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2015年06月27日

1年ごとのリバランスはやり過ぎだそうです。

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日経新聞の記事を紹介します。

やり過ぎは逆効果 企業型DCのリバランス
です。

リバランスをする場合の注意点が書いてあります。

当初の資産配分に戻す合理性や、リバランスによってリターンを上げるコツが書いてあります。

この記事によると、頻度の高いリバランスは効率が悪く、ある程度当初の資産配分が崩れてからリバランスする方が効果が上がるそうです。



それから、モーニングスターの記事です。

分散投資におけるリバランスの効果


国際株式 40%、国際債券 40%、国際REIT 10%、コモディティ 10%の割合の時のリバランスのタイミングに関するデータが載せてあります。

ここでは、乖離率10%の時にリバランスした場合と、6ヶ月毎にリバランスした場合で、リターンとリスクをよく改善できたという結果が出てます。

i101104-1 (1).gif

i101104-2.gif


上記2つの記事を読み比べると、持っている資産によって、有利なリバランスの仕方も変わってくるようです。『わたしのインデックス』にも、ポートフォリオ毎にリバランスのタイミングがあると書いてあります。
(2つの重要なポイント)
その2 〜投資したら、定期的に当初の資産配分に戻す



また、モーニングスターのホームページには、年一回12月にリバランスするといいと書いてある記事もあります。
株・リートの持ちすぎに注意、定期的なメンテナンスで配分調整を



こちらの記事では、3年毎のリバランスを薦めています。
確定拠出年金、世代別ポートフォリオの組み方【後半戦】



過去のデータがこれからもそのまま当てはまる保証はないので、勘に頼った当てずっぽうになりそうです。

乖離率を頻繁にチェックするのは面倒なので、半年毎に資産状況を確認して、事前に決めておいた許容乖離率を超えていたらリバランスするか、購入額を調整して乖離率を下げるようにするのが良いのかなぁ。




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