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2020年02月24日
新EA(開発中)進捗状況A
正直…今、ものすごく睡魔と戦いながらブログ記事を書いています眠い…
前回、このブログに記載しましたが新EAは極めてシンプルにしたい&エントリータイミングとトリガーに一番拘りたいと開発を進めてきました。ですが、何度も話し合い、バックテストを繰り返しましたが、お互いが思うような結果にならず…イライラとモヤモヤで頭がおかしくなりそうでした
ですが、なんと!1つの突破口が見つかりました!!
これは当初想像もしてなかったですが、エントリーのトリガーを1分足にする事でした。そうすればお互いの手法やタイミングをマッチングさせることも出来ました。やっとここまで来ました!
ただ、1つ懸念材料としては、バックテストをアルパリで行っているのですが、1分足のモデリング品質(Modeling quality)の問題です。
モデリング品質とはバックテストの精度の高さを%であらわしたものです。「Every Tick(全ティック)」でテストを行うと最高で1分足が25%で、5分足以上が90%になります。
1分足が25%になる理由は1分足以下の下位足がない為しょうがない事なのですが…。
※1分足が25%になる詳細を知りたいかたはググって下さい※
正直眠さもあり、説明を省きます。
ただ、当然ですが最初からバックテストよりフォワードテスト結果が重要だと認識しているので、これから微調整していき、フォワードテストに挑むかたちになります。
バックテストは模試でフォワードテストはセンター試験だと考え、フォワードテストを合格して初めてリアル運用開始となりますが、今回はフォワードテストを最小lotでリアル運用する予定です。まあこれからの微調整にもよりますが
とりあえずですが直近過去5年間のバックテスト結果を公開します。
※10〜20年間以前になると今の市場(相場)にマッチしていない(世界情勢の変化やAI参入等々)ので、直近5年間がバックテストには優秀だと判断しています。
これから微調整は行いますが(一番時間はかかりそう)このバックテストの結果から大幅には変わらないと思います。
それでは寝ます…o(__*)Zzz
資金100万円・初期0,1lot(1万通貨)・EURUSD・1M
2015年2月1日から2020年2月1日(直近5年間)
※年末年始やGW等々も停止していないテスト結果※
※実運用は停止期間がありますので、この結果よりパフォーマンスは上がると考えています。
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ただ、1つ懸念材料としては、バックテストをアルパリで行っているのですが、1分足のモデリング品質(Modeling quality)の問題です。
モデリング品質とはバックテストの精度の高さを%であらわしたものです。「Every Tick(全ティック)」でテストを行うと最高で1分足が25%で、5分足以上が90%になります。
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ただ、当然ですが最初からバックテストよりフォワードテスト結果が重要だと認識しているので、これから微調整していき、フォワードテストに挑むかたちになります。
バックテストは模試でフォワードテストはセンター試験だと考え、フォワードテストを合格して初めてリアル運用開始となりますが、今回はフォワードテストを最小lotでリアル運用する予定です。まあこれからの微調整にもよりますが
とりあえずですが直近過去5年間のバックテスト結果を公開します。
※10〜20年間以前になると今の市場(相場)にマッチしていない(世界情勢の変化やAI参入等々)ので、直近5年間がバックテストには優秀だと判断しています。
これから微調整は行いますが(一番時間はかかりそう)このバックテストの結果から大幅には変わらないと思います。
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※年末年始やGW等々も停止していないテスト結果※
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