のんびり商品先物サヤ取り

外国市場とは逆に，日本の商品市場の中心限月（流動性の高い限月）は先限です．流動性があるのは期先２限月くらいで，期中と期近は流動性はありません．
スプレッドのサヤ取りを仕掛けるときは，以前はふたつまたぎの限月を使っていましたが，最近は期先の２限月を使うように変えました．流動性がないと取引しようがないからです．
それでは，期先の異種商品を使ってサヤ取りすれば流動性の問題は解決するのではないかと考えました．私は穀物のサヤ取り屋ですから，異種と言えばとうもろこしと大豆しかありません．先ほどエクセルで検証しましたが，先限同士の相関係数は0.87ありました．これはサヤ取りに使えると思いました．ただし，枚数の組み合わせの計算が面倒です．それぞれの標準偏差と倍率を考慮しなくてはなりません．その答は，儲かるようになったら書きます．儲からない情報を書くのは詐欺ですからね．

Posted by ベガス味凹 at 21:27 | 商品 | この記事のURL

2011年01月26日

久々にとうもろこしで日計り

コムテックスのSCO注文でとうもろこし11月限買い，1月限売りのサヤ取り注文を出しました．すぐに約定しました．
しばらくして利が乗ったので同じくSCO注文で仕切ろうとしましたができません．サポートに電話すると仕切りではSCO注文は使えないとのことでした．えぇぇ！？という感じでしたが，仕方ないので成り行きで仕切りました．日計りなので手数料が半額になって得でした．
今は，コムテックスとドットコモディティを両方使っています．手数料は
コムテックス日計り＜ドットコモディティサヤ取り＜コムテックス通常
の順です．日計りならコムテックス，長期戦ならドットコモディティと使い分けます．

Posted by ベガス味凹 at 17:18 | 商品 | この記事のURL

2011年01月24日

SCO注文は通りにくい

とうもろこしのサヤ取り注文をコムテックスのSCO注文を使って出していますが，サヤが目の前で指値以上になっているのに約定しません．SCO注文は通りにくいのだなと思いました．チャンスのときは成り行きで注文するのが良いようです．

Posted by ベガス味凹 at 20:39 | 商品 | この記事のURL

2011年01月24日

とうもろこし仕掛けてみる

とうもろこしを11月限買い，1月限売りのサヤ-300で指値してみました．逆ザヤに戻るとみての取り組みです．
大豆は綺麗な順ザヤです．期先がもっと上がれば，プレミアムの剥げを狙う取り組みをします．

もう少し様子を見ます．

Posted by ベガス味凹 at 09:53 | 商品 | この記事のURL

2011年01月18日

未だ当限約定なし

コムテックスのSCOを使ってサヤ指定の注文を出していますが，まだ約定していません．
それとは別の話ですが，大豆の当限は14:30現在1枚も約定していません．ここまで流動性がないと，誰も手を出さないでしょう．日本の商品相場は大丈夫なのでしょうか．

Posted by ベガス味凹 at 14:32 | 商品 | この記事のURL

2011年01月12日

発作的に利食ってわずか+100ポイント

+500ポイントくらいまで粘る予定でしたが，なぜか発作的に利食いたくなり，+280ポイントのときに成行で決裁しました．100ポイント以上逆行して約定し，50ポイントの手数料を抜いたら利益はわずか+100ポイントでした．
今日の運勢はきっと金運悪しだったのでしょう．また仕掛け時をさぐります．

Posted by ベガス味凹 at 14:53 | 商品 | この記事のURL

2011年01月11日

夜間取引は流動性に難あり

先日，穀物の夜間取引の存在に気づいたのでは，今は板を見ています．夜間取引は流動性が低いです．それでも期先の夜間取引の流動性は，期近の昼間の流動性よりはありますから，期先を取引するのはよいだろうと思います．私のサヤ玉は+100～+200の値洗いで推移しています．今朝は+400ポイントくらい行ったので，またその水準になるだろうと期待しています．+500ポイントくらいで利食うか，+1000ポイントまで引っ張るかまだ決めかねています．

Posted by ベガス味凹 at 19:56 | 商品 | この記事のURL

2011年01月10日

2008年に倣わなかった

昨年に取り組んだ大豆12月限と8月限のサヤ比較チャートです．最初のうちはぴたりと2008年の動きに倣っていましたが，サヤの落ち込みは起きず，2008年とは違う動きを始めました．今は再び2008年のラインに戻ってきていますが，偶然だと思います．年単位のサヤチャート比較は盲信すると危ないようです．

Posted by ベガス味凹 at 11:42 | 商品 | この記事のURL

2011年01月09日

夜間取引を忘れていた！

今日，研究のためにチャートを開いてみると，金曜日の終値（と思っていたもの）が変わっていました．一瞬？？？となりましたが，もしかしてと思い業者のウェブページを調べてみるとやはりそうでした．そうです．穀物も今年から夜間取引が開始されたのです．17:00から23:00までです．これからは夕方以降も商いができることになります．穀物が面白くなってきました．これで市場参加者の減少に歯止めがかかると良いのですが．大衆はもっと手軽な（というか手数料の安い）FXを選んでしまうのでしょうね．
FXではサヤ取りができないので，私はたぶんずっと商品に取り組み続けるでしょう．

Posted by ベガス味凹 at 12:18 | 商品 | この記事のURL

2011年01月07日

値洗い+280ポイント

ザラバ化して初のサヤ取り仕掛け10月限売り，12月限買いは順調に利を伸ばして今日の終値では+280ポイントになりました．手数料が50ポイントに減ったので，既に利食ってよい水準です．しかし，利は伸ばすものです．+500ポイントくらいまで待ちます．

Posted by ベガス味凹 at 18:35 | 商品 | この記事のURL

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