2018年07月08日
Good Morning USDJPY バックテストとリアルフォワードの比較
【EA-BANK】に提供している自作EAのGood Morningシリーズなのですが
アクセスランキングにもあまり登場しないので人気はあまり無い様なんですけど
最近になり何件かお問い合わせを頂くようになりました。
その中でバックテストが良すぎるけど再現性はどうなんだいという
熱いお問い合わせを数件頂きました。
数件お問い合わせも頂いたので現在自分が持っているデータを使って検証してみる事にしました。
今回はGood Morning USDJPYについて纏めてみます。
まずは2000年1月1日から2018年6月30日までのバックテストになります。
※ ヒストリカルデーターはAlpari UK 1分足データを使用しています。
バックテストデータは見づらいと思うので主要項目を下記に抜粋します。
通貨ペア：USDJPY
時間軸：5分足
期間：2000年1月1日～2018年6月30日（18年6か月）
モード：朝スキャモード ON / 朝デイモード ON
ロット：0.1
スプレッド：2.0pips
純益：29561.11($)
プロフィットファクター：1.91
総取引数：4,810回
最大ドローダウン：566.41($)
リカバリーファクター：52.19
★ リカバリーファクター ＝ 純利益 ÷ 最大ドローダウン
損失に対してどれくらいの利益が期待できるかを示す指標になります。
数値が高いほど損失に対する利益が大きくなります。
勝率：63.58％
平均勝トレード：20.34($)
平均敗トレード：18.63($)
リスクリワードレシオ：1.09
★ リスクリワードレシオ ＝ 平均利益 ÷ 平均損失
1以上であれば「損小利大」、1以下であれば「損大利小」といった判断ができます。
確かに自分で言うのもなんですけど素晴らしいバックテスト結果ですね（笑）
18年間で年単位で負けたことがありません。
バックテスト結果だけなら【EA-BANK】でも一番かもしれませんね。
まー確かにこれは過剰最適化を疑われるかなと思います。
私自身はEAを作る中である程度の最適化は必要だと思っています。
過剰最適化は本当にEAを開発する中で苦労するところだと思います。
正直言うとEA開発者もリアルで使ってみないとわからないというのが
本音じゃないかなと思っています。
それでは本題です。
今度はTitanFX スタンダード口座でリアルフォワードのある
2017年10月30日～2018年6月30日までのバックテスト結果です。
リアルフォワードを円建てで0.01運用にしているので
同条件にてバックテストしています。
※ 実際のTitanFX スタンダード口座の計測スタートは2017年9月1日から
なのですが現在のEAの形になった2017年10月30日からの計測としています。
成績が悪くて弾いた訳ではありません。
詳細を抜粋します。
期間：2017年10月30日～2018年6月30日
モード：朝スキャモード ON / 朝デイモード ON
ロット：0.01
スプレッド：2.0pips
純益：4332.50(円)
最大ドローダウン：3939.46(円)
プロフィットファクター：1.43
取引数：137回
勝率：56.20％
そして次が同期間のTitanFX スタンダード口座でのmyfxbookデータになります。
こちらも詳細を抜粋します。
期間：2017年10月30日～2018年6月30日
モード：朝スキャモード ON / 朝デイモード ON
ロット：0.01
純益：4256.00(円)
最大ドローダウン：2240.00(円) ※ 手計算
プロフィットファクター：1.42
取引数：131回
勝率：57.00％
まず資産推移のグラフをならべてみます。
かなり近い形で推移しています。
そしてデータを纏めると下記の様になりました。
バックテスト | リアルフォワード | |
|---|---|---|
純益 | 4,333円 | 4,256円 |
最大ドローダウン | 3,940円 | 2,240円 |
プロフィットファクター | 1.43 | 1.42 |
取引数 | 137回 | 131回 |
勝率 | 56.20% | 57.00% |
ほぼバックテストと同じような数値となりました。
使用ブローカーによって違いが出るとは思いますが
少なくともTitanFX スタンダード口座においては
バックテストに近い動きになる事が確認出来ました。
これはかなり期待できそうです。
2018年4月6日からはTradeview-ECNのリアル口座でもリアルフォワードを取っているので
もう少しデータがたまってきたらTitanFX スタンダード口座とTradeview-ECN口座で
どちらがより優位になるのかも検証していきたいなと思っています。
直ぐには出来そうもないのですが
残りのGood Morningシリーズも検証してみたいと思います。
それではお疲れさまでしたm(__)m
◆ Good Morningシリーズが無料で使える！無料EA提供サイト【EA-BANK】
◆ 無料EA提供サイト【EA-BANK】等を使用せず海外FX口座を開設する場合は
必ずキャッシュバック登録を忘れない様にしましょう。
※ 管理人使用のTitanFX スタンダード口座の場合
100,000 通貨 ( 往復 ) リベート率 0.4 pips (2018年7月8日 現在)
1日 ＝ 100,000 通貨 取引 × リベート率 0.4 pips ＝ 400 円
1カ月 ( 20日間として ) ＝ 400 円 × 20日 ＝ 8,000 円
1年間 ＝ 8,000 円 × 12カ月 ＝ 96,000 円
キャッシュバック登録しないと本当に勿体無いです。
クリックして頂けると励みになります。
システムトレードランキング
にほんブログ村
【このカテゴリーの最新記事】
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/7872976
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック
とんでもないです。
私に出来ることはこれ位しかありませんので(;^_^A
復旧・復興にむけて頑張って下さいね。
応援してます！！
お心遣い、ありがとうございます。
これまで映像でしか見たことのないような悲惨な光景が、目の前に広がっています。
でも、すでに復興への歩みは始まっています。
元の生活が戻るまで、頑張りますよ！
義援金、ありがとうございました。
ハチロク
また何かおかしな事書いていたらツッコミをお願いします（笑）
今後とも宜しくお願いします。
丁寧なご回答ありがとうございます
hokuto様の仰られる意図が良く分かりました
確かにスキャルピングＥＡなどはリアルフォワードとバックテストとが違っていることがありますね
失礼いたしました
Good Morningシリーズはそのようなことが少ないＥＡであることが分かり、大変有意義な記事だと思っております
陰ながら応援させていただいておりますので、これからも良いＥＡを開発していただけることを楽しみにしております
>2017年10月30日～2018年6月30日の
>リアルフォワードとバックテストとの比較ですが、
>これはほぼ同じようになりますよね？
こちらについては個人的によくやっていることで
この比較で結果がかなりずれる事があります。
効果があるのかは分かりませんがブローカー選別の為にやっています。
>再現性を見るには、リアルフォワードが始まるまでの
>2000年1月1日～2017年10月29日のバックテストと、
>リアルフォワードが開始する2017年10月30日～2018年6月1日との
>比較が必要かと思います
確かに言われてみるとその通りですね。
私が勝手に再現性の意味合いを勘違いしていました。
私が今回検証したのはこのリアルでの検証期間が
バックテスト通りに機能しているかの検証をしているだけで
再現性ではないですね。
とりあえず今回の記事は
バックテストに近い動きをする＝再現性が高いかも
みたいな感じで見てもらえると恥ずかしさが半減します。
恥ずかしすぎるのでブログの題名も変更しておきます。
教えて頂いてありがとうございましたm(__)m
ブログの内容で気になることがあります
2017年10月30日～2018年6月30日のリアルフォワードとバックテストとの比較ですが、これはほぼ同じようになりますよね？
再現性を見るには、リアルフォワードが始まるまでの2000年1月1日～2017年10月29日のバックテストと、リアルフォワードが開始する2017年10月30日～2018年6月1日との比較が必要かと思います
よろしければ、ご検討くださいませ