FXで経済的に豊かになるために必要なモノを書いていくブログ

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ある著名なブロガーに先日メールを出してみました。EAやシステムトレードを推進されている方なのですが、どうも私は経験上腑に落ちない部分があったので質問を投げてみたのです。

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(引用)
お世話になっています。

FXに限らず、株式でも商品でも、またどのような投資教育の教材でも、

１）確立したルールが大事
２）損切が大事

この２点は同じだと思います。

ただここでシステムトレードのいろいろなストラテジーをチェックすると、そもそも月間や四半期でマイナス損益になっているものがかなり多く見受けられます。これは１）２）を機械的に感情を抜きで取引をしても、高確率で損失になることを示しているのではないでしょうか。

なぜなら、システムトレードでは、少なくとも最低限、「このストラテジーは優位性があるだろう。もちろん損切は保守的に。バックテストもやってまあ満足できたかな。ではユーザーにオープンしよう。」という段取りで証券会社や運用会社は取り組んでいるはずだからです。

ここで、マーケットが当該ストラテジーに合わない形で変化したから、という説明は不親切です。なぜなら、仮にそうだとしたら、一般投資家は、専門で取り組んでいる運用ストラテジー会社ほど機敏に戦略を（例えば毎週）変更できないからです。禅問答のような堂々巡り。

なので、どうも１）と２）は重要ではあるものの、正に感情抜きの機械的ルールで執行するシステムトレードで損失が出ているということは、本質は違うところにあるのではないかと思っています。

私は低レバレッジとスワップを基本としつつ、強いトレンドのときは思い切り、そして難しいときはスワップポジション以外はポジションをゼロにしてスクエア（ここが重要）にすることが、全ての投資家に適しているのではないかと薄々感じています。ポジポジ病を避ける意味でも。

ご意見賜りたく。
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（引用終了）

EAやシステムトレードのパフォーマンスは、１）良い期間だけを取り出して、２）全体のストラテジー数やポジションの分母と分子を明示しないで、良いパフォーマンスのものだけを大々的に宣伝している感覚があったので、非常にイメージが悪かったのです。

１）と２）を前提にすれば、誰だって裁量トレードはダメでEA/システムトレードが勝ちだという先入観に陥ります。そこがフェアではないと感じていました。実際私の周りのトレーダーでもEAやシステム系のトレードで痛い目に合っている人はたくさんいます。

もちろん、一方的にシステムトレードを批判することはそれこそフェアではないでしょう。ルールを徹底することについては明らかに裁量より優れていることは認めざるを得ません。

要は何でもそうですが正しい付き合い方なのだと思います。

裁量に限界を感じ、システム系に手を出そうかなと思っている人は、その動機からして間違っているかもしれません。ポジティブな選択肢の一つとして、ポートフォリオの一部で試してみる、そんなところからシステム系に入っては如何でしょうか。

（余談）メールをお送りしてから１週間が経っていますがまだ返事が来ません。返信が来たら皆さんにご報告します。

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