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2021年09月14日
☆2020年10月のバックテスト
10/1〜10/31
☆ユーロドル
☆10万ｽﾀｰﾄ
☆利益￥13691
☆月利+13.6％
☆PF1.67
☆ﾄﾞﾛｰﾀﾞｳﾝ62.7％
☆2020年11月のバックテスト
11/1〜11/30
☆ユーロドル
☆10万ｽﾀｰﾄ
☆利益￥20974
☆月利+20.9％
☆PF2.09
☆ﾄﾞﾛｰﾀﾞｳﾝ68.7％
※毎月利益分を出金or別口座に資金移動して、利益をしっかり確保しながら
元本回収するまでは単利運用で、月初めに10万からまた再スタートする想定です。
2021年09月12日
☆日々のトレードにおいて、VIX指数(恐怖指数)の把握も大事
相場と対峙していく中で資産を守るための危機管理の一つとして、
VIX指数の把握もしましょう。
せめて1週間に1度くらいはチェック！
VIX指数はボラティリティを表す指標です。
VIXとは「Volatility Index」の略称で、
米国のシカゴ・オプション取引所が
S&P500（アメリカの株500銘柄の平均値をとったような銘柄）
を対象としたオプション取引をもとに算出します。
S&P500が上がれば、VIX指数は下がるし、
S&P500が下がれば、VIX指数は上がっていく逆相関の関係にあります。
つまりアメリカの株価が暴落してれば恐怖指数は暴騰します。
通常時は、VIX指数は15〜20ポイントで推移しており、
特に話題にもならないのですが、何らかの材料（主に悪材料）が出て
オプション買い（この場合はプットオプション）が入り始めると
20ポイントを超え、状況がさらに悪化すると
30ポイント台へ上昇することもあります。
これで何が分かるかと言うと、マーケットが上がるにせよ下がるにせよ、
その「ボラティリティ」を知ることができるので、
リスクの大きさがどの程度なのかを数値として見ることができるのです。
ボラティリティは、上昇でも下落でも上がる可能性はあるのですが、
その大部分が下落局面を占めています。
なぜなら、VIX指数はオプションが買われると上がるのですが、
通常は圧倒的にプットオプションの売り方が多く、
非常時にはそのプットオプションを買い戻したり、
あるいはプットオプションそのものを買う動きが出るからです。
このVIX指数の上昇は円高株安の局面となる傾向があるので、
ドル円のロングを保有していればポジション解消、
あるいはショートで入るなどの戦略が立てられます。
しかも、単なる下落ではなく何らかの大きな悪材料を伴っていることも多く、
1〜2日で数円程度の円高が進むこともあります。
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☆☆☆ユーロドルの場合でいうとドル安になるので、
VIX指数上昇＝上げ相場になりやすいってことです。
自動売買、EAを稼働させていたならVIX指数が一定の水準を超えてきたら、
収まるまで暫く稼働停止したほうが安全です。
一定の水準を超えて指数が急騰していくと、上げていくためのレンジ足場作りや、
大した押し目もつけずに
ジリジリと一方的に上げていってしまうことが多いので、
逆張りﾎﾟｼﾞｼｮﾝを保有していたら、逃げ場もなく焼かれてしまいますので。
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そんなときのおすすめですが、
裁量で環境認識しながらトレンドフォローでついていくのは
おおいに有りな私の戦略の一つです。
大相場になる場面が多いので、それを理解してトレードしていたら
一発ドカンと大きな勝利も狙える可能性も…
VIX指数は、
☆15〜20くらいが正常だと思っていて
☆15以下だとリスクオン
☆20〜30は、リスク回避の情勢
☆〜〜ショックのような情勢の時は、30以上と目安にしてます。
ちなみに2020年の2月3月頃の新型コロナウィルスショックでは、
VIX指数は82.69ポイントまで上昇しました。
昨日9.11からちょうど20年の節目でしたが、
アメリカ同時多発テロの時は、2001年9月20日に43.74をつけています。
9/11〜9/16は混乱を避けるために株式市場は休場しました。
何しろ、定期的にVIX指数をチェックしてトレードにいかしましょう。
IG証券とGMOクリック証券はVIX指数もCFD取引できます。
IG証券のノックアウトオプションは追証がないのでおすすめ。
参考までにVIX指数12で買って14くらいで売るトレードは大いにありです。
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