FX用経済指標分析

本日は
・21:30　4-6月期米国四半期GDP速報値（更新）
の発表があります。

市場予想（前回結果）
・GDP前期比　△34.1％（△5.0％）
・GDPデフレータ　＋1.1％（＋1.6％）
・PCE前期比　＋△2.8％（△6.8％）
・PCEコアデフレータ　＋1.0％（＋1.7％）
事前差異判別式の解は△84.7です。

過去平均順跳幅／値幅pips（2020年）
・直前10-1分足　5.1／3.2（3.5／3.1）
・直前1分足　　 4.1／2.5（7.8／6.5）
・直後1分足　　 20.0／14.2（7.8／2.0）
・直後11分足　 22.6／16.7（11.5／10.4）

取引方針
・直前1分足は、直前10-1分足の逆方向にポジションを取得し、指標発表前に解消します。（期待的中率67〜75％）

・直前10-1分足値幅が3.2pips超のとき、指標発表直前にそれと同方向にポジションを取得し、直後1分足終値がつくまでに解消します。（期待的中率70〜80％）

・指標発表直前に事前差異判別式の解の符号と逆方向にポジションを取得し、直後11分足終値がつくまでに解消します。（期待的中率67〜80％）

・指標発表後、初期反応方向に追撃ポジションを取得し、数分以内に解消します。（期待的中率73％）

・直後1分足順跳幅の大きさが30pips超に達したら、直後1分足終値がつく前に逆張り機会を窺い、直後1分足終値を削ったら解消します。（期待的中率75％）

・直後1分足順跳幅の大きさが30pips超のとき、直後1分足終値がついたら追撃ポジションを取得し、直後11分足終値がつくまでに解消します。（期待的中率75％）


以下は31日深夜に追記しています。

【事後検証】

発表結果は大幅な悪化だったものの、発表直後反応は陽線でした。

BEA見解に依れば「GDPの悪化は、個人消費支出・輸出・民間在庫投資・非住宅設備投資・住宅設備投資・州政府支出の減少を反映し、連邦政府支出の増加によって一部相殺」されました。そして、「PCEの減少はサービスと商品の減少、輸出の減少は主に商品の減少、民間在庫投資の減少は主に小売の減少、非居住設備投資の減少は主に設備の減少、住宅投資の減少は主に新築一戸住宅の減少」を反映しているとのことです。
但し、実質可処分所得は、上記消費低迷のおかげか増加しています。

反応は、今週は既に何度か105円割れを起こしていたためか、発表前と直後にポジション解消や事実買いが起きた、と推察します。
史上最悪のGDP悪化率を受け、数分後には陰線側に転じました。
改定値は8/27に発表予定です。






本記事は、同じ指標の発表がある度に更新を繰り返して精度向上を図り、過去の教訓を次の発表時の取引で活かせるように努めています。がしかし、それでも的中率は75％程度に留まり、100％ではありません。詳細は「1. FXは上達するのか」をご参照ください。
そして、本記事は筆者個人の見解に基づいています。本記事に含まれる価格・データ・その他情報等は、本記事に添付されたリンク先とは関係ありません。また、取引や売買における意思決定を、本記事の記載通りに行うことは適切ではありません。そして、本記事の内容が資格を持った投資専門家の助言ではないことを明記しておきます。記載内容のオリジナリティや信頼性確保には努めているものの、それでも万全のチェックは行えていない可能性があります。
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