取得・解消する判断の難しさと、ポジションを取得するタイミングが順張りとなるか逆張りとなるか、を得点付けしたものです。
この得点は昨年の教訓を踏まえて今回から改訂していますが、ここでは詳細を割愛します。

二段目の表は「合計C」列の得点を求めるために作成したものです。Aのタイミングでポジションを取得し、Bのタイミングでポジションを解消した場合、一段目の表の得点配分でどの程度大きさに違いがあるかを評価しています。一段目の得点の意味を踏まえると、「合計C」の値が大きいほど危険なポジションだと言えるでしょう。
この表は、先の表で得点配分を改訂しない限り、どの指標でも同じになります。

三段目の表は、過去平均何pipsが得られたポジションの持ち方かを「D」列で求め、それを二段目の表で求めた「合計C」で割っています。これによって「合理性重視」という表のタイトル通り、リスクの割にリターンが大きな行に順番が付けられるようになります。

そして、四段目(最下段)の表が、以上の反応性分析結果に基づく結論となっています。根拠となる特徴を記録し、事後に今回も同じ特徴だったかを検証します。


以上を纏めると、反応性分析は、

  1. 分析対象の指標は過去に十分な大きな反応をしていたのか把握できる。
  2. 安全もしくは合理的にポジションが持てそうな特徴がないのか把握できる。
  3. 過去の平均的な反応の大きさから、もし分析が外れて損切するときにも、どの程度の含損で挽回できなくなりそうか把握できる。

といったことを定型作業で行えます。
以上

このブログを始めから読むならこちらの「FXは上達するのか」からどうぞ。

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