FX用経済指標分析

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このブログは、FXを始めて暫く経つのに利益を確保できない方々と一緒に、放置ポジションをやめてリスクを抑え、主に経済指標の発表前後の短時間だけトレードする方法を研究しています。



'16.11/25.18:30に英国「四半期GDP改定値」が発表されました。

指標の結果と反応


事前の分析とシナリオ

• 過去の傾向から、この指標の発表直後1分足の向きと同じ側に同10分足の跳幅が伸びた確率が79％で、そのときの期待値は逆の場合の2倍以上もあった。よって今回は、発表直後1分足が陽線か陰線かを確認できた頃、その向きと同じ方向にポジションを取って、15pips程度を狙ってポジションを解消する。
• 同様に、発表前に判る10-1分足の向きとは逆にポジションを取るやり方も魅力があるものの、現在の市場環境を踏まえると、安心感において上記に劣る。よって、発表前にポジションを取るか否かは、直前の値動きを見てから決める（たぶん、この間はポジションを取らない）
• いずれの場合にせよ、30pipsのマイナス到達か発表直後10分足完成のどちらかになったときには、損切のためポジションを解消する。

実際の反応と取引

• 指標発表直後の1分足は値幅6pipsの陽線となり、同10分足は同じ方向に跳幅14pipsだけ伸びた。これは事前の分析通りの反応と言える。取引では、事前のシナリオ通りに1分足の終値がつく直前にポジション（買）を取り、発表後12分をやや過ぎて予定通りに16pips強で得て利確（売）した。
• 発表前の10-1分足は陽線となったが、発表直後1分足は陰線とはならなかった。この点は分析が外れた。がしかし、株式市場が週末クローズする15:30頃から17:45頃にかけて、USDJPYが急激な下降トレンドを形成し、GBPJPYも同じ動きで追従した（約150pipsの下落）。そして、18:00前頃から指標発表前後の18:30頃までは、USDJPYの50％戻しに追従するようにGBPJPYも約100pipsの戻しが起きていた。予め想定される指標の反応を超える激しい展開は、事前の分析通りともいえるため、シナリオに従って発表前のポジション取得は断念した。
• 発表直後の10分足の形成途中には陰線となる期間があったものの、シナリオの30pipsのマイナス到達には至らず、最終的には陽線を形成した。よって、損切シナリオを実行する必要はなかった。しかしながら、取引を10分足形成までに終える事はできなかった。

取引記録



以上、ほぼ事前分析によって想定したシナリオ通りに状況が推移し、その通りに取引を行う事ができました。


いかがでしょう。
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英国「四半期GDP改定値」発表が'16.11/25.18:30に予定されています。今回の発表は'16年7-9月のデータです。
なお、以下の図表はクリックすると大きく表示されます。


この指標発表直後の反応を下図に示します。下図は、'13年1-3月から'16年4-6月までの14回分の集計結果です。



この図から読み取れることを下表に整理してみましょう。



つまり、過去の傾向を見る限り、発表直後の1分足の終値がつく頃に10分足の跳幅との差を刈り取る事を狙ってポジションが取れればおもしろそうですね。1分足の向きを見てからポジションが取れるのは安心感があるので魅力的です。

念のため確認をしておきましょう。確認のため、過去の発表直後の1分足と10分足を並べて示します。



比較を容易にするため、過去の1分足の値幅方向と10分足の跳幅方向が一致したか否かを下表に整理しておきます。
値幅と値幅でなく、値幅と跳幅ですよ。跳幅というのは、始値から見て遠い方のヒゲの先までの幅の事です。



明らかに、過去の1分足の値幅方向と10分足の跳幅方向が一致する確率が高いように見受けられます。そこで、手元の過去14回分のデータから、1分足の値幅方向と10分足の跳幅方向の差（発表後1分後から10分後の9分足のヒゲに相当します）を一覧整理してみましょう。



つまり、発表直後の1分足値幅と10分足跳幅の向きと差について、

• 同じ向きとなった事が11回（79％）で、その差の平均は15pips
• 逆向きとなった事が3回（21％）で、その差の平均は22pips
• 前者の期待値は12pips、後者の期待値は5pipsで、前者の方が後者より2倍以上も大きい

という事が言えます。

よって、今回は

• 発表直後1分足が陽線か陰線かを確認できた頃
• その向きと同じ方向にポジションを取って
• その後、最大で15pips程度を狙ってポジションを解消する

という方針で臨みたいと思います。


指標についても載せておきます。

まず、本指標の過去の発表値と都度の市場予想値を下図に示します。今回の発表は改定値ですから、前回発表値は「四半期GDP速報値」となっています。



図から、前期比にせよ前年比（前年同期比）にせよ、ほぼグラフにズレがありません。念のため、過去の指標の向きと反応の向きを一覧にしておきましょう。



つまり、

• 今回の予想が前回よりも改善されそうか、という事を表している「予想（その回の市場予想値）と前回（直近に発表された速報値）の差」は、過去の事例が少なすぎて参考にならない
• 今回の発表が事前の予想よりも改善されたか、という事を表している「発表（その回の発表値）と市場予想値（表では前回と表記）の差」は、発表直後10分足への影響が大きい
• 今回の発表が前回よりも改善されたか、という事を表している「発表と前回の差」も、発表直後10分足への影響が大きい

と読めます。
この指標は、発表から時間が経つと、指標の結果に素直に反応してきた事が裏付けられました。よって、先に挙げたポジションの取り方で構わないという根拠が補強できた、と思います。


最後に、指標発表前後の反応を見ておきましょう。

まず、過去の発表前後の始値基準ローソク足を示します。



この図を一覧に整理してみましょう。



この表から、発表前の値動きが発表後の値動きに最も強い影響を与えているのは、発表直前の10分足始値と同1分足始値の間に形成されるローソク足（10-1分足と呼びます）です。そしてそれは、それ以降に形成されるローソク足と逆向きになる傾向が伺えます。
がしかし、先の発表後の1分足の向きを見てからポジションが取れる方法の安心感に比べると、ちょっと怖いですね。
今週の市場環境は、トランプ旋風と12月のFRB利上げを睨んでUSDを押し上げる状況が続いています。そのため、GBPUSDが下がってもUSDJPYが上昇基調ならば、GBPJPYはスプレッドが小さく取引量が大きいUSDJPYの影響を受けます。この事が、指標発表ギリギリまでGBPJPYを押し上げるというノイズになってしまいかねません。あるいは、今日が週末の手仕舞い日ゆえ、今週のUSDポジション解消のため逆に強く動く可能性もあります。25pips程度の反応しかない指標では、過去の傾向に頼って発表前にポジションを取るのが怖い時期なのです。
よって、10-1分足の向きとは逆に、指標発表前にポジションを取るか否かは、やはり直前の値動きを見て決めたい、と思います。


以上の検討結果に基づき、今回は、

• 過去の傾向から、この指標の発表直後1分足の向きと同じ側に同10分足の跳幅が伸びた確率が79％で、そのときの期待値は逆の場合の2倍以上もあった。よって今回は、発表直後1分足が陽線か陰線かを確認できた頃、その向きと同じ方向にポジションを取って、15pips程度を狙ってポジションを解消する。
• 同様に、発表前に判る10-1分足の向きとは逆にポジションを取るやり方も魅力があるものの、現在の市場環境を踏まえると、安心感において上記に劣る。よって、発表前にポジションを取るか否かは、直前の値動きを見てから決める（たぶん、この間はポジションを取らない）
• いずれの場合にせよ、30pipsのマイナス到達か発表直後10分足完成のどちらかになったときには、損切のためポジションを解消する。

というシナリオでやってみます。


いかがでしょう。期待値が2倍以上という事は、1勝2敗でも利益が残せるという事です。ずいぶん優しい癖がある指標ですよね。これは「GBPは他の通貨に比べて素直に動く」とよく目にしますが、そういう事なのかも知れませんね。
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英国「物価指数」が発表されました。

もともと値動きへの影響が最も小さい生産者物価指数を除き、影響が大きい小売物価指数や消費者物価指数が軒並み市場予想を下回る結果となりました。
その結果、GBPJPYの指標発表直後1分足は、2015年12月分（今年1月発表）に並ぶ大きな値幅と跳幅がありました。
陰線としては、手元にデータを用意していたここ1年で最大の値幅と跳幅でした。

今回の根拠は、先のブログで述べたように、発表直前10分足の始値と発表直前1分足の始値との値幅で、今回それはたったの△1pipsでした。
たったの△1pipsでしたが、GBPJPYを売りました。
結果を下表に示します。28秒間しかポジションを持たずにすみました。



この発表の事前分析はこちらです。
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'16.11/16.18:30は、英国「雇用統計」の発表が予定されています。
本指標は、下表に示すように、先月までの過去12回の発表後には、GBPJPYで25pipsを超える跳幅と15pipsを超える値幅があり、よく動く指標といえます。
がしかし、結論を言えば、事前に売買すべき方向を示唆する現象が見いだせないため、今回の取引しません。

本指標では、先月10月の「失業率」と「失業保険申請件数」が発表されます。
下図に、先月から過去12回分と今回の予想値と発表値を示します。
図から、この指標については事前の予想値がアテにならない事がよく判ります。


次に、先月から過去12回分の指標発表前後のGBPJPYの直後1分足と直後10分足を見比べます。
結果、直後1分足が陽線でも直後10分足が陰線になったり、その逆だったりした事が、12回のうち5回もあります。
従って、この指標発表直後のローソク足の方向を見てから売買しても、発表から10分以内に利確できるか損切となるか運次第とまでは言わないまでも、トレンドを読むスキルが必要です。
そんなもので、欧州のプロ達と競う訳にはいきません。
ともあれ、この指標は影響がかなり短時間しか及ばないが判りました。

この指標の影響が短時間しか及ばない以上、検討範囲を直前1分足や直後1分足が陽線となるか陰線となるかを高確率で示唆する事象を探す事に絞りました。
そこで、直前1分足と、直前10分足の始値から直前1分足の始値がつくまでの間の9分足（以後は直前10-1分足と略記します）と、直後1分足と、を見比べてみました。
下図をご覧ください。
まず、直前1分足と直後1分足との方向が一致（陽線であるか陰線であるかが一致）したのは12回のうち7回です。
また、直前10-1分足と直後1分足との方向が一致したのも7回です。
最後に、直前1分足と直前10-1分足との方向が一致したのは4回です（不一致が8回）。
いずれもアテにはなりません。

指標の予想がアテにできず、欧州のプロ達が形成する事前の値動きがアテにならない以上、今回の発表前後の取引はしない、が結論です。
今回の話は以上です。

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'16.11/15は18:30に英国10月の「小売物価指数」「消費者物価指数」「生産者物価指数」といった物価指数が発表されます。

この指標発表のGBPJPYへの影響を下図に示します。
一般に、指標発表直後に25pips動く指標はよく動く指標です。図から、英国物価指数の発表でGBPJPY


次に、下図1をご覧ください。
図は、今回発表される「小売物価指数」「消費者物価指数」「生産者物価指数」の先月発表分まで最近1年間の予想と結果です。




最後が9月となっているのは、これら指標が翌月発表だからで、図は最新のデータを反映しています。
がしかし、この図ではあまりに情報量が多すぎて、今回の発表直後にGBPJPYが騰がるのか否かが分かりません。
分かる人もいるかもしれませんが、私には分かりません。

そこで、次のように指標を簡素化しました。
すなわち、英国物価指数の重要度をFX各社のHPで調べると、ほぼ「小売物価指数」>「消費者物価指数」>「生産者物価指数」の順になっていました。
ただ、それらの重要さの程度は、各社の5段階評価や3段階評価で見解が一致していませんでした。
そこでとりあえず、「小売物価指数」は3倍、「消費者物価指数」は2倍、「生産者物価指数」は1倍、と係数を決めました。
そして、過去12回分の発表結果と予想の差にこの係数を掛けて、発表値が予想値よりも良いのか悪いのかを表してみました。
下図にその結果を示します。


適当な係数で決めた指標でしたが、発表直後1分足が陽線となるか陰線となるかについて、12回中10回当たっている事が分かりました。
この事から、これら指標発表直後のGBPJPYは、発表結果と予想値とのズレに素直に反応している可能性が高い事が分かりました。
またこの事は、私のような個人投資家が読みにくい、いわゆる「噂買いの事実売り」は発表直後に起きていない事を示唆しています。
後は、発表前に発表後の値動きと相関が強いのが何なのかさえ見出せれば良いのです。

残る問題は、発表前に発表後の値動きと相関が強いものが何なのか、でした。
結論から言えば、発表10分前から1分前までの値動きの方向です。
発表直前1分足を含めないのです。
下図をご覧ください。
下図上は欲しい結果=発表直後1分足です。
下図中は発表直前1分足です。
発表直前は結果が読めない取引を嫌って、精算が多く行われているのでしょう。
下図下は、発表直前1分足の始値から発表直前10分前の始値を引いた値幅です。
つまり、発表値が予想値よりも良いか悪いか、かなりの確度で当たります(先の私的係数を用いた発表直後動意の方向が12回中10回当たっていたという事)。
発表10分前から1分前の値幅が陽線なら、発表直前1分間に数pipsぐらい陰線側に振れる公算が高いようです。
この発表直前1分間に買えば良いのです。
発表10分前から1分前の値幅が陰線ならその逆です。





いかがでしょうか。
この記事は以上でおしまいです。
もともとGBPは値動きの激しい通貨だし、相場に絶対はないので、万が一の逆指値も忘れないように。
では結果は事後に投稿しておきます。

この結果はこちらからどうぞ。
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