システムトレード研究所

"Quantitative Trading: How to Build Your Own Algorithmic Trading Business"を読みながらMATLABでのシステム開発の方向性を検討中。

とにかく何らかの”手法”はインターネットや書籍から見つけることができ、それらを改良してトレードのビジネスを始めることは可能なようだ。自分の状況にあったトレードを行うために、次のようなことを考えてみるとよいそうだ。

How much time do you have for boby-sitting your trading program?
How good a programmer are you?
How much capital do you have?
Is your goal to earn steady monthly income or to strive for a large, long-term capital gain?

そしてさらにトレード手法を絞り込むために、

Does it outperform a benchmark?
Does it have a high enough Sharpe ratio?
Does it have a small enough drawdown and short enough drawdown duration?
Does the backtest suffer from survivorship bias?
Does the strategy lose steam in recent years compared to its earlier years?
Dos the strategy have its own niche that protects it from intense competition from large institutional money managers?

そしてバックテストを始めるわけであるが、ツールとして考えられるのは

• Excel
• MATLAB
• O-Matrix, Octave, Scilab
• Trade Station

などがある。Tradestationは興味があるが、249900円?！高すぎる…
http://www.tradersshop.com/bin/showprod?c=2011035700009
しかしTradestationは販売が終了しているようだ。マネックス証券がTradestation社を買収したとあるから、マネックス証券に口座を作れば使えるのか？
プロフェッショナル用のツールもいくつか紹介されているが、全部現在のところはリンク切れになっている。以下のリンクのみつながるが、Morningstarのサイトへ行ってしまう。

Logical Information Machines
http://www.lim.com

バックテスト用のヒストリカルデータの入手先としては、以下のようなものが利用できる。

Historical data source

http://Finance.yahoo.com

http://CSIdata.com

http://CRSP.com

http://Oanda.com

http://DTN.com

http://GainCapital.com